PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVVB с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVVB с DGRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVVB (iShares Large Cap Deep Buffer ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - IVVB is a Options Trading fund actively managed by iShares, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. IVVB is actively managed, while DGRO is passively managed. Over the past year, IVVB returned 14.57% vs 22.54% for DGRO. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVVB charges 0.50%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности IVVB и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVVB показывает доходность 4.57%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 8.76%.

IVVB

1 день
-0.14%
1 месяц
1.91%
С начала года
4.57%
6 месяцев
4.37%
1 год
14.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRO

1 день
-0.28%
1 месяц
3.14%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.75%
1 год
22.54%
3 года*
16.99%
5 лет*
10.54%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVVB и DGRO

2026 (YTD)202520242023
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		4.57%9.60%18.66%2.60%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		8.76%15.69%16.62%5.98%

Correlation

The correlation between IVVB and DGRO is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2023 г.

0.71

The correlation between IVVB and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVVB и DGRO

Секторы
IVVB
DGRO

Технологии

35.6%
19.4%

Финансовые услуги

11.8%
21.2%

Коммуникационные услуги

11.2%
0.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
5.7%

Здравоохранение

8.5%
16.4%

Промышленность

8.3%
10.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
11.5%

Энергетика

3.5%
5.6%

Коммунальные услуги

2.4%
6.9%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
2.5%

Технологии

IVVB
35.6%
DGRO
19.4%

Финансовые услуги

IVVB
11.8%
DGRO
21.2%

Коммуникационные услуги

IVVB
11.2%
DGRO
0.1%

Потребительский циклический сектор

IVVB
10.1%
DGRO
5.7%

Здравоохранение

IVVB
8.5%
DGRO
16.4%

Промышленность

IVVB
8.3%
DGRO
10.8%

Потребительский защитный сектор

IVVB
4.9%
DGRO
11.5%

Энергетика

IVVB
3.5%
DGRO
5.6%

Коммунальные услуги

IVVB
2.4%
DGRO
6.9%

Недвижимость

IVVB
1.9%
DGRO

-

Сырьевые материалы

IVVB
1.8%
DGRO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

IVVB vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVB c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVVBDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.39

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
3.49

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

3.50

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.94

13.52

-2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVVB vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVVB на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVB и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVVBDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.39

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.76

+0.54

Просадки

Сравнение просадок IVVB и DGRO

Максимальная просадка IVVB за все время составила -13.08%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVB и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVVBDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.08%

-35.10%

+22.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-6.47%

+0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.28%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-3.44%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

1.67%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVB и DGRO

Текущая волатильность для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) составляет 0.74%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что IVVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVVBDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

2.21%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.49%

6.91%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.27%

9.48%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.28%

13.82%

-4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.28%

16.62%

-7.34%

Сравнение комиссий IVVB и DGRO

IVVB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVB и DGRO

Дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности DGRO в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.96%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.17%1.22%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVVB and DGRO have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRO has higher volatility (2.21%) compared to IVVB (0.74%). In terms of maximum drawdown, IVVB dropped -13.08% vs DGRO's -35.10%.

On 1-year performance, DGRO leads with 22.54% vs 14.57% for IVVB. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, IVVB has been the lower-risk option at 0.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DGRO has performed better with a 22.54% return vs 14.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for IVVB.

DGRO has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 1.17% for IVVB.

IVVB is categorized as Options Trading, while DGRO is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.50% for IVVB and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVVB и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор