PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVVB с AAAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVVB с AAAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU).

IVVB и AAAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г.. AAAU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 26 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности IVVB и AAAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVVB и AAAU

2026 (YTD)202520242023
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		-2.81%9.60%18.66%2.60%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		10.48%64.06%26.91%7.35%

Доходность по периодам

С начала года, IVVB показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у AAAU с доходностью 10.48%.

IVVB

1 день
0.31%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-0.77%
1 год
10.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAAU

1 день
1.78%
1 месяц
-10.64%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.10%
1 год
52.53%
3 года*
33.97%
5 лет*
22.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Goldman Sachs Physical Gold ETF

Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD
Часто сравнивают с AAAU:
AAAU с GLDAAAU с IAUAAAU с GLDMAAAU с SGOLAAAU с GOLDAAAU с PHYSAAAU с BAR

Сравнение комиссий IVVB и AAAU

IVVB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AAAU в 0.18%.

IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF

Доходность на риск

IVVB vs. AAAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AAAU
Ранг доходности на риск AAAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVB c AAAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVVBAAAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.92

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.35

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

2.73

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

10.02

-2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVVB vs. AAAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVVB на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа AAAU равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVB и AAAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVVBAAAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.92

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.18

-0.13

Корреляция

Корреляция между IVVB и AAAU составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVB и AAAU

Дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как AAAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.26%1.22%0.87%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVVB и AAAU

Максимальная просадка IVVB за все время составила -13.08%, что меньше максимальной просадки AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVB и AAAU.

Загрузка...

Показатели просадок

IVVBAAAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.08%

-21.63%

+8.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-19.13%

+12.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-11.65%

+7.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-6.01%

+4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

5.21%

-3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVB и AAAU

Текущая волатильность для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) составляет 2.67%, в то время как у Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что IVVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVVBAAAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

10.43%

-7.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.27%

24.06%

-17.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

27.50%

-16.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.47%

17.58%

-8.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.47%

16.92%

-7.45%