Сравнение IVSOX с VYMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX).
IVSOX управляется Voya. Фонд был запущен 6 мая 1994 г.. VYMSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 февр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IVSOX и VYMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVSOX и VYMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVSOX Voya SmallCap Opportunities Portfolio | -2.53% | 14.79% | 18.89% | 20.93% | -23.02% | 4.78% | 26.36% | 25.77% | -16.03% | 18.75% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | -0.75% | 6.79% | 14.92% | 17.35% | -14.63% | 27.47% | 8.26% | 28.18% | -14.55% | 13.43% |
Доходность по периодам
С начала года, IVSOX показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у VYMSX с доходностью -0.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVSOX имеют среднегодовую доходность 9.07%, а акции VYMSX немного впереди с 9.20%.
IVSOX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 9.07%
VYMSX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 10.80%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- 9.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVSOX и VYMSX
IVSOX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VYMSX в 0.82%.
Доходность на риск
IVSOX vs. VYMSX — Ранг доходности на риск
IVSOX
VYMSX
Сравнение IVSOX c VYMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVSOX | VYMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.58 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.00 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.13 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 0.13 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 0.47 | +3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVSOX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.58 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.27 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.41 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.38 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между IVSOX и VYMSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSOX и VYMSX
Дивидендная доходность IVSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности VYMSX в 29.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVSOX Voya SmallCap Opportunities Portfolio | 2.40% | 2.34% | 0.66% | 0.00% | 26.68% | 10.12% | 0.36% | 13.66% | 22.36% | 5.60% | 8.58% | 11.10% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | 29.99% | 29.77% | 11.50% | 0.96% | 6.78% | 14.81% | 0.79% | 2.00% | 13.24% | 7.58% | 1.83% | 6.83% |
Просадки
Сравнение просадок IVSOX и VYMSX
Максимальная просадка IVSOX за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки VYMSX в -57.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSOX и VYMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVSOX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.77% | -57.85% | -16.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.04% | -10.34% | -6.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.13% | -31.71% | -2.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.90% | -43.69% | +1.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.08% | -6.46% | -5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.06% | -9.21% | -16.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.39% | 5.33% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSOX и VYMSX
Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что IVSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVSOX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.33% | 7.06% | +3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.73% | 12.77% | +4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.54% | 24.41% | +4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.03% | 23.27% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.84% | 22.84% | +1.00% |