Сравнение IVSOX с OBMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).
IVSOX управляется Voya. Фонд был запущен 6 мая 1994 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности IVSOX и OBMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVSOX и OBMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVSOX Voya SmallCap Opportunities Portfolio | -3.34% | 14.79% | 18.89% | 20.93% | -23.02% | 4.78% | 26.36% | 25.77% | -16.03% | 18.75% |
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund | 13.51% | 14.70% | 22.82% | 18.87% | -10.57% | 53.20% | 29.91% | 21.94% | -12.04% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, IVSOX показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью 13.51%. За последние 10 лет акции IVSOX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 8.98% против 19.20% соответственно.
IVSOX
- 1 день
- 5.09%
- 1 месяц
- -8.83%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 8.98%
OBMCX
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 13.51%
- 6 месяцев
- 11.94%
- 1 год
- 49.08%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 19.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVSOX и OBMCX
IVSOX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.
Доходность на риск
IVSOX vs. OBMCX — Ранг доходности на риск
IVSOX
OBMCX
Сравнение IVSOX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVSOX | OBMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.82 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.42 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.33 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 3.82 | -2.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | 13.69 | -10.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVSOX | OBMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.82 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.57 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.75 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.42 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между IVSOX и OBMCX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSOX и OBMCX
Дивидендная доходность IVSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности OBMCX в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVSOX Voya SmallCap Opportunities Portfolio | 2.42% | 2.34% | 0.66% | 0.00% | 26.68% | 10.12% | 0.36% | 13.66% | 22.36% | 5.60% | 8.58% | 11.10% |
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund | 1.24% | 1.41% | 2.53% | 0.00% | 1.37% | 24.35% | 0.00% | 0.00% | 19.67% | 11.76% | 0.05% | 3.07% |
Просадки
Сравнение просадок IVSOX и OBMCX
Максимальная просадка IVSOX за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки OBMCX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSOX и OBMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVSOX | OBMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.77% | -68.24% | -6.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.04% | -12.68% | -4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.13% | -28.11% | -6.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.90% | -50.04% | +8.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.81% | -5.04% | -7.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.06% | -16.51% | -9.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 3.54% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSOX и OBMCX
Текущая волатильность для Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) составляет 10.54%, в то время как у Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что IVSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVSOX | OBMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 12.02% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.71% | 19.34% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.65% | 27.49% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.04% | 26.14% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.84% | 25.73% | -1.89% |