Сравнение IVSOX с NESGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).
IVSOX управляется Voya. Фонд был запущен 6 мая 1994 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности IVSOX и NESGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVSOX и NESGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVSOX Voya SmallCap Opportunities Portfolio | -3.34% | 14.79% | 18.89% | 20.93% | -23.02% | 4.78% | 26.36% | 25.77% | -16.03% | 18.75% |
NESGX Needham Small Cap Growth Fund | 15.34% | 10.50% | 12.76% | 5.68% | -30.21% | 10.59% | 71.90% | 54.42% | -5.43% | 11.96% |
Доходность по периодам
С начала года, IVSOX показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции IVSOX уступали акциям NESGX по среднегодовой доходности: 8.98% против 14.90% соответственно.
IVSOX
- 1 день
- 5.09%
- 1 месяц
- -8.83%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 8.98%
NESGX
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 15.34%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- 55.17%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 14.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVSOX и NESGX
IVSOX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.
Доходность на риск
IVSOX vs. NESGX — Ранг доходности на риск
IVSOX
NESGX
Сравнение IVSOX c NESGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVSOX | NESGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.58 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.17 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 3.11 | -2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | 10.44 | -7.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVSOX | NESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.58 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.04 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.58 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.52 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между IVSOX и NESGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSOX и NESGX
Дивидендная доходность IVSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как NESGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVSOX Voya SmallCap Opportunities Portfolio | 2.42% | 2.34% | 0.66% | 0.00% | 26.68% | 10.12% | 0.36% | 13.66% | 22.36% | 5.60% | 8.58% | 11.10% |
NESGX Needham Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.16% | 25.09% | 13.69% | 8.43% | 22.26% | 8.94% | 6.67% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок IVSOX и NESGX
Максимальная просадка IVSOX за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSOX и NESGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVSOX | NESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.77% | -50.29% | -24.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.04% | -17.27% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.13% | -50.05% | +15.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.90% | -50.29% | +8.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.81% | -4.31% | -8.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.06% | -11.74% | -14.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 5.14% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSOX и NESGX
Текущая волатильность для Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) составляет 10.54%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что IVSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVSOX | NESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 12.14% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.71% | 23.43% | -5.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.65% | 35.37% | -6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.04% | 29.13% | -5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.84% | 25.56% | -1.72% |