Сравнение IVSOX с NEAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

IVSOX управляется Voya. Фонд был запущен 6 мая 1994 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности IVSOX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVSOX и NEAGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IVSOX Voya SmallCap Opportunities Portfolio	-3.34%	14.79%	18.89%	20.93%	-23.02%	4.78%	26.36%	25.77%	-16.03%	18.75%
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund	11.92%	26.40%	14.31%	37.65%	-27.53%	37.56%	51.53%	43.82%	-16.09%	8.75%

Доходность по периодам

С начала года, IVSOX показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 11.92%. За последние 10 лет акции IVSOX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 8.98% против 18.04% соответственно.

IVSOX

1 день: 5.09%

1 месяц: -8.83%

С начала года: -3.34%

6 месяцев: 1.12%

1 год: 25.30%

3 года*: 14.34%

5 лет*: 4.19%

10 лет*: 8.98%

NEAGX

1 день: 4.33%

1 месяц: -7.75%

С начала года: 11.92%

6 месяцев: 14.19%

1 год: 60.51%

3 года*: 26.85%

5 лет*: 15.03%

10 лет*: 18.04%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Voya SmallCap Opportunities Portfolio

Название символа

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с IVSOX:

IVSOX с CAIBX IVSOX с QISGX IVSOX с DMCRX IVSOX с FECGX IVSOX с HRSMX IVSOX с IIBAX IVSOX с IIRLX

Часто сравнивают с NEAGX:

NEAGX с NEEGX NEAGX с OBMCX NEAGX с DSCGX NEAGX с SFSNX NEAGX с TSCGX NEAGX с CSMCX NEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий IVSOX и NEAGX

IVSOX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX

Needham Aggressive Growth Fund

IVSOX

Voya SmallCap Opportunities Portfolio

Доходность на риск

IVSOX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVSOX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NEAGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVSOX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IVSOX	NEAGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.96	2.14	-1.18
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.50	2.71	-1.22
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	1.38	-0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.97	4.27	-3.29
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.36	15.19	-11.83
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVSOX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVSOX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVSOX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IVSOX	NEAGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.96	2.14	-1.18
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.18	0.62	-0.44
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.38	0.76	-0.38
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.35	0.59	-0.24

Корреляция

Корреляция между IVSOX и NEAGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVSOX и NEAGX

Дивидендная доходность IVSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности NEAGX в 1.91%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IVSOX Voya SmallCap Opportunities Portfolio	2.42%	2.34%	0.66%	0.00%	26.68%	10.12%	0.36%	13.66%	22.36%	5.60%	8.58%	11.10%
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund	1.91%	2.14%	0.00%	0.00%	0.00%	7.10%	3.91%	10.64%	16.57%	5.17%	6.72%	11.88%

Просадки

Сравнение просадок IVSOX и NEAGX

Максимальная просадка IVSOX за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSOX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	IVSOX	NEAGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-74.77%	-41.80%	-32.97%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.04%	-14.01%	-3.03%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-34.13%	-36.31%	+2.18%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-41.90%	-36.31%	-5.59%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.81%	-7.75%	-5.06%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-26.06%	-8.72%	-17.34%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.33%	3.93%	+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IVSOX и NEAGX

Текущая волатильность для Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) составляет 10.54%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что IVSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IVSOX	NEAGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	10.54%	11.64%	-1.10%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	17.71%	19.84%	-2.13%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	28.65%	28.93%	-0.28%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	24.04%	24.33%	-0.29%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.84%	23.90%	-0.06%

Сравнение IVSOX с NEAGX

Доходность

Сравнение доходности IVSOX и NEAGX

Сравнение доходности по годам IVSOX и NEAGX

Доходность по периодам

IVSOX

NEAGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IVSOX и NEAGX

Доходность на риск

IVSOX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

IVSOX

NEAGX

Сравнение IVSOX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IVSOX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVSOX и NEAGX

Просадки

Сравнение просадок IVSOX и NEAGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IVSOX и NEAGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)