Сравнение IVSOX с KSCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX).
IVSOX управляется Voya. Фонд был запущен 6 мая 1994 г.. KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности IVSOX и KSCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVSOX и KSCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVSOX Voya SmallCap Opportunities Portfolio | -3.34% | 14.79% | 18.89% | 20.93% | -23.02% | 4.78% | 26.36% | 25.77% | -16.03% | 18.75% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 31.31% | -8.66% | 68.42% | -14.77% | 31.96% | 50.32% | 2.30% | 27.06% | 0.29% | 26.23% |
Доходность по периодам
С начала года, IVSOX показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 31.31%. За последние 10 лет акции IVSOX уступали акциям KSCOX по среднегодовой доходности: 8.98% против 21.31% соответственно.
IVSOX
- 1 день
- 5.09%
- 1 месяц
- -8.83%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 8.98%
KSCOX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- 31.31%
- 6 месяцев
- 22.37%
- 1 год
- 7.94%
- 3 года*
- 26.30%
- 5 лет*
- 16.09%
- 10 лет*
- 21.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVSOX и KSCOX
IVSOX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.
Доходность на риск
IVSOX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск
IVSOX
KSCOX
Сравнение IVSOX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVSOX | KSCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.33 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 0.65 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.09 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 0.42 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | 0.69 | +2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVSOX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.33 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.58 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.83 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.61 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между IVSOX и KSCOX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSOX и KSCOX
Дивидендная доходность IVSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности KSCOX в 0.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVSOX Voya SmallCap Opportunities Portfolio | 2.42% | 2.34% | 0.66% | 0.00% | 26.68% | 10.12% | 0.36% | 13.66% | 22.36% | 5.60% | 8.58% | 11.10% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 0.14% | 0.18% | 3.58% | 6.71% | 0.00% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVSOX и KSCOX
Максимальная просадка IVSOX за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSOX и KSCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVSOX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.77% | -70.09% | -4.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.04% | -24.29% | +7.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.13% | -33.10% | -1.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.90% | -47.09% | +5.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.81% | -9.92% | -2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.06% | -14.89% | -11.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 14.85% | -9.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSOX и KSCOX
Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что IVSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVSOX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 7.98% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.71% | 19.42% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.65% | 28.84% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.04% | 27.74% | -3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.84% | 25.84% | -2.00% |