Сравнение IVSOX с HRSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX).
IVSOX управляется Voya. Фонд был запущен 6 мая 1994 г.. HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности IVSOX и HRSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVSOX и HRSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVSOX Voya SmallCap Opportunities Portfolio | -3.34% | 14.79% | 18.89% | 20.93% | -23.02% | 4.78% | 26.36% | 25.77% | -16.03% | 18.75% |
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 5.38% | 23.85% | 35.48% | 21.52% | -27.99% | 23.19% | 60.80% | 24.13% | -6.91% | 20.60% |
Доходность по периодам
С начала года, IVSOX показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции IVSOX уступали акциям HRSMX по среднегодовой доходности: 8.98% против 17.50% соответственно.
IVSOX
- 1 день
- 5.09%
- 1 месяц
- -8.83%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 8.98%
HRSMX
- 1 день
- 5.79%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 54.19%
- 3 года*
- 26.46%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 17.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVSOX и HRSMX
IVSOX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии HRSMX в 1.09%.
Доходность на риск
IVSOX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск
IVSOX
HRSMX
Сравнение IVSOX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVSOX | HRSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.79 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.38 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 3.49 | -2.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | 13.94 | -10.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVSOX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.79 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.40 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.68 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.53 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между IVSOX и HRSMX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSOX и HRSMX
Дивидендная доходность IVSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности HRSMX в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVSOX Voya SmallCap Opportunities Portfolio | 2.42% | 2.34% | 0.66% | 0.00% | 26.68% | 10.12% | 0.36% | 13.66% | 22.36% | 5.60% | 8.58% | 11.10% |
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 4.01% | 4.23% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 19.96% | 6.28% | 0.00% | 4.59% | 6.74% | 0.00% | 5.73% |
Просадки
Сравнение просадок IVSOX и HRSMX
Максимальная просадка IVSOX за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSOX и HRSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVSOX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.77% | -64.92% | -9.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.04% | -14.89% | -2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.13% | -38.49% | +4.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.90% | -40.74% | -1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.81% | -7.21% | -5.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.06% | -13.16% | -12.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 3.73% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSOX и HRSMX
Текущая волатильность для Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) составляет 10.54%, в то время как у Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что IVSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVSOX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 12.35% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.71% | 21.73% | -4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.65% | 30.18% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.04% | 27.18% | -3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.84% | 25.82% | -1.98% |