PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVRS с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IVRS и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVRS показывает доходность -6.91%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.


IVRS

1 день
-1.81%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
-12.86%
С начала года
-6.91%
1 год
-10.95%
3 года*
5.90%
5 лет*
10 лет*

MSTZ

1 день
6.51%
1 месяц
38.88%
6 месяцев
-2.59%
С начала года
-27.52%
1 год
299.04%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVRS и MSTZ


2026 (YTD)20252024
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF
-6.91%12.75%6.73%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
-27.52%-38.95%-94.43%

Correlation

The correlation between IVRS and MSTZ is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

-0.53

The correlation between IVRS and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Доходность на риск

IVRS vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVRS
Ранг доходности на риск IVRS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRS: 66
Ранг коэф-та Мартина

MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRS c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IVRSMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.33

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

3.55

-3.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

6.84

-7.52

IVRS vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVRS на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVRS и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVRS и MSTZ

Максимальная просадка IVRS за все время составила -31.43%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRS и MSTZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IVRSMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.43%

-99.38%

+67.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.43%

-84.89%

+53.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.92%

-97.53%

+77.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-94.55%

+88.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.14%

43.95%

-27.81%

Волатильность

Сравнение волатильности IVRS и MSTZ

Текущая волатильность для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) составляет 6.46%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что IVRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IVRSMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

55.03%

-48.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.97%

134.45%

-114.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.20%

148.58%

-125.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.73%

170.73%

-150.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

170.73%

-150.00%

Сравнение комиссий IVRS и MSTZ

IVRS берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRS и MSTZ

Дивидендная доходность IVRS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF
8.60%7.88%6.65%0.48%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IVRS and MSTZ have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to IVRS (6.46%). In terms of maximum drawdown, IVRS dropped -31.43% vs MSTZ's -99.38%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -10.95% for IVRS. On fees, IVRS is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IVRS has been the lower-risk option at 6.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -10.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVRS is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.

IVRS has the higher dividend yield at 8.60%, compared with 0.00% for MSTZ.

IVRS is categorized as Technology Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: iShares and REX. Their fees differ too: 0.47% for IVRS and 1.05% for MSTZ.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVRS и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор