Сравнение IVRS с MSTZ
IVRS (iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - IVRS is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. IVRS is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, IVRS returned -10.95% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. IVRS charges 0.47%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности IVRS и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVRS показывает доходность -6.91%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
IVRS
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- -12.86%
- С начала года
- -6.91%
- 1 год
- -10.95%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVRS и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | -6.91% | 12.75% | 6.73% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between IVRS and MSTZ is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.53 |
The correlation between IVRS and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVRS vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
IVRS
MSTZ
Сравнение IVRS c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVRS | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.33 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 3.55 | -3.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 6.84 | -7.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVRS и MSTZ
Максимальная просадка IVRS за все время составила -31.43%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRS и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVRS | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.43% | -99.38% | +67.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.43% | -84.89% | +53.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.92% | -97.53% | +77.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -94.55% | +88.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.14% | 43.95% | -27.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRS и MSTZ
Текущая волатильность для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) составляет 6.46%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что IVRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVRS | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 55.03% | -48.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.97% | 134.45% | -114.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.20% | 148.58% | -125.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.73% | 170.73% | -150.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.73% | 170.73% | -150.00% |
Сравнение комиссий IVRS и MSTZ
IVRS берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRS и MSTZ
Дивидендная доходность IVRS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | 8.60% | 7.88% | 6.65% | 0.48% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVRS and MSTZ have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to IVRS (6.46%). In terms of maximum drawdown, IVRS dropped -31.43% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -10.95% for IVRS. On fees, IVRS is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IVRS has been the lower-risk option at 6.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -10.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVRS is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
IVRS has the higher dividend yield at 8.60%, compared with 0.00% for MSTZ.
IVRS is categorized as Technology Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: iShares and REX. Their fees differ too: 0.47% for IVRS and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVRS и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор