PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVRS с FFOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVRS с FFOG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IVRS (iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF) and FFOG (Franklin Focused Growth ETF) are both exchange-traded funds - IVRS is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net, while FFOG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Franklin Templeton. IVRS is passively managed, while FFOG is actively managed. Over the past year, IVRS returned -10.95% vs 11.07% for FFOG. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVRS charges 0.47%/yr vs 0.55%/yr for FFOG.

Доходность

Сравнение доходности IVRS и FFOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и Franklin Focused Growth ETF (FFOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVRS показывает доходность -6.91%, что значительно ниже, чем у FFOG с доходностью 4.40%.

IVRS

1 день
-1.81%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
-12.86%
С начала года
-6.91%
1 год
-10.95%
3 года*
5.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

FFOG

1 день
-2.84%
1 месяц
-3.11%
6 месяцев
4.56%
С начала года
4.40%
1 год
11.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVRS и FFOG

2026 (YTD)202520242023
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF		-6.91%12.75%7.40%12.11%
FFOG
Franklin Focused Growth ETF		4.40%17.09%38.20%12.25%

Correlation

The correlation between IVRS and FFOG is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

0.74

The correlation between IVRS and FFOG has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVRS и FFOG

Секторы
IVRS
FFOG

Технологии

66.0%
57.4%

Финансовые услуги

17.6%
2.6%

Коммуникационные услуги

12.2%
13.0%

Потребительский циклический сектор

3.9%
12.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.7%

Здравоохранение

-

6.3%

Промышленность

-

5.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.6%

Технологии

IVRS
66.0%
FFOG
57.4%

Финансовые услуги

IVRS
17.6%
FFOG
2.6%

Коммуникационные услуги

IVRS
12.2%
FFOG
13.0%

Потребительский циклический сектор

IVRS
3.9%
FFOG
12.0%

Сырьевые материалы

IVRS

-

FFOG

-

Потребительский защитный сектор

IVRS

-

FFOG

-

Энергетика

IVRS

-

FFOG
0.7%

Здравоохранение

IVRS

-

FFOG
6.3%

Промышленность

IVRS

-

FFOG
5.7%

Недвижимость

IVRS

-

FFOG

-

Коммунальные услуги

IVRS

-

FFOG
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF

Franklin Focused Growth ETF

Часто сравнивают с IVRS:
IVRS с AIQIVRS с IBOTIVRS с VUGIVRS с IQMIVRS с ESPOIVRS с TIMEIVRS с VOO
Часто сравнивают с FFOG:
FFOG с FDGFFOG с CHATFFOG с ATFVFFOG с QQQFFOG с SCHGFFOG с QQQMFFOG с WUGI

Доходность на риск

IVRS vs. FFOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVRS
Ранг доходности на риск IVRS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRS: 66
Ранг коэф-та Мартина
FFOG
Ранг доходности на риск FFOG: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFOG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFOG: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFOG: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFOG: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFOG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRS c FFOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и Franklin Focused Growth ETF (FFOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVRSFFOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
0.49

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.52
0.80

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.10

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

0.51

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

1.47

-2.15

IVRS vs. FFOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVRS на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа FFOG равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVRS и FFOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVRS и FFOG

Максимальная просадка IVRS за все время составила -31.43%, что больше максимальной просадки FFOG в -25.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRS и FFOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVRSFFOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.43%

-25.38%

-6.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.43%

-21.90%

-9.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.92%

-6.58%

-13.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-4.58%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.14%

7.55%

+8.59%

Волатильность

Сравнение волатильности IVRS и FFOG

Текущая волатильность для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) составляет 6.46%, в то время как у Franklin Focused Growth ETF (FFOG) волатильность равна 8.99%. Это указывает на то, что IVRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVRSFFOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

8.99%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.97%

18.67%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.20%

22.60%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.73%

24.31%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

24.31%

-3.58%

Сравнение комиссий IVRS и FFOG

IVRS берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FFOG в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRS и FFOG

Дивидендная доходность IVRS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%, тогда как FFOG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
FFOG
Franklin Focused Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF		8.60%7.88%6.65%0.48%

Часто задаваемые вопросы

IVRS and FFOG have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFOG has higher volatility (8.99%) compared to IVRS (6.46%). In terms of maximum drawdown, IVRS dropped -31.43% vs FFOG's -25.38%.

On 1-year performance, FFOG leads with 11.07% vs -10.95% for IVRS. On fees, IVRS is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IVRS has been the lower-risk option at 6.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FFOG has performed better with a 11.07% return vs -10.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVRS is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.55% for FFOG.

IVRS has the higher dividend yield at 8.60%, compared with 0.00% for FFOG.

IVRS is categorized as Technology Equities, while FFOG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.47% for IVRS and 0.55% for FFOG.

FFOG currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVRS и FFOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор