PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVRS с FFOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVRS с FFOG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и Franklin Focused Growth ETF (FFOG).

IVRS и FFOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVRS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 14 февр. 2023 г.. FFOG - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности IVRS и FFOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и Franklin Focused Growth ETF (FFOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVRS и FFOG

2026 (YTD)202520242023
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF		-16.81%12.75%7.40%12.54%
FFOG
Franklin Focused Growth ETF		-11.28%17.09%38.20%12.41%

Доходность по периодам

С начала года, IVRS показывает доходность -16.81%, что значительно ниже, чем у FFOG с доходностью -11.28%.

IVRS

1 день
-0.21%
1 месяц
-6.84%
С начала года
-16.81%
6 месяцев
-27.75%
1 год
-5.86%
3 года*
7.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

FFOG

1 день
1.05%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-11.28%
6 месяцев
-12.74%
1 год
17.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF

Franklin Focused Growth ETF

Часто сравнивают с IVRS:
IVRS с AIQIVRS с VUGIVRS с IBOTIVRS с VOOIVRS с TIMEIVRS с IQMIVRS с ESPO
Часто сравнивают с FFOG:
FFOG с FDGFFOG с CHATFFOG с ATFVFFOG с QQQFFOG с SCHGFFOG с QQQMFFOG с WUGI

Сравнение комиссий IVRS и FFOG

IVRS берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FFOG в 0.55%.

FFOG
Franklin Focused Growth ETF
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF

Доходность на риск

IVRS vs. FFOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVRS
Ранг доходности на риск IVRS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRS: 99
Ранг коэф-та Мартина
FFOG
Ранг доходности на риск FFOG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFOG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFOG: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFOG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFOG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFOG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRS c FFOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и Franklin Focused Growth ETF (FFOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVRSFFOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

0.67

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.17

1.14

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.15

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.16

0.86

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.43

2.66

-3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVRS vs. FFOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVRS на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа FFOG равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVRS и FFOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVRSFFOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

0.67

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.92

-0.50

Корреляция

Корреляция между IVRS и FFOG составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRS и FFOG

Дивидендная доходность IVRS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, тогда как FFOG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF		9.47%7.88%6.65%0.48%
FFOG
Franklin Focused Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVRS и FFOG

Максимальная просадка IVRS за все время составила -31.43%, что больше максимальной просадки FFOG в -25.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRS и FFOG.

Загрузка...

Показатели просадок

IVRSFFOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.43%

-25.38%

-6.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.43%

-21.90%

-9.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.43%

-17.11%

-11.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-4.61%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.86%

7.07%

+4.79%

Волатильность

Сравнение волатильности IVRS и FFOG

iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и Franklin Focused Growth ETF (FFOG) имеют волатильность 9.20% и 9.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVRSFFOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.20%

9.26%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.66%

16.45%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.78%

26.41%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.36%

24.10%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

24.10%

-3.74%