PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IVRS с IQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVRS с IQM

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

IVRS и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVRS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 14 февр. 2023 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVRS или IQM.

Корреляция

Корреляция между IVRS и IQM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IVRS и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVRS:

0.69

IQM:

0.47

Коэф-т Сортино

IVRS:

1.18

IQM:

0.95

Коэф-т Омега

IVRS:

1.15

IQM:

1.13

Коэф-т Кальмара

IVRS:

0.83

IQM:

0.61

Коэф-т Мартина

IVRS:

3.35

IQM:

1.76

Индекс Язвы

IVRS:

4.72%

IQM:

10.57%

Дневная вол-ть

IVRS:

22.16%

IQM:

34.93%

Макс. просадка

IVRS:

-19.14%

IQM:

-44.91%

Текущая просадка

IVRS:

-0.18%

IQM:

-4.93%

Доходность по периодам

С начала года, IVRS показывает доходность 7.30%, что значительно выше, чем у IQM с доходностью 2.99%.

IVRS

С начала года

7.30%

1 месяц

13.65%

6 месяцев

9.39%

1 год

15.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IQM

С начала года

2.99%

1 месяц

24.19%

6 месяцев

5.47%

1 год

16.26%

5 лет

22.92%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IVRS и IQM

IVRS берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.

IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVRS и IQM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IVRS
Ранг риск-скорректированной доходности IVRS, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVRS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг риск-скорректированной доходности IQM, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IQM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVRS c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IVRS на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа IQM равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVRS и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRS и IQM

Дивидендная доходность IVRS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF		6.20%6.65%0.48%0.00%0.00%0.00%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%

Просадки

Сравнение просадок IVRS и IQM

Максимальная просадка IVRS за все время составила -19.14%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRS и IQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IVRS и IQM

Текущая волатильность для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) составляет 4.89%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что IVRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...