PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVRS с TIME
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVRS с TIME

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME).

IVRS и TIME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVRS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 14 февр. 2023 г.. TIME - это активно управляемый фонд от Clockwise Capital. Фонд был запущен 27 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности IVRS и TIME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVRS и TIME

2026 (YTD)20252024
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF		-16.81%12.75%7.45%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		-6.71%10.17%6.75%

Доходность по периодам

С начала года, IVRS показывает доходность -16.81%, что значительно ниже, чем у TIME с доходностью -6.71%.

IVRS

1 день
-0.21%
1 месяц
-6.84%
С начала года
-16.81%
6 месяцев
-27.75%
1 год
-5.86%
3 года*
7.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

TIME

1 день
1.31%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-6.71%
6 месяцев
-5.81%
1 год
12.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF

Clockwise Core Equity & Innovation ETF

Часто сравнивают с IVRS:
IVRS с FFOGIVRS с AIQIVRS с VUGIVRS с IBOTIVRS с VOOIVRS с IQMIVRS с ESPO
Часто сравнивают с TIME:
TIME с SMHTIME с MSTYTIME с HAILTIME с TMFETIME с DATTIME с HYGWTIME с QYLD

Сравнение комиссий IVRS и TIME

IVRS берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии TIME в 1.00%.

TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF

Доходность на риск

IVRS vs. TIME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVRS
Ранг доходности на риск IVRS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRS: 99
Ранг коэф-та Мартина
TIME
Ранг доходности на риск TIME: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIME: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRS c TIME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVRSTIMEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

0.84

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.17

1.23

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.16

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.16

0.98

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.43

3.73

-4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVRS vs. TIME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVRS на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа TIME равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVRS и TIME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVRSTIMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

0.84

-1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.30

+0.12

Корреляция

Корреляция между IVRS и TIME составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRS и TIME

Дивидендная доходность IVRS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что меньше доходности TIME в 10.74%

TTM202520242023
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF		9.47%7.88%6.65%0.48%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		10.74%10.02%15.84%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVRS и TIME

Максимальная просадка IVRS за все время составила -31.43%, что больше максимальной просадки TIME в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRS и TIME.

Загрузка...

Показатели просадок

IVRSTIMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.43%

-24.26%

-7.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.43%

-13.09%

-18.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.43%

-10.01%

-18.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-5.95%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.86%

3.45%

+8.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IVRS и TIME

iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что IVRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVRSTIMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.20%

5.31%

+3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.66%

10.75%

+6.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.78%

15.07%

+9.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.36%

17.99%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

17.99%

+2.37%