Сравнение IVRS с AIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ).
IVRS и AIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVRS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 14 февр. 2023 г.. AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVRS и AIQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVRS и AIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | -16.81% | 12.75% | 7.40% | 28.15% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | -6.92% | 31.89% | 24.11% | 32.29% |
Доходность по периодам
С начала года, IVRS показывает доходность -16.81%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью -6.92%.
IVRS
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- -16.81%
- 6 месяцев
- -27.75%
- 1 год
- -5.86%
- 3 года*
- 7.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIQ
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -6.92%
- 6 месяцев
- -5.03%
- 1 год
- 29.18%
- 3 года*
- 24.62%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVRS и AIQ
IVRS берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.
Доходность на риск
IVRS vs. AIQ — Ранг доходности на риск
IVRS
AIQ
Сравнение IVRS c AIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVRS | AIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 1.09 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | 1.64 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.22 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 1.84 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 6.13 | -6.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVRS | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 1.09 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.64 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между IVRS и AIQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRS и AIQ
Дивидендная доходность IVRS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности AIQ в 0.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | 9.47% | 7.88% | 6.65% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.20% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок IVRS и AIQ
Максимальная просадка IVRS за все время составила -31.43%, что меньше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRS и AIQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVRS | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.43% | -44.66% | +13.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.43% | -16.47% | -14.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.43% | -11.70% | -16.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -9.96% | +4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.86% | 4.95% | +6.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRS и AIQ
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) имеют волатильность 9.20% и 8.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVRS | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.20% | 8.98% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.66% | 17.89% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.78% | 26.96% | -2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.36% | 24.97% | -4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 25.40% | -5.04% |