PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVRS с ESPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVRS с ESPO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVRS (iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF) and ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) are both exchange-traded funds - IVRS is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net, while ESPO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IVRS returned 9.46%/yr vs 19.46%/yr for ESPO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IVRS charges 0.47%/yr vs 0.55%/yr for ESPO.

Доходность

Сравнение доходности IVRS и ESPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVRS показывает доходность -5.51%, что значительно выше, чем у ESPO с доходностью -13.31%.

IVRS

1 день
-2.21%
1 месяц
1.13%
С начала года
-5.51%
6 месяцев
-8.57%
1 год
-1.11%
3 года*
9.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

ESPO

1 день
-2.20%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-13.31%
6 месяцев
-16.99%
1 год
-11.55%
3 года*
19.46%
5 лет*
6.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVRS и ESPO

2026 (YTD)202520242023
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF		-5.51%12.75%7.40%28.15%
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		-13.31%25.79%47.61%15.25%

Correlation

The correlation between IVRS and ESPO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2023 г.

0.81

The correlation between IVRS and ESPO has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVRS и ESPO

Секторы
IVRS
ESPO

Технологии

38.4%
8.2%

Коммуникационные услуги

37.3%
78.1%

Финансовые услуги

19.7%

-

Потребительский циклический сектор

4.6%
13.8%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IVRS
38.4%
ESPO
8.2%

Коммуникационные услуги

IVRS
37.3%
ESPO
78.1%

Финансовые услуги

IVRS
19.7%
ESPO

-

Потребительский циклический сектор

IVRS
4.6%
ESPO
13.8%

Сырьевые материалы

IVRS

-

ESPO

-

Потребительский защитный сектор

IVRS

-

ESPO

-

Энергетика

IVRS

-

ESPO

-

Здравоохранение

IVRS

-

ESPO

-

Промышленность

IVRS

-

ESPO

-

Недвижимость

IVRS

-

ESPO

-

Коммунальные услуги

IVRS

-

ESPO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

Часто сравнивают с IVRS:
IVRS с FFOGIVRS с AIQIVRS с IBOTIVRS с VUGIVRS с IQMIVRS с VOOIVRS с TIME
Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSR

Доходность на риск

IVRS vs. ESPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVRS
Ранг доходности на риск IVRS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRS: 88
Ранг коэф-та Мартина
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRS c ESPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVRSESPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
-0.62

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
-0.75

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.91

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

-0.42

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

-0.76

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVRS vs. ESPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVRS на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа ESPO равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVRS и ESPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVRSESPOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

-0.62

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.63

-0.03

Просадки

Сравнение просадок IVRS и ESPO

Максимальная просадка IVRS за все время составила -31.43%, что меньше максимальной просадки ESPO в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRS и ESPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVRSESPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.43%

-50.99%

+19.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.43%

-27.81%

-3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.43%

-27.81%

-3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.72%

-25.66%

+6.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-15.03%

+9.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.55%

15.30%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности IVRS и ESPO

iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что IVRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVRSESPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

5.00%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.59%

14.58%

+4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.85%

18.85%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.49%

25.12%

-4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.49%

25.75%

-5.26%

Сравнение комиссий IVRS и ESPO

IVRS берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии ESPO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRS и ESPO

Дивидендная доходность IVRS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности ESPO в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		1.44%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF		8.34%7.88%6.65%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVRS and ESPO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVRS has higher volatility (5.53%) compared to ESPO (5.00%). In terms of maximum drawdown, IVRS dropped -31.43% vs ESPO's -50.99%.

On 3-year performance, ESPO leads with 19.46% vs 9.46% for IVRS. On fees, IVRS is cheaper at 0.47% per year. On volatility, ESPO has been the lower-risk option at 5.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ESPO has performed better with a 19.46% return vs 9.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVRS is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.55% for ESPO.

IVRS has the higher dividend yield at 8.34%, compared with 1.44% for ESPO.

IVRS is categorized as Technology Equities, while ESPO is Large Cap Growth Equities. IVRS tracks Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net, while ESPO tracks MVIS Global Video Gaming and eSports Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.47% for IVRS and 0.55% for ESPO.

IVRS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVRS и ESPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор