PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVRS с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVRS с VUG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IVRS (iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - IVRS is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IVRS returned 5.90%/yr vs 21.89%/yr for VUG. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. IVRS charges 0.47%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности IVRS и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVRS показывает доходность -6.91%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 6.69%.

IVRS

1 день
-1.81%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
-12.86%
С начала года
-6.91%
1 год
-10.95%
3 года*
5.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

VUG

1 день
-1.37%
1 месяц
-0.15%
6 месяцев
7.19%
С начала года
6.69%
1 год
17.10%
3 года*
21.89%
5 лет*
12.97%
10 лет*
17.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVRS и VUG

2026 (YTD)202520242023
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF		-6.91%12.75%7.40%28.15%
VUG
Vanguard Growth ETF		6.69%19.40%32.69%27.73%

Correlation

The correlation between IVRS and VUG is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г.

0.80

The correlation between IVRS and VUG has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVRS и VUG

Секторы
IVRS
VUG

Технологии

66.0%
56.5%

Финансовые услуги

17.6%
4.0%

Коммуникационные услуги

12.2%
15.9%

Потребительский циклический сектор

3.9%
11.6%

Сырьевые материалы

-

0.6%

Потребительский защитный сектор

-

1.3%

Энергетика

-

0.3%

Здравоохранение

-

4.6%

Промышленность

-

3.5%

Недвижимость

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

0.7%

Технологии

IVRS
66.0%
VUG
56.5%

Финансовые услуги

IVRS
17.6%
VUG
4.0%

Коммуникационные услуги

IVRS
12.2%
VUG
15.9%

Потребительский циклический сектор

IVRS
3.9%
VUG
11.6%

Сырьевые материалы

IVRS

-

VUG
0.6%

Потребительский защитный сектор

IVRS

-

VUG
1.3%

Энергетика

IVRS

-

VUG
0.3%

Здравоохранение

IVRS

-

VUG
4.6%

Промышленность

IVRS

-

VUG
3.5%

Недвижимость

IVRS

-

VUG
0.9%

Коммунальные услуги

IVRS

-

VUG
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с IVRS:
IVRS с FFOGIVRS с AIQIVRS с IBOTIVRS с IQMIVRS с ESPOIVRS с TIMEIVRS с VOO
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

IVRS vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVRS
Ранг доходности на риск IVRS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRS: 66
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRS c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVRSVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
1.00

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.52
1.44

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.18

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

1.04

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

3.42

-4.10

IVRS vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVRS на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVRS и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVRS и VUG

Максимальная просадка IVRS за все время составила -31.43%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRS и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVRSVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.43%

-50.68%

+19.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.43%

-16.53%

-14.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.43%

-22.85%

-8.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.92%

-4.02%

-15.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-7.08%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.14%

5.01%

+11.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IVRS и VUG

iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что IVRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVRSVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

5.76%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.97%

13.99%

+5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.20%

17.24%

+5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.73%

22.46%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

21.51%

-0.78%

Сравнение комиссий IVRS и VUG

IVRS берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRS и VUG

Дивидендная доходность IVRS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%, что больше доходности VUG в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF		8.60%7.88%6.65%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.39%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

IVRS and VUG have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVRS has higher volatility (6.46%) compared to VUG (5.76%). In terms of maximum drawdown, IVRS dropped -31.43% vs VUG's -50.68%.

On 3-year performance, VUG leads with 21.89% vs 5.90% for IVRS. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VUG has been the lower-risk option at 5.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VUG has performed better with a 21.89% return vs 5.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.47% for IVRS.

IVRS has the higher dividend yield at 8.60%, compared with 0.39% for VUG.

IVRS is categorized as Technology Equities, while VUG is Large Cap Growth Equities. IVRS tracks Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.47% for IVRS and 0.03% for VUG.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVRS и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор