PortfoliosLab logo
Сравнение IVRS с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IVRS и VUG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности IVRS и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
40.15%
66.62%
IVRS
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVRS:

0.51

VUG:

0.99

Коэф-т Сортино

IVRS:

0.83

VUG:

1.39

Коэф-т Омега

IVRS:

1.10

VUG:

1.18

Коэф-т Кальмара

IVRS:

0.83

VUG:

1.38

Коэф-т Мартина

IVRS:

2.35

VUG:

5.07

Индекс Язвы

IVRS:

3.72%

VUG:

3.52%

Дневная вол-ть

IVRS:

17.02%

VUG:

18.02%

Макс. просадка

IVRS:

-13.50%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

IVRS:

-5.08%

VUG:

-7.42%

Доходность по периодам

С начала года, IVRS показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -3.55%.


IVRS

С начала года

1.83%

1 месяц

-1.82%

6 месяцев

7.32%

1 год

7.03%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VUG

С начала года

-3.55%

1 месяц

-5.38%

6 месяцев

5.67%

1 год

15.80%

5 лет

17.11%

10 лет

15.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IVRS и VUG

IVRS берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.


График комиссии IVRS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVRS и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IVRS
Ранг риск-скорректированной доходности IVRS, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVRS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRS, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVRS c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IVRS, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.510.99
Коэффициент Сортино IVRS, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.831.39
Коэффициент Омега IVRS, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.101.18
Коэффициент Кальмара IVRS, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.831.38
Коэффициент Мартина IVRS, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.355.07
IVRS
VUG

Показатель коэффициента Шарпа IVRS на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVRS и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.51
0.99
IVRS
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRS и VUG

Дивидендная доходность IVRS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности VUG в 0.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF
6.53%6.65%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.48%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок IVRS и VUG

Максимальная просадка IVRS за все время составила -13.50%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRS и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-5.08%
-7.42%
IVRS
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности IVRS и VUG

Текущая волатильность для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) составляет 4.30%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что IVRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
4.30%
5.48%
IVRS
VUG