Сравнение IVR с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVR или VOO.
Основные характеристики
| IVR | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.53% | 26.13% |
| Дох-ть за 1 год | 22.43% | 33.91% |
| Дох-ть за 3 года | -24.17% | 9.98% |
| Дох-ть за 5 лет | -36.45% | 15.61% |
| Дох-ть за 10 лет | -15.93% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 0.94 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 1.39 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 0.26 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 3.40 | 18.48 |
| Индекс Язвы | 7.15% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 25.92% | 12.12% |
| Макс. просадка | -94.21% | -33.99% |
| Текущая просадка | -91.16% | -0.88% |
Корреляция
Корреляция между IVR и VOO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IVR и VOO
С начала года, IVR показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.13%. За последние 10 лет акции IVR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -15.93% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVR и VOO
Дивидендная доходность IVR за последние двенадцать месяцев составляет около 19.54%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVR Invesco Mortgage Capital Inc. | 19.54% | 25.40% | 26.32% | 12.59% | 5.03% | 11.11% | 11.94% | 9.14% | 10.96% | 13.72% | 12.61% | 15.67% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IVR и VOO
Максимальная просадка IVR за все время составила -94.21%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVR и VOO
Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что IVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.