Сравнение IVR с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVR или VOO.
Корреляция
Корреляция между IVR и VOO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IVR и VOO
Основные характеристики
IVR:
0.38
VOO:
2.21
IVR:
0.66
VOO:
2.93
IVR:
1.08
VOO:
1.41
IVR:
0.10
VOO:
3.25
IVR:
1.16
VOO:
14.47
IVR:
8.02%
VOO:
1.90%
IVR:
24.85%
VOO:
12.43%
IVR:
-94.21%
VOO:
-33.99%
IVR:
-90.96%
VOO:
-2.87%
Доходность по периодам
С начала года, IVR показывает доходность 7.85%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.49%. За последние 10 лет акции IVR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -15.66% против 13.04% соответственно.
IVR
7.85%
3.59%
-1.30%
6.54%
-37.13%
-15.66%
VOO
25.49%
0.01%
8.65%
27.45%
14.70%
13.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVR и VOO
Дивидендная доходность IVR за последние двенадцать месяцев составляет около 19.12%, что больше доходности VOO в 0.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVR Invesco Mortgage Capital Inc. | 19.12% | 25.40% | 26.32% | 12.59% | 5.03% | 11.11% | 11.94% | 9.14% | 10.96% | 13.72% | 12.61% | 15.67% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.91% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IVR и VOO
Максимальная просадка IVR за все время составила -94.21%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVR и VOO
Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что IVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.