Сравнение IVR с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVR или VOO.
Основные характеристики
IVR | VOO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 10.10% | 11.83% |
Дох-ть за 1 год | 4.26% | 31.13% |
Дох-ть за 3 года | -24.33% | 10.03% |
Дох-ть за 5 лет | -35.29% | 15.07% |
Дох-ть за 10 лет | -15.37% | 13.02% |
Коэф-т Шарпа | 0.06 | 2.60 |
Дневная вол-ть | 32.95% | 11.62% |
Макс. просадка | -94.19% | -33.99% |
Current Drawdown | -90.75% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IVR и VOO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IVR и VOO
С начала года, IVR показывает доходность 10.10%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции IVR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -15.37% против 13.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVR и VOO
Дивидендная доходность IVR за последние двенадцать месяцев составляет около 17.13%, что больше доходности VOO в 1.32%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Invesco Mortgage Capital Inc. | 17.13% | 25.40% | 26.32% | 12.91% | 5.03% | 11.11% | 11.94% | 9.14% | 10.96% | 13.72% | 12.61% | 15.67% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.32% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IVR и VOO
Максимальная просадка IVR за все время составила -94.19%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVR и VOO
Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что IVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.