Сравнение IVR с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVR или O.
Основные характеристики
| IVR | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.53% | 2.30% |
| Дох-ть за 1 год | 22.43% | 12.98% |
| Дох-ть за 3 года | -24.17% | -2.87% |
| Дох-ть за 5 лет | -36.45% | -1.07% |
| Дох-ть за 10 лет | -15.93% | 7.08% |
| Коэф-т Шарпа | 0.94 | 0.78 |
| Коэф-т Сортино | 1.39 | 1.18 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 0.26 | 0.53 |
| Коэф-т Мартина | 3.40 | 1.97 |
| Индекс Язвы | 7.15% | 6.94% |
| Дневная вол-ть | 25.92% | 17.67% |
| Макс. просадка | -94.21% | -48.45% |
| Текущая просадка | -91.16% | -15.49% |
Фундаментальные показатели
| IVR | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $502.24M | $49.90B |
| EPS | $1.33 | $1.05 |
| Цена/прибыль | 6.22 | 54.30 |
| PEG коэффициент | -6.09 | 5.79 |
| Общая выручка (12 мес.) | $171.90M | $5.01B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $115.57M | $4.83B |
| EBITDA (12 мес.) | $306.58M | $3.74B |
Корреляция
Корреляция между IVR и O составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IVR и O
С начала года, IVR показывает доходность 5.53%, что значительно выше, чем у O с доходностью 2.30%. За последние 10 лет акции IVR уступали акциям O по среднегодовой доходности: -15.93% против 7.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVR c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVR и O
Дивидендная доходность IVR за последние двенадцать месяцев составляет около 19.54%, что больше доходности O в 5.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVR Invesco Mortgage Capital Inc. | 19.54% | 25.40% | 26.32% | 12.59% | 5.03% | 11.11% | 11.94% | 9.14% | 10.96% | 13.72% | 12.61% | 15.67% |
O Realty Income Corporation | 5.56% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок IVR и O
Максимальная просадка IVR за все время составила -94.21%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVR и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVR и O
Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что IVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IVR и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Mortgage Capital Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности