Сравнение IVR с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и Realty Income Corporation (O).
Доходность
Сравнение доходности IVR и O
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVR и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVR Invesco Mortgage Capital Inc. | -0.81% | 24.87% | 9.03% | -14.30% | -44.56% | -9.34% | -72.54% | 28.97% | -6.81% | 34.61% |
O Realty Income Corporation | 11.21% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Фундаментальные показатели
IVR:
$1.13
O:
$1.75
IVR:
7.09
O:
35.44
IVR:
0.99
O:
7.26
IVR:
2.68
O:
6.53
IVR:
$131.86M
O:
$5.75B
IVR:
$126.37M
O:
-$3.85B
IVR:
$213.36M
O:
$4.22B
Доходность по периодам
С начала года, IVR показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции IVR уступали акциям O по среднегодовой доходности: -10.38% против 5.07% соответственно.
IVR
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 17.02%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- -14.03%
- 10 лет*
- -10.38%
O
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVR vs. O — Ранг доходности на риск
IVR
O
Сравнение IVR c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVR | O | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.86 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.24 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.19 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 3.57 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVR | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.86 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.25 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 | 0.20 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.49 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между IVR и O составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVR и O
Дивидендная доходность IVR за последние двенадцать месяцев составляет около 21.78%, что больше доходности O в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVR Invesco Mortgage Capital Inc. | 21.78% | 16.41% | 19.88% | 25.40% | 26.32% | 12.59% | 31.66% | 11.11% | 14.95% | 9.14% | 10.96% | 13.72% |
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок IVR и O
Максимальная просадка IVR за все время составила -92.55%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVR и O.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVR | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.55% | -48.45% | -44.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.10% | -11.10% | -6.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.65% | -34.48% | -43.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.55% | -48.28% | -44.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.43% | -8.00% | -77.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.32% | -9.22% | -26.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 3.70% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVR и O
Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) имеет более высокую волатильность в 9.92% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что IVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVR | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.92% | 4.53% | +5.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.90% | 11.31% | +6.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.87% | 16.84% | +10.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.53% | 18.89% | +17.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.12% | 25.69% | +30.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IVR и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Mortgage Capital Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности