Сравнение IVR с IYR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR).
IYR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности IVR и IYR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVR и IYR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVR Invesco Mortgage Capital Inc. | -0.81% | 24.87% | 9.03% | -14.30% | -44.56% | -9.34% | -72.54% | 28.97% | -6.81% | 34.61% |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 1.34% | 3.38% | 4.41% | 11.89% | -25.51% | 38.74% | -5.23% | 28.21% | -4.33% | 9.31% |
Доходность по периодам
С начала года, IVR показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у IYR с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции IVR уступали акциям IYR по среднегодовой доходности: -10.38% против 5.06% соответственно.
IVR
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 17.02%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- -14.03%
- 10 лет*
- -10.38%
IYR
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 1.38%
- 3 года*
- 6.47%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 5.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVR vs. IYR — Ранг доходности на риск
IVR
IYR
Сравнение IVR c IYR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVR | IYR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.09 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 0.23 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.03 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.12 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 0.45 | +4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVR | IYR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.09 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.15 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 | 0.25 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.32 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между IVR и IYR составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVR и IYR
Дивидендная доходность IVR за последние двенадцать месяцев составляет около 21.78%, что больше доходности IYR в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVR Invesco Mortgage Capital Inc. | 21.78% | 16.41% | 19.88% | 25.40% | 26.32% | 12.59% | 31.66% | 11.11% | 14.95% | 9.14% | 10.96% | 13.72% |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 2.37% | 2.48% | 2.57% | 2.75% | 2.92% | 2.06% | 2.58% | 3.05% | 3.53% | 3.73% | 4.41% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок IVR и IYR
Максимальная просадка IVR за все время составила -92.55%, что больше максимальной просадки IYR в -74.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVR и IYR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVR | IYR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.55% | -74.13% | -18.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.10% | -12.20% | -4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.65% | -33.75% | -43.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.55% | -42.32% | -50.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.43% | -8.83% | -76.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.32% | -12.97% | -22.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 3.22% | +2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVR и IYR
Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) имеет более высокую волатильность в 9.92% по сравнению с iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что IVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVR | IYR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.92% | 4.61% | +5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.90% | 9.34% | +8.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.87% | 16.21% | +10.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.53% | 18.69% | +17.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.12% | 20.30% | +35.82% |