PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IVR с IYR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IVR и IYR составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение IVR с IYR

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR).

IYR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVR или IYR.

Доходность

Сравнение доходности IVR и IYR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVR:

-0.14

IYR:

0.78

Коэф-т Сортино

IVR:

-0.01

IYR:

1.19

Коэф-т Омега

IVR:

1.00

IYR:

1.16

Коэф-т Кальмара

IVR:

-0.04

IYR:

0.63

Коэф-т Мартина

IVR:

-0.35

IYR:

2.58

Индекс Язвы

IVR:

10.64%

IYR:

5.67%

Дневная вол-ть

IVR:

27.16%

IYR:

18.16%

Макс. просадка

IVR:

-94.21%

IYR:

-74.13%

Текущая просадка

IVR:

-91.22%

IYR:

-11.26%

Доходность по периодам

С начала года, IVR показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у IYR с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции IVR уступали акциям IYR по среднегодовой доходности: -16.22% против 5.57% соответственно.

IVR

С начала года

-3.83%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

-2.55%

1 год

-3.84%

3 года

-10.24%

5 лет

-10.82%

10 лет

-16.22%

IYR

С начала года

1.97%

1 месяц

0.91%

6 месяцев

-6.48%

1 год

14.07%

3 года

1.16%

5 лет

6.80%

10 лет

5.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Mortgage Capital Inc.

iShares U.S. Real Estate ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVR и IYR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IVR
Ранг риск-скорректированной доходности IVR, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVR, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
IYR
Ранг риск-скорректированной доходности IYR, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVR c IYR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IVR на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа IYR равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVR и IYR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVR и IYR

Дивидендная доходность IVR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.87%, что больше доходности IYR в 2.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IVR
Invesco Mortgage Capital Inc.		20.87%19.88%25.40%26.32%12.59%5.03%11.11%11.94%9.14%10.96%13.72%12.61%
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF		2.56%2.57%2.75%2.92%2.06%2.58%3.05%3.53%3.73%4.41%3.92%3.66%

Просадки

Сравнение просадок IVR и IYR

Максимальная просадка IVR за все время составила -94.21%, что больше максимальной просадки IYR в -74.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVR и IYR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IVR и IYR

Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что IVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...