Сравнение IVR с IYR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR).
IYR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVR или IYR.
Основные характеристики
| IVR | IYR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.53% | 8.71% |
| Дох-ть за 1 год | 22.43% | 22.28% |
| Дох-ть за 3 года | -24.17% | -1.34% |
| Дох-ть за 5 лет | -36.45% | 3.86% |
| Дох-ть за 10 лет | -15.93% | 6.03% |
| Коэф-т Шарпа | 0.94 | 1.40 |
| Коэф-т Сортино | 1.39 | 1.97 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 0.26 | 0.87 |
| Коэф-т Мартина | 3.40 | 5.05 |
| Индекс Язвы | 7.15% | 4.48% |
| Дневная вол-ть | 25.92% | 16.16% |
| Макс. просадка | -94.21% | -74.13% |
| Текущая просадка | -91.16% | -9.40% |
Корреляция
Корреляция между IVR и IYR составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IVR и IYR
С начала года, IVR показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у IYR с доходностью 8.71%. За последние 10 лет акции IVR уступали акциям IYR по среднегодовой доходности: -15.93% против 6.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVR c IYR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVR и IYR
Дивидендная доходность IVR за последние двенадцать месяцев составляет около 19.54%, что больше доходности IYR в 2.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVR Invesco Mortgage Capital Inc. | 19.54% | 25.40% | 26.32% | 12.59% | 5.03% | 11.11% | 11.94% | 9.14% | 10.96% | 13.72% | 12.61% | 15.67% |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 2.42% | 2.75% | 2.92% | 2.06% | 2.58% | 3.05% | 3.53% | 3.73% | 4.41% | 3.92% | 3.66% | 3.78% |
Просадки
Сравнение просадок IVR и IYR
Максимальная просадка IVR за все время составила -94.21%, что больше максимальной просадки IYR в -74.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVR и IYR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVR и IYR
Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что IVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.