PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVR с IYR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IVR и IYR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVR и IYR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVR
Invesco Mortgage Capital Inc.
-0.81%24.87%9.03%-14.30%-44.56%-9.34%-72.54%28.97%-6.81%34.61%
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF
1.34%3.38%4.41%11.89%-25.51%38.74%-5.23%28.21%-4.33%9.31%

Доходность по периодам

С начала года, IVR показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у IYR с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции IVR уступали акциям IYR по среднегодовой доходности: -10.38% против 5.06% соответственно.


IVR

1 день
-1.11%
1 месяц
-2.94%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
17.02%
1 год
24.01%
3 года*
8.12%
5 лет*
-14.03%
10 лет*
-10.38%

IYR

1 день
0.34%
1 месяц
-6.30%
С начала года
1.34%
6 месяцев
-1.15%
1 год
1.38%
3 года*
6.47%
5 лет*
2.87%
10 лет*
5.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Mortgage Capital Inc.

iShares U.S. Real Estate ETF

Доходность на риск

IVR vs. IYR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVR
Ранг доходности на риск IVR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVR: 7474
Ранг коэф-та Мартина

IYR
Ранг доходности на риск IYR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYR: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVR c IYR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVRIYRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.09

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

0.23

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.03

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

0.12

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.60

0.45

+4.15

IVR vs. IYR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVR на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа IYR равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVR и IYR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVRIYRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.09

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.15

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.19

0.25

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.32

-0.39

Корреляция

Корреляция между IVR и IYR составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVR и IYR

Дивидендная доходность IVR за последние двенадцать месяцев составляет около 21.78%, что больше доходности IYR в 2.37%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVR
Invesco Mortgage Capital Inc.
21.78%16.41%19.88%25.40%26.32%12.59%31.66%11.11%14.95%9.14%10.96%13.72%
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF
2.37%2.48%2.57%2.75%2.92%2.06%2.58%3.05%3.53%3.73%4.41%3.92%

Просадки

Сравнение просадок IVR и IYR

Максимальная просадка IVR за все время составила -92.55%, что больше максимальной просадки IYR в -74.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVR и IYR.


Загрузка...

Показатели просадок


IVRIYRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.55%

-74.13%

-18.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.10%

-12.20%

-4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.65%

-33.75%

-43.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.55%

-42.32%

-50.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.43%

-8.83%

-76.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.32%

-12.97%

-22.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

3.22%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IVR и IYR

Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) имеет более высокую волатильность в 9.92% по сравнению с iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что IVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IVRIYRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.92%

4.61%

+5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.90%

9.34%

+8.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.87%

16.21%

+10.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.53%

18.69%

+17.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.12%

20.30%

+35.82%