PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IVR с USRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVR с USRT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT).

USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVR или USRT.

Корреляция

Корреляция между IVR и USRT составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IVR и USRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVR:

-0.07

USRT:

0.64

Коэф-т Сортино

IVR:

0.16

USRT:

1.05

Коэф-т Омега

IVR:

1.02

USRT:

1.14

Коэф-т Кальмара

IVR:

-0.00

USRT:

0.65

Коэф-т Мартина

IVR:

-0.03

USRT:

2.25

Индекс Язвы

IVR:

10.26%

USRT:

5.64%

Дневная вол-ть

IVR:

27.14%

USRT:

18.32%

Макс. просадка

IVR:

-94.21%

USRT:

-69.89%

Текущая просадка

IVR:

-91.03%

USRT:

-8.49%

Доходность по периодам

С начала года, IVR показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью -0.64%. За последние 10 лет акции IVR уступали акциям USRT по среднегодовой доходности: -16.09% против 5.88% соответственно.

IVR

С начала года

-1.75%

1 месяц

19.12%

6 месяцев

-0.44%

1 год

-0.90%

5 лет

-9.10%

10 лет

-16.09%

USRT

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.31%

6 месяцев

-6.19%

1 год

11.98%

5 лет

10.00%

10 лет

5.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVR и USRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IVR
Ранг риск-скорректированной доходности IVR, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
USRT
Ранг риск-скорректированной доходности USRT, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USRT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVR c USRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IVR на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа USRT равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVR и USRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVR и USRT

Дивидендная доходность IVR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.42%, что больше доходности USRT в 2.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IVR
Invesco Mortgage Capital Inc.		20.42%19.88%25.40%26.32%12.59%5.03%11.11%11.94%9.14%10.96%13.72%12.61%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		2.84%2.85%3.18%3.47%2.27%3.12%3.34%5.66%3.43%3.98%3.59%3.46%

Просадки

Сравнение просадок IVR и USRT

Максимальная просадка IVR за все время составила -94.21%, что больше максимальной просадки USRT в -69.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVR и USRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IVR и USRT

Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что IVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...