Сравнение IVR с USRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT).
USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVR или USRT.
Основные характеристики
| IVR | USRT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.53% | 12.43% |
| Дох-ть за 1 год | 22.43% | 26.73% |
| Дох-ть за 3 года | -24.17% | 0.44% |
| Дох-ть за 5 лет | -36.45% | 4.92% |
| Дох-ть за 10 лет | -15.93% | 6.43% |
| Коэф-т Шарпа | 0.94 | 1.65 |
| Коэф-т Сортино | 1.39 | 2.32 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 0.26 | 1.11 |
| Коэф-т Мартина | 3.40 | 7.55 |
| Индекс Язвы | 7.15% | 3.55% |
| Дневная вол-ть | 25.92% | 16.29% |
| Макс. просадка | -94.21% | -69.89% |
| Текущая просадка | -91.16% | -3.62% |
Корреляция
Корреляция между IVR и USRT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IVR и USRT
С начала года, IVR показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 12.43%. За последние 10 лет акции IVR уступали акциям USRT по среднегодовой доходности: -15.93% против 6.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVR c USRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVR и USRT
Дивидендная доходность IVR за последние двенадцать месяцев составляет около 19.54%, что больше доходности USRT в 2.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVR Invesco Mortgage Capital Inc. | 19.54% | 25.40% | 26.32% | 12.59% | 5.03% | 11.11% | 11.94% | 9.14% | 10.96% | 13.72% | 12.61% | 15.67% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.81% | 3.18% | 3.47% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.43% | 3.98% | 3.59% | 3.46% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок IVR и USRT
Максимальная просадка IVR за все время составила -94.21%, что больше максимальной просадки USRT в -69.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVR и USRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVR и USRT
Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что IVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.