Сравнение IVR с USRT

С начала года, IVR показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 4.89%. За последние 10 лет акции IVR уступали акциям USRT по среднегодовой доходности: -10.38% против 5.48% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IVR на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа USRT равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVR и USRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IVR и USRT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность IVR за последние двенадцать месяцев составляет около 21.78%, что больше доходности USRT в 2.87%

Максимальная просадка IVR за все время составила -92.55%, что больше максимальной просадки USRT в -69.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVR и USRT.

Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) имеет более высокую волатильность в 9.92% по сравнению с iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что IVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.