PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVR с DLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IVR с DLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR).

Доходность

Сравнение доходности IVR и DLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVR и DLR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVR
Invesco Mortgage Capital Inc.		-0.81%24.87%9.03%-14.30%-44.56%-9.34%-72.54%28.97%-6.81%34.61%
DLR
Digital Realty Trust, Inc.		17.43%-10.07%35.90%39.95%-41.00%30.66%20.37%16.52%-3.00%19.80%

Фундаментальные показатели

EPS

IVR:

$1.13

DLR:

$3.75

Коэффициент P/E

IVR:

7.09

DLR:

48.10

Коэффициент PEG

IVR:

0.99

DLR:

1.28

Коэффициент P/S

IVR:

2.68

DLR:

10.30

Общая выручка (12 мес.)

IVR:

$131.86M

DLR:

$6.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

IVR:

$126.37M

DLR:

$3.39B

EBITDA (12 мес.)

IVR:

$213.36M

DLR:

$3.59B

Доходность по периодам

С начала года, IVR показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у DLR с доходностью 17.43%. За последние 10 лет акции IVR уступали акциям DLR по среднегодовой доходности: -10.38% против 11.03% соответственно.

IVR

1 день
-1.11%
1 месяц
-2.94%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
17.02%
1 год
24.01%
3 года*
8.12%
5 лет*
-14.03%
10 лет*
-10.38%

DLR

1 день
0.13%
1 месяц
1.67%
С начала года
17.43%
6 месяцев
6.81%
1 год
27.16%
3 года*
26.51%
5 лет*
8.37%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Mortgage Capital Inc.

Digital Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с IVR:
IVR с AGNCIVR с CIMIVR с OIVR с VOOIVR с IRSIVR с IYRIVR с USRT
Часто сравнивают с DLR:
DLR с EQIXDLR с ODLR с DBRGDLR с CORDLR с VOODLR с VPNDLR с FR

Доходность на риск

IVR vs. DLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVR
Ранг доходности на риск IVR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DLR
Ранг доходности на риск DLR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVR c DLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVRDLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.15

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.72

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.76

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.60

4.60

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVR vs. DLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVR на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLR равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVR и DLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVRDLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.15

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.30

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.19

0.39

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.56

-0.63

Корреляция

Корреляция между IVR и DLR составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVR и DLR

Дивидендная доходность IVR за последние двенадцать месяцев составляет около 21.78%, что больше доходности DLR в 2.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVR
Invesco Mortgage Capital Inc.		21.78%16.41%19.88%25.40%26.32%12.59%31.66%11.11%14.95%9.14%10.96%13.72%
DLR
Digital Realty Trust, Inc.		2.70%3.15%2.75%3.63%4.87%2.62%3.21%3.61%3.79%3.27%3.58%4.50%

Просадки

Сравнение просадок IVR и DLR

Максимальная просадка IVR за все время составила -92.55%, что больше максимальной просадки DLR в -56.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVR и DLR.

Загрузка...

Показатели просадок

IVRDLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.55%

-56.80%

-35.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.10%

-16.83%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.65%

-48.52%

-29.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.55%

-48.52%

-44.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.43%

-3.67%

-81.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.32%

-11.19%

-24.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

6.43%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности IVR и DLR

Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) имеет более высокую волатильность в 9.92% по сравнению с Digital Realty Trust, Inc. (DLR) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что IVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVRDLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.92%

7.02%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.90%

16.86%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.87%

23.88%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.53%

28.48%

+8.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.12%

28.12%

+28.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IVR и DLR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Mortgage Capital Inc. и Digital Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
1.63B
(IVR) Общая выручка
(DLR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию