PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IVR с DLR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IVR с DLR

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVR или DLR.

Корреляция

Корреляция между IVR и DLR составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IVR и DLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVR:

-0.07

DLR:

0.69

Коэф-т Сортино

IVR:

0.16

DLR:

1.06

Коэф-т Омега

IVR:

1.02

DLR:

1.14

Коэф-т Кальмара

IVR:

-0.00

DLR:

0.64

Коэф-т Мартина

IVR:

-0.03

DLR:

1.61

Индекс Язвы

IVR:

10.26%

DLR:

11.63%

Дневная вол-ть

IVR:

27.14%

DLR:

28.79%

Макс. просадка

IVR:

-94.21%

DLR:

-56.80%

Текущая просадка

IVR:

-91.03%

DLR:

-13.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IVR:

$478.45M

DLR:

$56.46B

EPS

IVR:

$0.65

DLR:

$1.05

Коэффициент P/E

IVR:

11.28

DLR:

156.71

Коэффициент PEG

IVR:

-6.09

DLR:

3.00

Коэффициент P/S

IVR:

6.03

DLR:

10.36

Коэффициент P/B

IVR:

0.86

DLR:

2.70

Общая выручка (12 мес.)

IVR:

$45.54M

DLR:

$5.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

IVR:

$45.54M

DLR:

$2.67B

EBITDA (12 мес.)

IVR:

$153.12M

DLR:

$2.70B

Доходность по периодам

С начала года, IVR показывает доходность -1.75%, что значительно выше, чем у DLR с доходностью -5.28%. За последние 10 лет акции IVR уступали акциям DLR по среднегодовой доходности: -16.11% против 14.21% соответственно.

IVR

С начала года

-1.75%

1 месяц

11.05%

6 месяцев

-0.44%

1 год

-1.76%

5 лет

-10.04%

10 лет

-16.11%

DLR

С начала года

-5.28%

1 месяц

14.27%

6 месяцев

-7.09%

1 год

19.67%

5 лет

6.50%

10 лет

14.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVR и DLR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IVR
Ранг риск-скорректированной доходности IVR, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
DLR
Ранг риск-скорректированной доходности DLR, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVR c DLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IVR на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа DLR равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVR и DLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVR и DLR

Дивидендная доходность IVR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.42%, что больше доходности DLR в 2.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IVR
Invesco Mortgage Capital Inc.		20.42%19.88%25.40%26.32%12.59%5.03%11.11%11.94%9.14%10.96%13.72%12.61%
DLR
Digital Realty Trust, Inc.		2.93%2.75%3.63%4.87%2.62%3.21%3.61%3.79%3.27%3.58%5.62%5.01%

Просадки

Сравнение просадок IVR и DLR

Максимальная просадка IVR за все время составила -94.21%, что больше максимальной просадки DLR в -56.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVR и DLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IVR и DLR

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IVR и DLR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Mortgage Capital Inc. и Digital Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B20212022202320242025
8.52M
1.41B
(IVR) Общая выручка
(DLR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию