PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOV с VEVFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOV с VEVFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IVOV (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF) and VEVFX (Vanguard Explorer Value Fund) are both funds - IVOV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Value Index, while VEVFX is a Small Cap Value Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, IVOV returned 10.34%/yr vs 9.82%/yr for VEVFX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IVOV charges 0.10%/yr vs 0.52%/yr for VEVFX.

Доходность

Сравнение доходности IVOV и VEVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOV показывает доходность 9.41%, что значительно ниже, чем у VEVFX с доходностью 12.54%. За последние 10 лет акции IVOV превзошли акции VEVFX по среднегодовой доходности: 10.34% против 9.82% соответственно.

IVOV

1 день
0.40%
1 месяц
1.22%
С начала года
9.41%
6 месяцев
9.44%
1 год
22.01%
3 года*
14.55%
5 лет*
7.60%
10 лет*
10.34%

VEVFX

1 день
-0.88%
1 месяц
0.28%
С начала года
12.54%
6 месяцев
13.97%
1 год
29.77%
3 года*
15.96%
5 лет*
6.72%
10 лет*
9.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOV и VEVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		9.41%7.61%11.53%15.38%-7.20%30.50%3.70%25.91%-12.13%12.22%
VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund		12.54%7.40%13.81%15.29%-14.11%28.14%3.29%26.92%-13.03%12.43%

Correlation

The correlation between IVOV and VEVFX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.91

The correlation between IVOV and VEVFX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVOV и VEVFX

Секторы
IVOV
VEVFX

Финансовые услуги

21.9%
22.5%

Промышленность

18.8%
16.6%

Потребительский циклический сектор

13.5%
16.0%

Недвижимость

9.6%
7.9%

Технологии

9.2%
9.9%

Энергетика

7.4%
4.3%

Сырьевые материалы

6.0%
3.3%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.7%

Коммунальные услуги

4.2%
3.4%

Здравоохранение

3.5%
7.5%

Коммуникационные услуги

0.5%
4.1%

Финансовые услуги

IVOV
21.9%
VEVFX
22.5%

Промышленность

IVOV
18.8%
VEVFX
16.6%

Потребительский циклический сектор

IVOV
13.5%
VEVFX
16.0%

Недвижимость

IVOV
9.6%
VEVFX
7.9%

Технологии

IVOV
9.2%
VEVFX
9.9%

Энергетика

IVOV
7.4%
VEVFX
4.3%

Сырьевые материалы

IVOV
6.0%
VEVFX
3.3%

Потребительский защитный сектор

IVOV
5.5%
VEVFX
4.7%

Коммунальные услуги

IVOV
4.2%
VEVFX
3.4%

Здравоохранение

IVOV
3.5%
VEVFX
7.5%

Коммуникационные услуги

IVOV
0.5%
VEVFX
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF

Vanguard Explorer Value Fund

Часто сравнивают с IVOV:
IVOV с VOEIVOV с IVOGIVOV с VOIVOV с MDYVIVOV с VIOVIVOV с MDYGIVOV с VBR
Часто сравнивают с VEVFX:
VEVFX с VASVXVEVFX с KARSVEVFX с QQQVEVFX с VOOVEVFX с NAESXVEVFX с VTIVEVFX с VFIAX

Доходность на риск

IVOV vs. VEVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOV
Ранг доходности на риск IVOV: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOV: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOV: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VEVFX
Ранг доходности на риск VEVFX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEVFX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVFX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVFX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVFX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOV c VEVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVOVVEVFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.68

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.50

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

2.85

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.19

8.81

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVOV vs. VEVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOV на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEVFX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOV и VEVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVOVVEVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.68

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.33

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.44

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.50

+0.08

Просадки

Сравнение просадок IVOV и VEVFX

Максимальная просадка IVOV за все время составила -45.99%, примерно равная максимальной просадке VEVFX в -47.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOV и VEVFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOVVEVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.99%

-47.53%

+1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-10.31%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.61%

-27.32%

+4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.61%

-27.32%

+4.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.99%

-47.53%

+1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.22%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-6.62%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.33%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOV и VEVFX

Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) составляет 3.96%, в то время как у Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что IVOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOVVEVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

4.60%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

12.02%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.21%

17.61%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.48%

20.71%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.72%

22.48%

-0.76%

Сравнение комиссий IVOV и VEVFX

IVOV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VEVFX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOV и VEVFX

Дивидендная доходность IVOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности VEVFX в 9.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		1.67%1.82%1.74%1.52%1.97%1.78%2.42%1.75%1.87%1.55%1.51%1.66%
VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund		9.12%10.26%14.55%2.49%3.85%3.83%0.86%1.47%8.92%3.00%2.26%6.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, IVOV and VEVFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEVFX has higher volatility (4.60%) compared to IVOV (3.96%). In terms of maximum drawdown, IVOV dropped -45.99% vs VEVFX's -47.53%.

VEVFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOV и VEVFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор