Сравнение IVOV с MDYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG).
IVOV и MDYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. MDYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Growth Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVOV или MDYG.
Основные характеристики
| IVOV | MDYG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.83% | 9.36% |
| Дох-ть за 1 год | 14.31% | 17.12% |
| Дох-ть за 3 года | 5.38% | 2.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.71% | 10.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.43% | 9.36% |
| Коэф-т Шарпа | 0.75 | 0.96 |
| Дневная вол-ть | 17.38% | 16.91% |
| Макс. просадка | -45.99% | -59.09% |
| Текущая просадка | -4.38% | -7.58% |
Корреляция
Корреляция между IVOV и MDYG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVOV и MDYG
С начала года, IVOV показывает доходность 3.83%, что значительно ниже, чем у MDYG с доходностью 9.36%. За последние 10 лет акции IVOV уступали акциям MDYG по среднегодовой доходности: 8.43% против 9.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOV и MDYG
И IVOV, и MDYG имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVOV c MDYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOV и MDYG
Дивидендная доходность IVOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности MDYG в 1.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.47% | 1.52% | 1.97% | 1.78% | 2.42% | 1.75% | 1.87% | 1.55% | 1.36% | 1.66% | 1.47% | 0.85% |
MDYG SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | 1.03% | 1.20% | 1.16% | 0.69% | 0.71% | 1.21% | 1.36% | 2.23% | 1.25% | 2.48% | 1.60% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок IVOV и MDYG
Максимальная просадка IVOV за все время составила -45.99%, что меньше максимальной просадки MDYG в -59.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOV и MDYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVOV и MDYG
Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) составляет 5.03%, в то время как у SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что IVOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.