Сравнение IVOV с MDYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG).
IVOV и MDYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. MDYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Growth Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVOV и MDYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVOV и MDYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.49% | 7.61% | 11.53% | 15.38% | -7.20% | 30.50% | 3.70% | 25.91% | -12.13% | 12.22% |
MDYG SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | 5.12% | 7.22% | 15.84% | 17.30% | -18.92% | 18.46% | 22.57% | 26.10% | -10.46% | 19.61% |
Доходность по периодам
С начала года, IVOV показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у MDYG с доходностью 5.12%. За последние 10 лет акции IVOV уступали акциям MDYG по среднегодовой доходности: 10.02% против 10.61% соответственно.
IVOV
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 3.16%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 11.08%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 10.02%
MDYG
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- 5.12%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 22.14%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOV и MDYG
IVOV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MDYG в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IVOV vs. MDYG — Ранг доходности на риск
IVOV
MDYG
Сравнение IVOV c MDYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVOV | MDYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.00 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.54 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.69 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | 7.23 | -3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVOV | MDYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.00 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.29 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.51 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.45 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между IVOV и MDYG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOV и MDYG
Дивидендная доходность IVOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности MDYG в 0.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.80% | 1.82% | 1.74% | 1.52% | 1.97% | 1.78% | 2.42% | 1.75% | 1.87% | 1.55% | 1.51% | 1.66% |
MDYG SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | 0.69% | 0.75% | 0.87% | 1.20% | 1.16% | 0.69% | 0.71% | 1.21% | 1.36% | 2.23% | 1.25% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок IVOV и MDYG
Максимальная просадка IVOV за все время составила -45.99%, что меньше максимальной просадки MDYG в -58.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOV и MDYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVOV | MDYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.99% | -58.44% | +12.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -13.66% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.61% | -29.26% | +6.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.99% | -39.27% | -6.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -5.69% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -8.08% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 3.18% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOV и MDYG
Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) составляет 5.27%, в то время как у SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что IVOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVOV | MDYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 7.89% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 13.31% | -1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.80% | 22.21% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 20.55% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.72% | 20.99% | +0.73% |