PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVOV с MDYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOV с MDYG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IVOV (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF) and MDYG (SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - IVOV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Value Index, while MDYG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVOV returned 10.59%/yr vs 11.09%/yr for MDYG. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. IVOV charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for MDYG.

Доходность

Сравнение доходности IVOV и MDYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOV показывает доходность 15.10%, что значительно ниже, чем у MDYG с доходностью 19.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVOV имеют среднегодовую доходность 10.59%, а акции MDYG немного впереди с 11.09%.

IVOV

1 день
-0.59%
1 месяц
2.35%
6 месяцев
7.20%
С начала года
15.10%
1 год
23.28%
3 года*
13.19%
5 лет*
9.29%
10 лет*
10.59%
Всё время*
11.86%

MDYG

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.54%
6 месяцев
14.20%
С начала года
19.21%
1 год
24.84%
3 года*
15.49%
5 лет*
8.06%
10 лет*
11.09%
Всё время*
10.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IVOV

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
$1.01M$1.07M$1.43M

MDYG

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
$10.45M$9.24M$9.29M

Сравнение доходности по годам IVOV и MDYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		15.10%7.61%11.53%15.38%-7.20%30.50%3.70%25.91%-12.13%12.22%
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		19.21%7.22%15.84%17.30%-18.92%18.46%22.57%26.10%-10.46%19.61%

Correlation

The correlation between IVOV and MDYG is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.81

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.89

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.91

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.85

The correlation between IVOV and MDYG has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVOV и MDYG

Секторы
IVOV
MDYG

Финансовые услуги

21.8%
6.7%

Промышленность

19.2%
30.6%

Потребительский циклический сектор

13.9%
7.3%

Технологии

10.3%
23.9%

Недвижимость

9.5%
5.2%

Энергетика

6.3%
3.0%

Сырьевые материалы

5.7%
4.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
1.6%

Коммунальные услуги

4.0%
1.8%

Здравоохранение

3.8%
13.6%

Коммуникационные услуги

0.8%
2.2%

Финансовые услуги

IVOV
21.8%
MDYG
6.7%

Промышленность

IVOV
19.2%
MDYG
30.6%

Потребительский циклический сектор

IVOV
13.9%
MDYG
7.3%

Технологии

IVOV
10.3%
MDYG
23.9%

Недвижимость

IVOV
9.5%
MDYG
5.2%

Энергетика

IVOV
6.3%
MDYG
3.0%

Сырьевые материалы

IVOV
5.7%
MDYG
4.1%

Потребительский защитный сектор

IVOV
4.8%
MDYG
1.6%

Коммунальные услуги

IVOV
4.0%
MDYG
1.8%

Здравоохранение

IVOV
3.8%
MDYG
13.6%

Коммуникационные услуги

IVOV
0.8%
MDYG
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF

Часто сравнивают с IVOV:
IVOV с VOEIVOV с IVOGIVOV с VOIVOV с MDYVIVOV с VIOVIVOV с SLYVIVOV с VBR
Часто сравнивают с MDYG:
MDYG с IMCGMDYG с SPYGMDYG с VOMDYG с VOTMDYG с XMVMMDYG с SCHDMDYG с VOO

Доходность на риск

IVOV vs. MDYG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IVOV
Ранг доходности на риск IVOV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
MDYG
Ранг доходности на риск MDYG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDYG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYG: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IVOV c MDYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVOVMDYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.39

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.06

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.52

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.87

9.25

-1.37

IVOV vs. MDYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOV на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDYG равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOV и MDYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVOV и MDYG

Максимальная просадка IVOV за все время составила -45.99%, что меньше максимальной просадки MDYG в -58.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOV и MDYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOVMDYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.99%

-58.44%

+12.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-9.91%

-0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.61%

-25.45%

+2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.61%

-29.26%

+6.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.99%

-39.27%

-6.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-1.96%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-7.98%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.69%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOV и MDYG

Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) составляет 3.64%, в то время как у SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что IVOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOVMDYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

4.93%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

14.24%

-3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

17.91%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.27%

20.75%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

21.09%

+0.56%

Сравнение комиссий IVOV и MDYG

IVOV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MDYG в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOV и MDYG

Дивидендная доходность IVOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности MDYG в 0.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		1.58%1.82%1.74%1.52%1.97%1.78%2.42%1.75%1.87%1.55%1.51%1.66%
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		0.58%0.75%0.87%1.20%1.16%0.69%0.71%1.21%1.36%2.23%1.25%2.51%

Часто задаваемые вопросы

IVOV and MDYG have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDYG has higher volatility (4.93%) compared to IVOV (3.64%). In terms of maximum drawdown, IVOV dropped -45.99% vs MDYG's -58.44%.

On 10-year performance, MDYG leads with 11.09% vs 10.59% for IVOV. On fees, IVOV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IVOV has been the lower-risk option at 3.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MDYG has performed better with a 11.09% return vs 10.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVOV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for MDYG.

IVOV has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.58% for MDYG.

IVOV is categorized as Mid Cap Value Equities, while MDYG is Mid Cap Growth Equities. IVOV tracks S&P MidCap 400 Value Index, while MDYG tracks S&P MidCap 400 Growth Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.10% for IVOV and 0.15% for MDYG.

IVOV currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOV и MDYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор