PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IVOV с MDYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IVOV и MDYG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности IVOV и MDYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%460.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
374.33%
408.59%
IVOV
MDYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVOV:

0.80

MDYG:

1.10

Коэф-т Сортино

IVOV:

1.20

MDYG:

1.60

Коэф-т Омега

IVOV:

1.15

MDYG:

1.19

Коэф-т Кальмара

IVOV:

1.48

MDYG:

1.74

Коэф-т Мартина

IVOV:

4.06

MDYG:

5.63

Индекс Язвы

IVOV:

3.15%

MDYG:

3.24%

Дневная вол-ть

IVOV:

16.05%

MDYG:

16.54%

Макс. просадка

IVOV:

-45.99%

MDYG:

-59.09%

Текущая просадка

IVOV:

-7.87%

MDYG:

-7.62%

Доходность по периодам

С начала года, IVOV показывает доходность 10.94%, что значительно ниже, чем у MDYG с доходностью 16.59%. За последние 10 лет акции IVOV уступали акциям MDYG по среднегодовой доходности: 8.89% против 9.73% соответственно.


IVOV

С начала года

10.94%

1 месяц

-3.34%

6 месяцев

10.94%

1 год

11.33%

5 лет

9.93%

10 лет

8.89%

MDYG

С начала года

16.59%

1 месяц

-3.11%

6 месяцев

4.23%

1 год

16.66%

5 лет

10.03%

10 лет

9.73%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IVOV и MDYG

И IVOV, и MDYG имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
График комиссии IVOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии MDYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IVOV c MDYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IVOV, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.801.10
Коэффициент Сортино IVOV, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.201.60
Коэффициент Омега IVOV, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.151.19
Коэффициент Кальмара IVOV, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.481.74
Коэффициент Мартина IVOV, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.065.63
IVOV
MDYG

Показатель коэффициента Шарпа IVOV на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDYG равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOV и MDYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.80
1.10
IVOV
MDYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOV и MDYG

IVOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
0.00%1.52%1.97%1.78%2.42%1.75%1.87%1.55%1.36%1.66%1.47%0.85%
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
0.61%1.19%1.16%0.69%0.71%1.21%1.36%2.23%1.25%2.48%1.60%0.82%

Просадки

Сравнение просадок IVOV и MDYG

Максимальная просадка IVOV за все время составила -45.99%, что меньше максимальной просадки MDYG в -59.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOV и MDYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.87%
-7.62%
IVOV
MDYG

Волатильность

Сравнение волатильности IVOV и MDYG

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) имеют волатильность 5.39% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.39%
5.34%
IVOV
MDYG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab