PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVOV с VO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOV с VO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IVOV (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - IVOV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Value Index, while VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVOV returned 10.59%/yr vs 11.56%/yr for VO. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. IVOV charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for VO.

Доходность

Сравнение доходности IVOV и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVOV показывает доходность 15.10%, а VO немного ниже – 14.58%. За последние 10 лет акции IVOV уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 10.59% против 11.56% соответственно.

IVOV

1 день
-0.59%
1 месяц
2.35%
6 месяцев
7.20%
С начала года
15.10%
1 год
23.28%
3 года*
13.19%
5 лет*
9.29%
10 лет*
10.59%
Всё время*
11.86%

VO

1 день
-0.40%
1 месяц
2.04%
6 месяцев
11.57%
С начала года
14.58%
1 год
17.69%
3 года*
15.90%
5 лет*
7.99%
10 лет*
11.56%
Всё время*
10.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IVOV

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
$1.01M$1.07M$1.43M

VO

Vanguard Mid-Cap ETF
$200.66M$287.95M$239.72M

Сравнение доходности по годам IVOV и VO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		15.10%7.61%11.53%15.38%-7.20%30.50%3.70%25.91%-12.13%12.22%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		14.58%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.24%19.28%

Correlation

The correlation between IVOV and VO is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.88

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.91

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.91

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.86

The correlation between IVOV and VO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVOV и VO

Секторы
IVOV
VO

Финансовые услуги

21.8%
13.1%

Промышленность

19.2%
19.9%

Потребительский циклический сектор

13.9%
9.0%

Технологии

10.3%
18.2%

Недвижимость

9.5%
5.1%

Энергетика

6.3%
7.4%

Сырьевые материалы

5.7%
3.9%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.6%

Коммунальные услуги

4.0%
8.4%

Здравоохранение

3.8%
7.8%

Коммуникационные услуги

0.8%
2.7%

Финансовые услуги

IVOV
21.8%
VO
13.1%

Промышленность

IVOV
19.2%
VO
19.9%

Потребительский циклический сектор

IVOV
13.9%
VO
9.0%

Технологии

IVOV
10.3%
VO
18.2%

Недвижимость

IVOV
9.5%
VO
5.1%

Энергетика

IVOV
6.3%
VO
7.4%

Сырьевые материалы

IVOV
5.7%
VO
3.9%

Потребительский защитный сектор

IVOV
4.8%
VO
4.6%

Коммунальные услуги

IVOV
4.0%
VO
8.4%

Здравоохранение

IVOV
3.8%
VO
7.8%

Коммуникационные услуги

IVOV
0.8%
VO
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF

Vanguard Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с IVOV:
IVOV с VOEIVOV с IVOGIVOV с MDYVIVOV с VIOVIVOV с MDYGIVOV с SLYVIVOV с VBR
Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с SCHMVO с VXF

Доходность на риск

IVOV vs. VO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IVOV
Ранг доходности на риск IVOV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг доходности на риск VO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IVOV c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVOVVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.42

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.04

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.18

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.87

8.34

-0.46

IVOV vs. VO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOV на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VO равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOV и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVOV и VO

Максимальная просадка IVOV за все время составила -45.99%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOV и VO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOVVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.99%

-58.87%

+12.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-8.17%

-2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.61%

-19.02%

-3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.61%

-27.57%

+4.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.99%

-39.37%

-6.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.40%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-7.81%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.13%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOV и VO

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что IVOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOVVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

2.62%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

9.51%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

12.55%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.27%

17.61%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

18.87%

+2.78%

Сравнение комиссий IVOV и VO

IVOV берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOV и VO

Дивидендная доходность IVOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности VO в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		1.58%1.82%1.74%1.52%1.97%1.78%2.42%1.75%1.87%1.55%1.51%1.66%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.30%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

IVOV and VO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVOV has higher volatility (3.64%) compared to VO (2.62%). In terms of maximum drawdown, IVOV dropped -45.99% vs VO's -58.87%.

On 10-year performance, VO leads with 11.56% vs 10.59% for IVOV. On fees, VO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VO has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VO has performed better with a 11.56% return vs 10.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for IVOV.

IVOV has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 1.30% for VO.

IVOV is categorized as Mid Cap Value Equities, while VO is Mid Cap Blend Equities. IVOV tracks S&P MidCap 400 Value Index, while VO tracks CRSP US Mid Cap Index. Their fees differ too: 0.10% for IVOV and 0.03% for VO.

IVOV currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOV и VO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор