Сравнение IVOV с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
IVOV и VO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVOV или VO.
Доходность
Сравнение доходности IVOV и VO
Доходность по периодам
С начала года, IVOV показывает доходность 18.67%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью 22.99%. За последние 10 лет акции IVOV уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 9.74% против 10.32% соответственно.
IVOV
18.67%
7.32%
16.88%
31.86%
12.39%
9.74%
VO
22.99%
5.97%
15.57%
33.38%
12.10%
10.32%
Основные характеристики
| IVOV | VO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.94 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.76 | 3.68 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 3.18 | 2.24 |
| Коэф-т Мартина | 10.77 | 16.22 |
| Индекс Язвы | 2.96% | 2.06% |
| Дневная вол-ть | 16.42% | 12.39% |
| Макс. просадка | -45.99% | -58.89% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOV и VO
IVOV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IVOV и VO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVOV c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOV и VO
Дивидендная доходность IVOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности VO в 1.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.28% | 1.52% | 1.97% | 1.78% | 2.42% | 1.75% | 1.87% | 1.55% | 1.36% | 1.66% | 1.47% | 0.85% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.77% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок IVOV и VO
Максимальная просадка IVOV за все время составила -45.99%, что меньше максимальной просадки VO в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOV и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVOV и VO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что IVOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.