Сравнение IVOV с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
IVOV и VO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVOV и VO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVOV и VO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.49% | 7.61% | 11.53% | 15.38% | -7.20% | 30.50% | 3.70% | 25.91% | -12.13% | 12.22% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | -0.05% | 11.62% | 15.31% | 16.03% | -18.73% | 24.70% | 18.10% | 30.98% | -9.24% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, IVOV показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у VO с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции IVOV уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 10.02% против 10.74% соответственно.
IVOV
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 3.16%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 11.08%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 10.02%
VO
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOV и VO
IVOV берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IVOV vs. VO — Ранг доходности на риск
IVOV
VO
Сравнение IVOV c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVOV | VO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.75 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.15 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.06 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | 4.83 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVOV | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.75 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.39 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.57 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.48 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между IVOV и VO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOV и VO
Дивидендная доходность IVOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности VO в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.80% | 1.82% | 1.74% | 1.52% | 1.97% | 1.78% | 2.42% | 1.75% | 1.87% | 1.55% | 1.51% | 1.66% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.50% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок IVOV и VO
Максимальная просадка IVOV за все время составила -45.99%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOV и VO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVOV | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.99% | -58.87% | +12.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -12.74% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.61% | -27.57% | +4.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.99% | -39.37% | -6.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -5.53% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -7.91% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 2.79% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOV и VO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что IVOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVOV | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 4.83% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 9.73% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.80% | 17.57% | +3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 17.61% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.72% | 18.94% | +2.78% |