Сравнение IVOV с VIOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV).
IVOV и VIOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. VIOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVOV или VIOV.
Основные характеристики
| IVOV | VIOV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.78% | 7.78% |
| Дох-ть за 1 год | 28.37% | 26.14% |
| Дох-ть за 3 года | 7.70% | 3.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.94% | 9.87% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.18% | 9.35% |
| Коэф-т Шарпа | 1.76 | 1.30 |
| Коэф-т Сортино | 2.50 | 1.96 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 1.59 | 1.20 |
| Коэф-т Мартина | 9.48 | 5.83 |
| Индекс Язвы | 3.16% | 4.79% |
| Дневная вол-ть | 17.01% | 21.45% |
| Макс. просадка | -45.99% | -47.36% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IVOV и VIOV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVOV и VIOV
С начала года, IVOV показывает доходность 12.78%, что значительно выше, чем у VIOV с доходностью 7.78%. За последние 10 лет акции IVOV превзошли акции VIOV по среднегодовой доходности: 10.18% против 9.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOV и VIOV
И IVOV, и VIOV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVOV c VIOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOV и VIOV
Дивидендная доходность IVOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности VIOV в 2.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.35% | 1.52% | 1.97% | 1.78% | 2.42% | 1.75% | 1.87% | 1.55% | 1.36% | 1.66% | 1.47% | 0.85% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 2.28% | 2.18% | 1.81% | 1.59% | 1.42% | 1.60% | 1.76% | 1.43% | 1.17% | 1.32% | 1.27% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок IVOV и VIOV
Максимальная просадка IVOV за все время составила -45.99%, примерно равная максимальной просадке VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOV и VIOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVOV и VIOV
Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) составляет 3.54%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что IVOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.