Сравнение IVOV с VIOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV).
IVOV и VIOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. VIOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVOV или VIOV.
Доходность
Сравнение доходности IVOV и VIOV
Доходность по периодам
С начала года, IVOV показывает доходность 14.51%, что значительно выше, чем у VIOV с доходностью 10.24%. За последние 10 лет акции IVOV превзошли акции VIOV по среднегодовой доходности: 9.41% против 8.69% соответственно.
IVOV
14.51%
1.35%
10.84%
27.58%
11.56%
9.41%
VIOV
10.24%
2.30%
11.72%
25.72%
9.64%
8.69%
Основные характеристики
| IVOV | VIOV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.77 | 1.29 |
| Коэф-т Сортино | 2.54 | 1.95 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 2.77 | 1.72 |
| Коэф-т Мартина | 9.79 | 5.79 |
| Индекс Язвы | 2.95% | 4.68% |
| Дневная вол-ть | 16.32% | 21.08% |
| Макс. просадка | -45.99% | -47.36% |
| Текущая просадка | -2.88% | -4.44% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOV и VIOV
И IVOV, и VIOV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IVOV и VIOV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVOV c VIOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOV и VIOV
Дивидендная доходность IVOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности VIOV в 2.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.33% | 1.52% | 1.97% | 1.78% | 2.42% | 1.75% | 1.87% | 1.55% | 1.36% | 1.66% | 1.47% | 0.85% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 2.23% | 2.18% | 1.81% | 1.59% | 1.42% | 1.60% | 1.76% | 1.43% | 1.17% | 1.32% | 1.27% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок IVOV и VIOV
Максимальная просадка IVOV за все время составила -45.99%, примерно равная максимальной просадке VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOV и VIOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVOV и VIOV
Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) составляет 5.83%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что IVOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.