Сравнение IVOV с IVOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG).
IVOV и IVOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. IVOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVOV или IVOG.
Доходность
Сравнение доходности IVOV и IVOG
Доходность по периодам
С начала года, IVOV показывает доходность 18.67%, что значительно ниже, чем у IVOG с доходностью 24.35%. За последние 10 лет акции IVOV уступали акциям IVOG по среднегодовой доходности: 9.74% против 10.46% соответственно.
IVOV
18.67%
7.32%
16.88%
31.86%
12.39%
9.74%
IVOG
24.35%
7.09%
9.71%
34.15%
12.35%
10.46%
Основные характеристики
| IVOV | IVOG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.94 | 2.08 |
| Коэф-т Сортино | 2.76 | 2.89 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 3.18 | 2.29 |
| Коэф-т Мартина | 10.77 | 10.90 |
| Индекс Язвы | 2.96% | 3.13% |
| Дневная вол-ть | 16.42% | 16.43% |
| Макс. просадка | -45.99% | -39.32% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOV и IVOG
И IVOV, и IVOG имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IVOV и IVOG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVOV c IVOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOV и IVOG
Дивидендная доходность IVOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности IVOG в 0.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.28% | 1.52% | 1.97% | 1.78% | 2.42% | 1.75% | 1.87% | 1.55% | 1.36% | 1.66% | 1.47% | 0.85% |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0.92% | 1.15% | 1.05% | 0.47% | 0.74% | 1.17% | 1.01% | 0.93% | 1.03% | 1.04% | 0.81% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок IVOV и IVOG
Максимальная просадка IVOV за все время составила -45.99%, что больше максимальной просадки IVOG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOV и IVOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVOV и IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что IVOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.