PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOV с IVOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVOV с IVOG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG).

IVOV и IVOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. IVOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IVOV и IVOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVOV и IVOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		1.49%7.61%11.53%15.38%-7.20%30.50%3.70%25.91%-12.13%12.22%
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF		5.26%7.34%15.62%17.36%-19.08%18.85%22.60%26.13%-10.58%19.90%

Доходность по периодам

С начала года, IVOV показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у IVOG с доходностью 5.26%. За последние 10 лет акции IVOV уступали акциям IVOG по среднегодовой доходности: 10.02% против 10.63% соответственно.

IVOV

1 день
0.56%
1 месяц
-4.88%
С начала года
1.49%
6 месяцев
3.16%
1 год
13.07%
3 года*
11.08%
5 лет*
7.25%
10 лет*
10.02%

IVOG

1 день
1.20%
1 месяц
-5.49%
С начала года
5.26%
6 месяцев
6.38%
1 год
22.16%
3 года*
13.47%
5 лет*
5.99%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF

Часто сравнивают с IVOV:
IVOV с VOEIVOV с MDYVIVOV с VOIVOV с VIOVIVOV с MDYGIVOV с VBRIVOV с JEPI
Часто сравнивают с IVOG:
IVOG с VOTIVOG с VOIVOG с VOOIVOG с VOOGIVOG с FCNTXIVOG с RFGIVOG с AIVSX

Сравнение комиссий IVOV и IVOG

IVOV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IVOG в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF

Доходность на риск

IVOV vs. IVOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOV
Ранг доходности на риск IVOV: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOV: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
IVOG
Ранг доходности на риск IVOG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOV c IVOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVOVIVOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.00

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.55

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.70

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.45

7.36

-3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVOV vs. IVOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOV на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа IVOG равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOV и IVOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVOVIVOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.00

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.29

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.52

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.60

-0.05

Корреляция

Корреляция между IVOV и IVOG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOV и IVOG

Дивидендная доходность IVOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности IVOG в 0.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		1.80%1.82%1.74%1.52%1.97%1.78%2.42%1.75%1.87%1.55%1.51%1.66%
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF		0.61%0.64%0.79%1.15%1.05%0.47%0.74%1.17%1.01%0.93%1.11%1.04%

Просадки

Сравнение просадок IVOV и IVOG

Максимальная просадка IVOV за все время составила -45.99%, что больше максимальной просадки IVOG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOV и IVOG.

Загрузка...

Показатели просадок

IVOVIVOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.99%

-39.32%

-6.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-13.76%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.61%

-29.31%

+6.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.99%

-39.32%

-6.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-5.49%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-5.93%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

3.18%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOV и IVOG

Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) составляет 5.27%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что IVOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVOVIVOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

7.64%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

13.33%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.80%

22.33%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.55%

20.52%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.72%

20.52%

+1.20%