Сравнение IVOV с VOE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE).
IVOV и VOE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. VOE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVOV или VOE.
Основные характеристики
| IVOV | VOE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.83% | 11.46% |
| Дох-ть за 1 год | 14.31% | 20.39% |
| Дох-ть за 3 года | 5.38% | 5.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.71% | 10.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.43% | 8.71% |
| Коэф-т Шарпа | 0.75 | 1.56 |
| Дневная вол-ть | 17.38% | 12.88% |
| Макс. просадка | -45.99% | -61.55% |
| Текущая просадка | -4.38% | -2.72% |
Корреляция
Корреляция между IVOV и VOE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVOV и VOE
С начала года, IVOV показывает доходность 3.83%, что значительно ниже, чем у VOE с доходностью 11.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVOV имеют среднегодовую доходность 8.43%, а акции VOE немного впереди с 8.71%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOV и VOE
IVOV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVOV c VOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOV и VOE
Дивидендная доходность IVOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности VOE в 2.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.47% | 1.52% | 1.97% | 1.78% | 2.42% | 1.75% | 1.87% | 1.55% | 1.36% | 1.66% | 1.47% | 0.85% |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 2.16% | 2.27% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.05% | 2.75% | 1.86% | 1.92% | 2.05% | 1.67% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок IVOV и VOE
Максимальная просадка IVOV за все время составила -45.99%, что меньше максимальной просадки VOE в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOV и VOE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVOV и VOE
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что IVOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.