Сравнение IVOV с MDYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV).
IVOV и MDYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. MDYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVOV или MDYV.
Доходность
Сравнение доходности IVOV и MDYV
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVOV показывает доходность 18.67%, а MDYV немного ниже – 18.63%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции IVOV – 9.74% и акции MDYV – 9.74%.
IVOV
18.67%
7.32%
16.88%
31.86%
12.39%
9.74%
MDYV
18.63%
7.26%
16.90%
31.69%
12.39%
9.74%
Основные характеристики
| IVOV | MDYV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.94 | 1.93 |
| Коэф-т Сортино | 2.76 | 2.74 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 3.18 | 3.17 |
| Коэф-т Мартина | 10.77 | 10.83 |
| Индекс Язвы | 2.96% | 2.93% |
| Дневная вол-ть | 16.42% | 16.43% |
| Макс. просадка | -45.99% | -60.70% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOV и MDYV
И IVOV, и MDYV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IVOV и MDYV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVOV c MDYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOV и MDYV
Дивидендная доходность IVOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности MDYV в 1.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.28% | 1.52% | 1.97% | 1.78% | 2.42% | 1.75% | 1.87% | 1.55% | 1.36% | 1.66% | 1.47% | 0.85% |
MDYV SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | 1.56% | 1.59% | 1.90% | 1.74% | 1.70% | 1.83% | 2.28% | 2.48% | 1.83% | 4.24% | 4.05% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок IVOV и MDYV
Максимальная просадка IVOV за все время составила -45.99%, что меньше максимальной просадки MDYV в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOV и MDYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVOV и MDYV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) имеют волатильность 5.93% и 5.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.