PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVOV с MDYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOV с MDYV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IVOV (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF) and MDYV (SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds tracking the S&P MidCap 400 Value Index, from Vanguard and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVOV returned 10.59%/yr vs 10.59%/yr for MDYV. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. IVOV charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for MDYV.

Доходность

Сравнение доходности IVOV и MDYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVOV показывает доходность 15.10%, а MDYV немного выше – 15.14%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции IVOV – 10.59% и акции MDYV – 10.59%.

IVOV

1 день
-0.59%
1 месяц
2.35%
6 месяцев
7.20%
С начала года
15.10%
1 год
23.28%
3 года*
13.19%
5 лет*
9.29%
10 лет*
10.59%
Всё время*
11.86%

MDYV

1 день
-0.76%
1 месяц
2.28%
6 месяцев
7.23%
С начала года
15.14%
1 год
23.17%
3 года*
13.14%
5 лет*
9.25%
10 лет*
10.59%
Всё время*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IVOV

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
$1.01M$1.07M$1.43M

MDYV

SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
$12.06M$9.15M$7.83M

Сравнение доходности по годам IVOV и MDYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		15.10%7.61%11.53%15.38%-7.20%30.50%3.70%25.91%-12.13%12.22%
MDYV
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF		15.14%7.45%11.48%15.35%-7.19%30.51%3.68%25.89%-11.95%12.31%

Correlation

The correlation between IVOV and MDYV is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

1.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

1.00

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

1.00

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.93

The correlation between IVOV and MDYV has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVOV и MDYV

Секторы
IVOV
MDYV

Финансовые услуги

21.8%
22.2%

Промышленность

19.2%
16.3%

Потребительский циклический сектор

13.9%
13.6%

Технологии

10.3%
9.5%

Недвижимость

9.5%
9.8%

Энергетика

6.3%
6.7%

Сырьевые материалы

5.7%
7.5%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.0%

Коммунальные услуги

4.0%
4.0%

Здравоохранение

3.8%
4.6%

Коммуникационные услуги

0.8%
0.8%

Финансовые услуги

IVOV
21.8%
MDYV
22.2%

Промышленность

IVOV
19.2%
MDYV
16.3%

Потребительский циклический сектор

IVOV
13.9%
MDYV
13.6%

Технологии

IVOV
10.3%
MDYV
9.5%

Недвижимость

IVOV
9.5%
MDYV
9.8%

Энергетика

IVOV
6.3%
MDYV
6.7%

Сырьевые материалы

IVOV
5.7%
MDYV
7.5%

Потребительский защитный сектор

IVOV
4.8%
MDYV
5.0%

Коммунальные услуги

IVOV
4.0%
MDYV
4.0%

Здравоохранение

IVOV
3.8%
MDYV
4.6%

Коммуникационные услуги

IVOV
0.8%
MDYV
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF

SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF

Часто сравнивают с IVOV:
IVOV с VOEIVOV с IVOGIVOV с VOIVOV с VIOVIVOV с MDYGIVOV с SLYVIVOV с VBR
Часто сравнивают с MDYV:
MDYV с VOEMDYV с AAPLMDYV с IMCVMDYV с XMVMMDYV с VFINXMDYV с FNKMDYV с VO

Доходность на риск

IVOV vs. MDYV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IVOV
Ранг доходности на риск IVOV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
MDYV
Ранг доходности на риск MDYV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDYV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IVOV c MDYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVOVMDYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.56

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.36

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.21

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.87

7.86

+0.01

IVOV vs. MDYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOV на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDYV равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOV и MDYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVOV и MDYV

Максимальная просадка IVOV за все время составила -45.99%, что меньше максимальной просадки MDYV в -60.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOV и MDYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOVMDYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.99%

-60.71%

+14.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-10.53%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.61%

-22.58%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.61%

-22.58%

-0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.99%

-45.90%

-0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.76%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-8.56%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.95%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOV и MDYV

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) имеют волатильность 3.64% и 3.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOVMDYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

3.79%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

10.49%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

14.94%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.27%

19.30%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

21.84%

-0.19%

Сравнение комиссий IVOV и MDYV

IVOV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MDYV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOV и MDYV

Дивидендная доходность IVOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности MDYV в 1.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		1.58%1.82%1.74%1.52%1.97%1.78%2.42%1.75%1.87%1.55%1.51%1.66%
MDYV
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF		1.65%1.72%1.89%1.59%1.90%1.74%1.69%1.83%2.28%2.48%1.83%4.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, IVOV and MDYV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MDYV has higher volatility (3.79%) compared to IVOV (3.64%). In terms of maximum drawdown, IVOV dropped -45.99% vs MDYV's -60.71%.

On 10-year performance, MDYV leads with 10.59% vs 10.59% for IVOV. On fees, IVOV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IVOV has been the lower-risk option at 3.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MDYV has performed better with a 10.59% return vs 10.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVOV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for MDYV.

MDYV has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 1.58% for IVOV.

Both ETFs track S&P MidCap 400 Value Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.10% for IVOV and 0.15% for MDYV.

IVOV currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOV и MDYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор