- ISIN
- US9219328443
- CUSIP
- 921932844
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 7 сент. 2010 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P MidCap 400 Value Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $1B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) прибавил 9.0% с начала года. Текущая цена акции IVOV — $110. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IVOV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,436.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) показал доход в 8.98% с начала года и 20.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IVOV составила 10.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- 8.98%
- 6 месяцев
- 9.21%
- 1 год
- 20.80%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 10.41%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IVOV по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 сент. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IVOV закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.09% | 2.36% | -5.27% | 7.46% | 0.04% | 0.44% | 8.98% | ||||||
| 2025 | 3.97% | -3.08% | -4.41% | -4.56% | 4.69% | 3.81% | 0.86% | 4.70% | -0.05% | -1.43% | 3.16% | 0.35% | 7.61% |
| 2024 | -3.14% | 1.91% | 5.52% | -6.07% | 4.64% | -1.88% | 7.55% | 0.52% | 1.12% | 0.01% | 8.90% | -6.74% | 11.53% |
| 2023 | 11.45% | -2.64% | -5.50% | -1.05% | -3.59% | 9.70% | 4.30% | -3.71% | -5.76% | -5.90% | 9.57% | 10.18% | 15.38% |
| 2022 | -4.03% | 1.17% | 2.31% | -6.73% | 2.21% | -9.51% | 9.46% | -2.86% | -9.70% | 11.75% | 6.27% | -5.02% | -7.20% |
| 2021 | 1.06% | 9.69% | 7.05% | 4.58% | 1.86% | -2.78% | -0.30% | 2.49% | -3.77% | 4.51% | -2.48% | 5.96% | 30.50% |
Метрики бенчмарка
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF has an annualized alpha of -0.34%, beta of 0.98, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 10, 2010.
- This ETF participated in 112.33% of S&P 500 Index downside but only 104.23% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.98 and R2 of 0.68, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.34%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.68
- Участие в росте
- 104.23%
- Участие в снижении
- 112.33%
Комиссия
Комиссия IVOV составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IVOV имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IVOV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.93 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 13.52 | -6.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.84 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.84 | $1.84 | $1.66 | $1.33 | $1.51 | $1.50 | $1.59 | $1.14 | $0.98 | $0.94 | $0.83 | $0.74 |
Дивидендный доход | 1.67% | 1.82% | 1.74% | 1.52% | 1.97% | 1.78% | 2.42% | 1.75% | 1.87% | 1.55% | 1.51% | 1.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.84 | $1.84 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.66 | $1.66 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.33 | $1.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.51 | $1.51 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $1.50 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF показал максимальную просадку в 45.99%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF составляет 0.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -45.99%март 2020 г. | 2mo 6d | 8mo 16d | 10mo 22dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -27.43%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 18d | 10mo 22dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -22.75%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 10mo 16d | 1y 2moавг. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -22.61%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 8mo 6d | 1y 14dнояб. 2024 г. - дек. 2025 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -21.23%янв. 2016 г. | 7mo | 4mo 20d | 11mo 20dиюнь 2015 г. - июнь 2016 г. |
Показатели просадок
| IVOV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.99% | -56.78% | +10.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | -9.10% | -1.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.61% | -18.90% | -3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.61% | -25.43% | +2.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.99% | -33.92% | -12.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.74% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -10.72% | +5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 1.97% | +1.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IVOV
Добавьте Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IVOV