PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US9219328443

CUSIP

921932844

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

7 сент. 2010 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Small Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P MidCap 400 Value Index

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия IVOV составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии IVOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVOV: 0.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
IVOV с VOE IVOV с IVOG IVOV с MDYG IVOV с MDYV IVOV с VO IVOV с VIOV IVOV с VBR IVOV с JEPI IVOV с SLYV IVOV с SCHD
Популярные сравнения:
IVOV с VOE IVOV с IVOG IVOV с MDYG IVOV с MDYV IVOV с VO IVOV с VIOV IVOV с VBR IVOV с JEPI IVOV с SLYV IVOV с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%460.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
335.17%
388.74%
IVOV (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF показал доход в -8.74% с начала года и -0.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF составила 7.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.02%.


IVOV

С начала года

-8.74%

1 месяц

-5.85%

6 месяцев

-6.14%

1 год

-0.30%

5 лет

19.91%

10 лет

7.58%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-8.25%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-5.32%

1 год

3.55%

5 лет

16.80%

10 лет

10.02%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IVOV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.97%-3.08%-4.41%-5.25%-8.74%
2024-3.14%1.91%5.52%-6.07%4.64%-1.88%7.55%0.52%1.12%0.01%8.90%-6.74%11.53%
202311.45%-2.64%-5.50%-1.05%-3.59%9.70%4.30%-3.71%-5.76%-5.90%9.57%10.18%15.38%
2022-4.03%1.17%2.31%-6.73%2.21%-9.51%9.46%-2.86%-9.70%11.75%6.27%-5.02%-7.20%
20211.06%9.69%7.05%4.58%1.86%-2.78%-0.30%2.49%-3.77%4.51%-2.48%5.95%30.50%
2020-4.08%-10.88%-24.13%14.51%5.41%0.98%2.57%4.06%-4.48%3.41%16.71%6.63%3.70%
201911.80%3.87%-1.82%4.71%-9.68%8.38%0.94%-5.25%4.98%1.29%2.78%3.07%25.91%
20181.17%-5.02%0.84%0.90%3.98%0.36%2.06%2.65%-1.02%-8.94%2.90%-11.36%-12.13%
20171.41%1.93%-0.82%-0.14%-1.52%2.56%0.61%-2.06%4.36%1.04%3.85%0.56%12.22%
2016-5.55%2.49%9.83%1.71%1.39%0.44%4.11%0.36%-0.02%-1.93%9.85%1.92%26.32%
2015-3.06%5.75%0.13%-0.40%0.95%-1.78%-2.06%-4.66%-4.25%6.56%1.51%-5.11%-6.98%
2014-1.49%4.27%1.25%-0.32%1.62%4.52%-4.46%5.18%-5.19%3.89%1.21%1.65%12.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IVOV составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности IVOV, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVOV, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOV, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOV, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOV, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOV, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IVOV, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
IVOV: -0.00
^GSPC: 0.25
Коэффициент Сортино IVOV, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
IVOV: 0.11
^GSPC: 0.41
Коэффициент Омега IVOV, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
IVOV: 1.02
^GSPC: 1.06
Коэффициент Кальмара IVOV, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
IVOV: -0.00
^GSPC: 0.30
Коэффициент Мартина IVOV, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
IVOV: -0.01
^GSPC: 1.15

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.00. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.00
0.25
IVOV (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.67 на акцию.


1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.67$1.67$1.33$1.51$1.50$1.59$1.14$0.98$0.94$0.75$0.74$0.71

Дивидендный доход

1.91%1.74%1.52%1.97%1.78%2.42%1.75%1.87%1.55%1.36%1.66%1.47%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.67$1.67
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.33$1.33
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.51$1.51
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.50$1.50
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.59$1.59
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.14$1.14
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.98$0.98
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.94$0.94
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.75$0.75
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74$0.74
2014$0.71$0.71

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.47%
-12.17%
IVOV (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF показал максимальную просадку в 45.99%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF составляет 15.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.99%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.1794 дек. 2020 г.224
-27.43%2 мая 2011 г.783 окт. 2011 г.9319 мар. 2012 г.171
-22.75%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.2185 нояб. 2019 г.298
-21.23%24 июн. 2015 г.14520 янв. 2016 г.12012 июл. 2016 г.265
-19.29%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.8127 янв. 2023 г.267

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF составляет 8.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.69%
7.38%
IVOV (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab