PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS9219328443
CUSIP921932844
ЭмитентVanguard
Дата выпуска7 сент. 2010 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияSmall Cap Blend Equities
Отслеживаемый индексS&P MidCap 400 Value Index
Домашняя страницаadvisors.vanguard.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF составляет 0.15%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF

Популярные сравнения: IVOV с VOE, IVOV с IVOG, IVOV с MDYG, IVOV с MDYV, IVOV с VO, IVOV с VIOV, IVOV с SLYV, IVOV с VBR, IVOV с JEPI, IVOV с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
12.33%
15.73%
IVOV (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF показал доход в -2.50% с начала года и 11.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF составила 8.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.53%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-2.50%6.12%
1 месяц-2.09%-1.08%
6 месяцев12.33%15.73%
1 год11.30%22.34%
5 лет (среднегодовая)8.41%11.82%
10 лет (среднегодовая)8.45%10.53%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-3.14%1.91%5.52%
2023-5.76%-5.90%9.57%10.18%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IVOV составляет 42, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности IVOV, с текущим значением в 4242
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF(IVOV)
Ранг коэф-та Шарпа IVOV, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOV, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOV, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOV, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOV, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


IVOV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IVOV, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IVOV, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IVOV, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IVOV, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IVOV, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.87
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.007.65

Коэффициент Шарпа

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.61. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.61
1.89
IVOV (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.33 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.33$1.33$1.51$1.50$1.59$1.14$0.98$0.94$0.75$0.74$0.71$0.37

Дивидендный доход

1.56%1.52%1.97%1.78%2.42%1.75%1.87%1.55%1.36%1.66%1.47%0.85%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.33
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.51
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.50
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.59
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.14
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.98
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.94
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.75
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71
2013$0.37

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-6.39%
-3.66%
IVOV (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF показал максимальную просадку в 45.99%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF составляет 6.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.99%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.1794 дек. 2020 г.224
-27.43%2 мая 2011 г.783 окт. 2011 г.9319 мар. 2012 г.171
-22.75%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.2185 нояб. 2019 г.298
-21.23%24 июн. 2015 г.14520 янв. 2016 г.12012 июл. 2016 г.265
-19.29%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.8127 янв. 2023 г.267

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF составляет 4.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.98%
3.44%
IVOV (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF)
Benchmark (^GSPC)