PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVOV с SDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOV с SDY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IVOV (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF) and SDY (SPDR S&P Dividend ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - IVOV tracks the S&P MidCap 400 Value Index while SDY tracks the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVOV returned 10.59%/yr vs 9.43%/yr for SDY. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. IVOV charges 0.10%/yr vs 0.35%/yr for SDY.

Доходность

Сравнение доходности IVOV и SDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVOV показывает доходность 15.10%, а SDY немного ниже – 14.35%. За последние 10 лет акции IVOV превзошли акции SDY по среднегодовой доходности: 10.59% против 9.43% соответственно.

IVOV

1 день
-0.59%
1 месяц
2.35%
6 месяцев
7.20%
С начала года
15.10%
1 год
23.28%
3 года*
13.19%
5 лет*
9.29%
10 лет*
10.59%
Всё время*
11.86%

SDY

1 день
-0.06%
1 месяц
1.40%
6 месяцев
4.24%
С начала года
14.35%
1 год
16.81%
3 года*
10.98%
5 лет*
7.73%
10 лет*
9.43%
Всё время*
9.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IVOV

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
$1.01M$1.07M$1.43M

SDY

SPDR S&P Dividend ETF
$32.37M$30.67M$33.82M

Сравнение доходности по годам IVOV и SDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		15.10%7.61%11.53%15.38%-7.20%30.50%3.70%25.91%-12.13%12.22%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		14.35%8.18%8.45%2.61%-0.54%25.32%1.71%23.29%-2.74%15.82%

Correlation

The correlation between IVOV and SDY is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.71

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.80

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.85

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.83

The correlation between IVOV and SDY shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.87 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IVOV и SDY

Секторы
IVOV
SDY

Финансовые услуги

21.8%
12.6%

Промышленность

19.2%
17.5%

Потребительский циклический сектор

13.9%
5.9%

Технологии

10.3%
10.3%

Недвижимость

9.5%
4.4%

Энергетика

6.3%
2.8%

Сырьевые материалы

5.7%
5.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%
16.3%

Коммунальные услуги

4.0%
14.2%

Здравоохранение

3.8%
7.9%

Коммуникационные услуги

0.8%
2.2%

Финансовые услуги

IVOV
21.8%
SDY
12.6%

Промышленность

IVOV
19.2%
SDY
17.5%

Потребительский циклический сектор

IVOV
13.9%
SDY
5.9%

Технологии

IVOV
10.3%
SDY
10.3%

Недвижимость

IVOV
9.5%
SDY
4.4%

Энергетика

IVOV
6.3%
SDY
2.8%

Сырьевые материалы

IVOV
5.7%
SDY
5.8%

Потребительский защитный сектор

IVOV
4.8%
SDY
16.3%

Коммунальные услуги

IVOV
4.0%
SDY
14.2%

Здравоохранение

IVOV
3.8%
SDY
7.9%

Коммуникационные услуги

IVOV
0.8%
SDY
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF

SPDR S&P Dividend ETF

Часто сравнивают с IVOV:
IVOV с VOEIVOV с IVOGIVOV с VOIVOV с MDYVIVOV с VIOVIVOV с MDYGIVOV с SLYV
Часто сравнивают с SDY:
SDY с SCHDSDY с NOBLSDY с SPYDSDY с VYMSDY с SPYSDY с VIGSDY с VOO

Доходность на риск

IVOV vs. SDY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IVOV
Ранг доходности на риск IVOV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SDY
Ранг доходности на риск SDY: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IVOV c SDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVOVSDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.57

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.41

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.20

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.87

5.92

+1.96

IVOV vs. SDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOV на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDY равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOV и SDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVOV и SDY

Максимальная просадка IVOV за все время составила -45.99%, что меньше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOV и SDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOVSDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.99%

-54.75%

+8.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-7.67%

-2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.61%

-14.39%

-8.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.61%

-15.21%

-7.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.99%

-36.70%

-9.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.98%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-6.17%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.85%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOV и SDY

Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) составляет 3.64%, в то время как у SPDR S&P Dividend ETF (SDY) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что IVOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOVSDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

4.13%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

8.12%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

10.75%

+4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.27%

14.01%

+5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

17.09%

+4.56%

Сравнение комиссий IVOV и SDY

IVOV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SDY в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOV и SDY

Дивидендная доходность IVOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности SDY в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		1.58%1.82%1.74%1.52%1.97%1.78%2.42%1.75%1.87%1.55%1.51%1.66%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		2.37%2.61%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%

Часто задаваемые вопросы

IVOV and SDY have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDY has higher volatility (4.13%) compared to IVOV (3.64%). In terms of maximum drawdown, IVOV dropped -45.99% vs SDY's -54.75%.

On 10-year performance, IVOV leads with 10.59% vs 9.43% for SDY. On fees, IVOV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IVOV has been the lower-risk option at 3.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVOV has performed better with a 10.59% return vs 9.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVOV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for SDY.

SDY has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 1.58% for IVOV.

IVOV tracks S&P MidCap 400 Value Index, while SDY tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.10% for IVOV and 0.35% for SDY.

SDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOV и SDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор