PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOV с SLYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOV с SLYV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IVOV (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF) and SLYV (SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - IVOV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Value Index, while SLYV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVOV returned 10.85%/yr vs 10.61%/yr for SLYV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IVOV charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for SLYV.

Доходность

Сравнение доходности IVOV и SLYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOV показывает доходность 10.60%, что значительно ниже, чем у SLYV с доходностью 17.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVOV имеют среднегодовую доходность 10.85%, а акции SLYV немного отстают с 10.61%.

IVOV

1 день
-0.41%
1 месяц
2.93%
С начала года
10.60%
6 месяцев
8.95%
1 год
20.62%
3 года*
14.32%
5 лет*
8.43%
10 лет*
10.85%

SLYV

1 день
-0.21%
1 месяц
2.91%
С начала года
17.46%
6 месяцев
15.89%
1 год
37.37%
3 года*
15.39%
5 лет*
6.20%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOV и SLYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		10.60%7.61%11.53%15.38%-7.20%30.50%3.70%25.91%-12.13%12.22%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		17.46%6.54%7.28%14.82%-11.08%30.57%2.68%24.26%-12.77%11.74%

Correlation

The correlation between IVOV and SLYV is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.90

The correlation between IVOV and SLYV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVOV и SLYV

Секторы
IVOV
SLYV

Финансовые услуги

21.0%
19.5%

Промышленность

18.5%
11.6%

Потребительский циклический сектор

13.9%
15.4%

Технологии

10.1%
13.4%

Недвижимость

9.5%
8.6%

Сырьевые материалы

6.8%
6.9%

Энергетика

6.8%
7.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.8%

Коммунальные услуги

4.0%
2.1%

Здравоохранение

3.8%
7.3%

Коммуникационные услуги

0.5%
4.4%

Финансовые услуги

IVOV
21.0%
SLYV
19.5%

Промышленность

IVOV
18.5%
SLYV
11.6%

Потребительский циклический сектор

IVOV
13.9%
SLYV
15.4%

Технологии

IVOV
10.1%
SLYV
13.4%

Недвижимость

IVOV
9.5%
SLYV
8.6%

Сырьевые материалы

IVOV
6.8%
SLYV
6.9%

Энергетика

IVOV
6.8%
SLYV
7.0%

Потребительский защитный сектор

IVOV
4.9%
SLYV
3.8%

Коммунальные услуги

IVOV
4.0%
SLYV
2.1%

Здравоохранение

IVOV
3.8%
SLYV
7.3%

Коммуникационные услуги

IVOV
0.5%
SLYV
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с IVOV:
IVOV с VOEIVOV с IVOGIVOV с VOIVOV с MDYVIVOV с VIOVIVOV с MDYGIVOV с VBR
Часто сравнивают с SLYV:
SLYV с AVUVSLYV с SLYGSLYV с VOOSLYV с VBRSLYV с SPYSLYV с VIOVSLYV с IWM

Доходность на риск

IVOV vs. SLYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOV
Ранг доходности на риск IVOV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOV: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SLYV
Ранг доходности на риск SLYV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOV c SLYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVOVSLYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.06

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.97

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

4.01

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.74

13.30

-6.56

IVOV vs. SLYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOV на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа SLYV равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOV и SLYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVOV и SLYV

Максимальная просадка IVOV за все время составила -45.99%, что меньше максимальной просадки SLYV в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOV и SLYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOVSLYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.99%

-61.15%

+15.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-9.36%

-1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.61%

-28.68%

+6.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.61%

-28.68%

+6.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.99%

-47.73%

+1.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-1.68%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-8.93%

+3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.82%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOV и SLYV

Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) составляет 3.76%, в то время как у SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что IVOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOVSLYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

4.76%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

11.74%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

18.28%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.43%

21.91%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

23.94%

-2.24%

Сравнение комиссий IVOV и SLYV

IVOV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SLYV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOV и SLYV

Дивидендная доходность IVOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности SLYV в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		1.65%1.82%1.74%1.52%1.97%1.78%2.42%1.75%1.87%1.55%1.51%1.66%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		1.87%2.02%2.30%2.11%1.47%1.94%1.40%1.67%2.14%5.53%2.18%6.55%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IVOV and SLYV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SLYV has higher volatility (4.76%) compared to IVOV (3.76%). In terms of maximum drawdown, IVOV dropped -45.99% vs SLYV's -61.15%.

On 10-year performance, IVOV leads with 10.85% vs 10.61% for SLYV. On fees, IVOV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IVOV has been the lower-risk option at 3.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVOV has performed better with a 10.85% return vs 10.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVOV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for SLYV.

SLYV has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.65% for IVOV.

IVOV is categorized as Mid Cap Value Equities, while SLYV is Small Cap Value Equities. IVOV tracks S&P MidCap 400 Value Index, while SLYV tracks S&P SmallCap 600 Value Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.10% for IVOV and 0.15% for SLYV.

SLYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOV и SLYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор