Сравнение IVOV с SLYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV).
IVOV и SLYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. SLYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVOV и SLYV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVOV и SLYV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 0.93% | 7.61% | 11.53% | 15.38% | -7.20% | 30.50% | 3.70% | 25.91% | -12.13% | 12.22% |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 4.44% | 6.54% | 7.28% | 14.82% | -11.08% | 30.57% | 2.68% | 24.26% | -12.77% | 11.74% |
Доходность по периодам
С начала года, IVOV показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у SLYV с доходностью 4.44%. За последние 10 лет акции IVOV превзошли акции SLYV по среднегодовой доходности: 9.96% против 9.46% соответственно.
IVOV
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 12.76%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 9.96%
SLYV
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 7.85%
- 1 год
- 23.27%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 9.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOV и SLYV
IVOV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SLYV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IVOV vs. SLYV — Ранг доходности на риск
IVOV
SLYV
Сравнение IVOV c SLYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVOV | SLYV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.99 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.51 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.20 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.51 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 5.74 | -2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVOV | SLYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.99 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.22 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.40 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.45 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между IVOV и SLYV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOV и SLYV
Дивидендная доходность IVOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности SLYV в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.81% | 1.82% | 1.74% | 1.52% | 1.97% | 1.78% | 2.42% | 1.75% | 1.87% | 1.55% | 1.51% | 1.66% |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 2.01% | 2.02% | 2.30% | 2.11% | 1.47% | 1.94% | 1.40% | 1.67% | 2.14% | 5.53% | 2.18% | 6.55% |
Просадки
Сравнение просадок IVOV и SLYV
Максимальная просадка IVOV за все время составила -45.99%, что меньше максимальной просадки SLYV в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOV и SLYV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVOV | SLYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.99% | -61.15% | +15.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -15.73% | +1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.61% | -28.68% | +6.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.99% | -47.73% | +1.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -6.18% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -9.00% | +3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 4.13% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOV и SLYV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) имеют волатильность 5.32% и 5.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVOV | SLYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 5.43% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 13.48% | -2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.79% | 23.64% | -2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.56% | 22.12% | -2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 23.97% | -2.24% |