Сравнение IVOV с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
IVOV и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVOV или JEPI.
Корреляция
Корреляция между IVOV и JEPI составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IVOV и JEPI
Основные характеристики
IVOV:
1.07
JEPI:
1.65
IVOV:
1.57
JEPI:
2.23
IVOV:
1.20
JEPI:
1.32
IVOV:
1.99
JEPI:
2.61
IVOV:
5.10
JEPI:
8.81
IVOV:
3.36%
JEPI:
1.46%
IVOV:
15.99%
JEPI:
7.81%
IVOV:
-45.99%
JEPI:
-13.71%
IVOV:
-5.10%
JEPI:
-3.36%
Доходность по периодам
С начала года, IVOV показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.82%.
IVOV
2.46%
-1.54%
7.23%
18.27%
10.41%
9.61%
JEPI
0.82%
-1.40%
5.13%
13.14%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOV и JEPI
IVOV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IVOV и JEPI
IVOV
JEPI
Сравнение IVOV c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOV и JEPI
Дивидендная доходность IVOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности JEPI в 7.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.70% | 1.74% | 1.52% | 1.97% | 1.78% | 2.42% | 1.75% | 1.87% | 1.55% | 1.36% | 1.66% | 1.47% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.27% | 7.33% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVOV и JEPI
Максимальная просадка IVOV за все время составила -45.99%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOV и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVOV и JEPI
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что IVOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.