PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IVOV с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVOV с JEPI

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

IVOV и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVOV или JEPI.

Корреляция

Корреляция между IVOV и JEPI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IVOV и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

IVOV:

20.98%

JEPI:

6.02%

Макс. просадка

IVOV:

-45.99%

JEPI:

-0.40%

Текущая просадка

IVOV:

-12.09%

JEPI:

-0.05%

Доходность по периодам

IVOV

С начала года

-5.09%

1 месяц

7.62%

6 месяцев

-9.39%

1 год

3.42%

5 лет

16.87%

10 лет

7.99%

JEPI

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IVOV и JEPI

IVOV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVOV и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOV
Ранг риск-скорректированной доходности IVOV, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVOV, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOV, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOV, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOV, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVOV c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOV и JEPI

Дивидендная доходность IVOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности JEPI в 0.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		1.84%1.74%1.52%1.97%1.78%2.42%1.75%1.87%1.55%1.36%1.66%1.47%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVOV и JEPI

Максимальная просадка IVOV за все время составила -45.99%, что больше максимальной просадки JEPI в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOV и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IVOV и JEPI

Загрузка...