Сравнение IVOV с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
IVOV и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVOV или JEPI.
Основные характеристики
| IVOV | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.83% | 9.64% |
| Дох-ть за 1 год | 14.31% | 12.49% |
| Дох-ть за 3 года | 5.38% | 6.77% |
| Коэф-т Шарпа | 0.75 | 1.59 |
| Дневная вол-ть | 17.38% | 7.96% |
| Макс. просадка | -45.99% | -13.71% |
| Текущая просадка | -4.38% | -1.53% |
Корреляция
Корреляция между IVOV и JEPI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IVOV и JEPI
С начала года, IVOV показывает доходность 3.83%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 9.64%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOV и JEPI
IVOV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVOV c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOV и JEPI
Дивидендная доходность IVOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности JEPI в 7.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.47% | 1.52% | 1.97% | 1.78% | 2.42% | 1.75% | 1.87% | 1.55% | 1.36% | 1.66% | 1.47% | 0.85% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.29% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVOV и JEPI
Максимальная просадка IVOV за все время составила -45.99%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOV и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVOV и JEPI
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что IVOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.