Сравнение IVOV с CVAR
IVOV (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF) and CVAR (Cultivar ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. IVOV is passively managed, while CVAR is actively managed. Over the past 3 years, IVOV returned 13.19%/yr vs 9.53%/yr for CVAR. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. IVOV charges 0.10%/yr vs 0.87%/yr for CVAR.
Доходность
Сравнение доходности IVOV и CVAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVOV показывает доходность 15.10%, что значительно выше, чем у CVAR с доходностью 7.97%.
IVOV
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 2.35%
- 6 месяцев
- 7.20%
- С начала года
- 15.10%
- 1 год
- 23.28%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- 10.59%
- Всё время*
- 11.86%
CVAR
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 5.26%
- 6 месяцев
- 4.10%
- С начала года
- 7.97%
- 1 год
- 17.11%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
CVAR Cultivar ETF | $57.34K | $55.44K | $58.90K |
| $1.01M | $1.07M | $1.43M |
Сравнение доходности по годам IVOV и CVAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 15.10% | 7.61% | 11.53% | 15.38% | -7.20% | 2.62% |
CVAR Cultivar ETF | 7.97% | 14.95% | 3.12% | 11.74% | -5.03% | 0.70% |
Correlation
The correlation between IVOV and CVAR is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2021 г. | 0.86 |
The correlation between IVOV and CVAR shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVOV vs. CVAR — Ранг доходности на риск
IVOV
CVAR
Сравнение IVOV c CVAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и Cultivar ETF (CVAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVOV | CVAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.26 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.04 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 4.37 | +3.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVOV и CVAR
Максимальная просадка IVOV за все время составила -45.99%, что больше максимальной просадки CVAR в -19.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOV и CVAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVOV | CVAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.99% | -19.39% | -26.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | -8.45% | -2.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.61% | -13.60% | -9.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | 0.00% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -5.46% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 3.93% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOV и CVAR
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и Cultivar ETF (CVAR) имеют волатильность 3.64% и 3.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVOV | CVAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 3.77% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 8.30% | +2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 11.63% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.27% | 15.38% | +3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.65% | 15.38% | +6.27% |
Сравнение комиссий IVOV и CVAR
IVOV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CVAR в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOV и CVAR
Дивидендная доходность IVOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности CVAR в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVAR Cultivar ETF | 1.41% | 1.53% | 3.57% | 1.41% | 5.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.58% | 1.82% | 1.74% | 1.52% | 1.97% | 1.78% | 2.42% | 1.75% | 1.87% | 1.55% | 1.51% | 1.66% |
Часто задаваемые вопросы
IVOV and CVAR have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVAR has higher volatility (3.77%) compared to IVOV (3.64%). In terms of maximum drawdown, IVOV dropped -45.99% vs CVAR's -19.39%.
On 3-year performance, IVOV leads with 13.19% vs 9.53% for CVAR. On fees, IVOV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IVOV has been the lower-risk option at 3.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IVOV has performed better with a 13.19% return vs 9.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVOV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.87% for CVAR.
IVOV has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 1.41% for CVAR.
They also come from different issuers: Vanguard and Cultivar. Their fees differ too: 0.10% for IVOV and 0.87% for CVAR.
IVOV currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVOV и CVAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор