PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOO с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOO с VXUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVOO (Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - IVOO is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVOO returned 11.22%/yr vs 9.76%/yr for VXUS. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVOO charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности IVOO и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVOO показывает доходность 14.13%, а VXUS немного выше – 14.25%. За последние 10 лет акции IVOO превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 11.22% против 9.76% соответственно.

IVOO

1 день
-0.02%
1 месяц
3.90%
С начала года
14.13%
6 месяцев
14.37%
1 год
25.48%
3 года*
16.07%
5 лет*
8.15%
10 лет*
11.22%

VXUS

1 день
-0.99%
1 месяц
4.68%
С начала года
14.25%
6 месяцев
16.92%
1 год
32.01%
3 года*
19.30%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOO и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		14.13%7.47%13.77%16.45%-13.17%24.61%13.61%26.18%-11.33%16.38%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.25%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between IVOO and VXUS is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2011 г.

0.76

The correlation between IVOO and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVOO и VXUS

Секторы
IVOO
VXUS

Промышленность

25.1%
16.1%

Технологии

15.7%
18.1%

Финансовые услуги

14.4%
22.3%

Потребительский циклический сектор

10.7%
8.4%

Здравоохранение

8.6%
7.1%

Недвижимость

7.5%
2.6%

Энергетика

5.5%
5.2%

Сырьевые материалы

4.8%
7.6%

Потребительский защитный сектор

3.8%
5.0%

Коммунальные услуги

3.1%
3.2%

Коммуникационные услуги

1.0%
4.4%

Промышленность

IVOO
25.1%
VXUS
16.1%

Технологии

IVOO
15.7%
VXUS
18.1%

Финансовые услуги

IVOO
14.4%
VXUS
22.3%

Потребительский циклический сектор

IVOO
10.7%
VXUS
8.4%

Здравоохранение

IVOO
8.6%
VXUS
7.1%

Недвижимость

IVOO
7.5%
VXUS
2.6%

Энергетика

IVOO
5.5%
VXUS
5.2%

Сырьевые материалы

IVOO
4.8%
VXUS
7.6%

Потребительский защитный сектор

IVOO
3.8%
VXUS
5.0%

Коммунальные услуги

IVOO
3.1%
VXUS
3.2%

Коммуникационные услуги

IVOO
1.0%
VXUS
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с IVOO:
IVOO с VOOIVOO с VOIVOO с IJHIVOO с VOOGIVOO с VIOVIVOO с VIOGIVOO с VSPMX
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

IVOO vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOO
Ранг доходности на риск IVOO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOO c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVOOVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.12

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.90

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

2.85

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.61

11.14

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVOO vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOO на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOO и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVOOVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.12

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.53

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.57

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.39

+0.23

Просадки

Сравнение просадок IVOO и VXUS

Максимальная просадка IVOO за все время составила -42.33%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOO и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOOVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.33%

-35.97%

-6.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.81%

-11.27%

+2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.22%

-13.58%

-10.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-29.44%

+5.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

-35.97%

-6.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.99%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-8.22%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.88%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOO и VXUS

Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) составляет 4.39%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что IVOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOOVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

5.60%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

13.00%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

15.21%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

16.05%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

17.16%

+4.03%

Сравнение комиссий IVOO и VXUS

IVOO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOO и VXUS

Дивидендная доходность IVOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности VXUS в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		1.19%1.35%1.30%1.25%1.58%1.14%1.23%1.49%1.56%1.22%1.37%1.45%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.66%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

IVOO and VXUS have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXUS has higher volatility (5.60%) compared to IVOO (4.39%). In terms of maximum drawdown, IVOO dropped -42.33% vs VXUS's -35.97%.

On 10-year performance, IVOO leads with 11.22% vs 9.76% for VXUS. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IVOO has been the lower-risk option at 4.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVOO has performed better with a 11.22% return vs 9.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for IVOO.

VXUS has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 1.19% for IVOO.

IVOO is categorized as Small Cap Growth Equities, while VXUS is Global Equities. IVOO tracks S&P MidCap 400 Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. Their fees differ too: 0.10% for IVOO and 0.05% for VXUS.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOO и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор