PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOO с SCHM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOO с SCHM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IVOO (Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF) and SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - IVOO tracks the S&P MidCap 400 Index while SCHM tracks the Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVOO returned 11.59%/yr vs 11.71%/yr for SCHM. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. IVOO charges 0.07%/yr vs 0.04%/yr for SCHM.

Доходность

Сравнение доходности IVOO и SCHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOO показывает доходность 14.65%, что значительно ниже, чем у SCHM с доходностью 19.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVOO имеют среднегодовую доходность 11.59%, а акции SCHM немного впереди с 11.71%.

IVOO

1 день
-1.01%
1 месяц
2.69%
С начала года
14.65%
6 месяцев
12.56%
1 год
25.18%
3 года*
16.08%
5 лет*
8.44%
10 лет*
11.59%

SCHM

1 день
-1.73%
1 месяц
2.88%
С начала года
19.11%
6 месяцев
16.97%
1 год
31.33%
3 года*
17.85%
5 лет*
8.08%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOO и SCHM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		14.65%7.47%13.77%16.45%-13.17%24.61%13.61%26.18%-11.33%16.38%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		19.11%10.17%11.98%16.69%-17.07%19.36%15.26%27.48%-8.77%19.60%

Correlation

The correlation between IVOO and SCHM is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2011 г.

0.98

The correlation between IVOO and SCHM has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVOO и SCHM

Секторы
IVOO
SCHM

Промышленность

24.7%
21.7%

Технологии

17.8%
22.1%

Финансовые услуги

13.7%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.8%

Здравоохранение

9.0%
10.9%

Недвижимость

7.3%
6.4%

Энергетика

4.9%
3.4%

Сырьевые материалы

4.8%
4.7%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.4%

Коммунальные услуги

2.9%
2.9%

Коммуникационные услуги

1.0%
2.6%

Промышленность

IVOO
24.7%
SCHM
21.7%

Технологии

IVOO
17.8%
SCHM
22.1%

Финансовые услуги

IVOO
13.7%
SCHM
10.9%

Потребительский циклический сектор

IVOO
10.6%
SCHM
10.8%

Здравоохранение

IVOO
9.0%
SCHM
10.9%

Недвижимость

IVOO
7.3%
SCHM
6.4%

Энергетика

IVOO
4.9%
SCHM
3.4%

Сырьевые материалы

IVOO
4.8%
SCHM
4.7%

Потребительский защитный сектор

IVOO
3.3%
SCHM
3.4%

Коммунальные услуги

IVOO
2.9%
SCHM
2.9%

Коммуникационные услуги

IVOO
1.0%
SCHM
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF

Schwab US Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с IVOO:
IVOO с VOOIVOO с VOIVOO с IJHIVOO с VOOGIVOO с VIOVIVOO с VSPMXIVOO с VIOG
Часто сравнивают с SCHM:
SCHM с VOSCHM с SCHASCHM с VOOSCHM с IJHSCHM с SWMCXSCHM с VOTSCHM с SPMD

Доходность на риск

IVOO vs. SCHM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOO
Ранг доходности на риск IVOO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SCHM
Ранг доходности на риск SCHM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOO c SCHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVOOSCHMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.93

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.72

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

3.38

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.47

13.48

-3.02

IVOO vs. SCHM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOO на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHM равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOO и SCHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVOO и SCHM

Максимальная просадка IVOO за все время составила -42.33%, примерно равная максимальной просадке SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOO и SCHM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOOSCHMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.33%

-42.43%

+0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.81%

-9.32%

+0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.22%

-23.27%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-26.46%

+2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

-42.43%

+0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-1.73%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-5.64%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.33%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOO и SCHM

Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) составляет 4.73%, в то время как у Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что IVOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOOSCHMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

5.75%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

12.61%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

16.30%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.74%

19.67%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

20.49%

+0.70%

Сравнение комиссий IVOO и SCHM

IVOO берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOO и SCHM

Дивидендная доходность IVOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности SCHM в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		1.19%1.35%1.30%1.25%1.58%1.14%1.23%1.49%1.56%1.22%1.37%1.45%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		1.22%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, IVOO and SCHM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHM has higher volatility (5.75%) compared to IVOO (4.73%). In terms of maximum drawdown, IVOO dropped -42.33% vs SCHM's -42.43%.

On 10-year performance, SCHM leads with 11.71% vs 11.59% for IVOO. On fees, SCHM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IVOO has been the lower-risk option at 4.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHM has performed better with a 11.71% return vs 11.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.07% for IVOO.

SCHM has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 1.19% for IVOO.

IVOO tracks S&P MidCap 400 Index, while SCHM tracks Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.07% for IVOO and 0.04% for SCHM.

SCHM currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOO и SCHM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор