PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOO с QVMM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOO с QVMM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVOO (Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF) and QVMM (Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF) are both exchange-traded funds - IVOO is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index, while QVMM is a Multi-factor fund tracking the S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, IVOO returned 16.07%/yr vs 16.65%/yr for QVMM. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. IVOO charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for QVMM.

Доходность

Сравнение доходности IVOO и QVMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVOO показывает доходность 14.13%, а QVMM немного выше – 14.47%.

IVOO

1 день
-0.02%
1 месяц
3.90%
С начала года
14.13%
6 месяцев
14.37%
1 год
25.48%
3 года*
16.07%
5 лет*
8.15%
10 лет*
11.22%

QVMM

1 день
0.09%
1 месяц
3.49%
С начала года
14.47%
6 месяцев
14.87%
1 год
26.39%
3 года*
16.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOO и QVMM

2026 (YTD)20252024202320222021
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		14.13%7.47%13.77%16.45%-13.17%6.04%
QVMM
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF		14.47%8.82%13.36%15.43%-13.06%6.04%

Correlation

The correlation between IVOO and QVMM is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.99

The correlation between IVOO and QVMM has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVOO и QVMM

Секторы
IVOO
QVMM

Промышленность

25.1%
26.5%

Технологии

15.7%
13.8%

Финансовые услуги

14.4%
15.2%

Потребительский циклический сектор

10.7%
10.0%

Здравоохранение

8.6%
8.7%

Недвижимость

7.5%
7.6%

Энергетика

5.5%
5.5%

Сырьевые материалы

4.8%
4.7%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.0%

Коммунальные услуги

3.1%
3.3%

Коммуникационные услуги

1.0%
0.9%

Промышленность

IVOO
25.1%
QVMM
26.5%

Технологии

IVOO
15.7%
QVMM
13.8%

Финансовые услуги

IVOO
14.4%
QVMM
15.2%

Потребительский циклический сектор

IVOO
10.7%
QVMM
10.0%

Здравоохранение

IVOO
8.6%
QVMM
8.7%

Недвижимость

IVOO
7.5%
QVMM
7.6%

Энергетика

IVOO
5.5%
QVMM
5.5%

Сырьевые материалы

IVOO
4.8%
QVMM
4.7%

Потребительский защитный сектор

IVOO
3.8%
QVMM
4.0%

Коммунальные услуги

IVOO
3.1%
QVMM
3.3%

Коммуникационные услуги

IVOO
1.0%
QVMM
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF

Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF

Часто сравнивают с IVOO:
IVOO с VOOIVOO с VOIVOO с IJHIVOO с VOOGIVOO с VIOVIVOO с VIOGIVOO с VSPMX
Часто сравнивают с QVMM:
QVMM с QVMSQVMM с PAMCQVMM с XMHQQVMM с XMMOQVMM с SPHQQVMM с SPMDQVMM с VOO

Доходность на риск

IVOO vs. QVMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOO
Ранг доходности на риск IVOO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
QVMM
Ранг доходности на риск QVMM: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOO c QVMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVOOQVMMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.74

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.54

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

3.19

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.61

11.48

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVOO vs. QVMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOO на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QVMM равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOO и QVMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVOOQVMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.74

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.44

+0.17

Просадки

Сравнение просадок IVOO и QVMM

Максимальная просадка IVOO за все время составила -42.33%, что больше максимальной просадки QVMM в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOO и QVMM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOOQVMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.33%

-24.00%

-18.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.81%

-8.30%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.22%

-24.00%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

0.00%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-7.09%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.30%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOO и QVMM

Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) составляет 4.39%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что IVOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOOQVMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

4.63%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

11.21%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

15.28%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

19.48%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

19.48%

+1.71%

Сравнение комиссий IVOO и QVMM

IVOO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QVMM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOO и QVMM

Дивидендная доходность IVOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности QVMM в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		1.19%1.35%1.30%1.25%1.58%1.14%1.23%1.49%1.56%1.22%1.37%1.45%
QVMM
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF		1.16%1.32%1.29%1.42%1.51%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, IVOO and QVMM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QVMM has higher volatility (4.63%) compared to IVOO (4.39%). In terms of maximum drawdown, IVOO dropped -42.33% vs QVMM's -24.00%.

On 3-year performance, QVMM leads with 16.65% vs 16.07% for IVOO. On fees, IVOO is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IVOO has been the lower-risk option at 4.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QVMM has performed better with a 16.65% return vs 16.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVOO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for QVMM.

IVOO has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 1.16% for QVMM.

IVOO is categorized as Small Cap Growth Equities, while QVMM is Multi-factor. IVOO tracks S&P MidCap 400 Index, while QVMM tracks S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for IVOO and 0.15% for QVMM.

QVMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOO и QVMM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор