PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOO с GRPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOO с GRPM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVOO (Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF) and GRPM (Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF) are both exchange-traded funds - IVOO is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index, while GRPM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400® GARP Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVOO returned 11.22%/yr vs 10.99%/yr for GRPM. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IVOO charges 0.10%/yr vs 0.35%/yr for GRPM.

Доходность

Сравнение доходности IVOO и GRPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOO показывает доходность 14.13%, что значительно выше, чем у GRPM с доходностью 7.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVOO имеют среднегодовую доходность 11.22%, а акции GRPM немного отстают с 10.99%.

IVOO

1 день
-0.02%
1 месяц
3.90%
С начала года
14.13%
6 месяцев
14.37%
1 год
25.48%
3 года*
16.07%
5 лет*
8.15%
10 лет*
11.22%

GRPM

1 день
-0.11%
1 месяц
2.30%
С начала года
7.11%
6 месяцев
6.51%
1 год
21.90%
3 года*
14.94%
5 лет*
7.66%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOO и GRPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		14.13%7.47%13.77%16.45%-13.17%24.61%13.61%26.18%-11.33%16.38%
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		7.11%7.81%15.67%18.79%-11.63%26.35%15.60%23.05%-12.45%13.05%

Correlation

The correlation between IVOO and GRPM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2010 г.

0.94

The correlation between IVOO and GRPM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVOO и GRPM

Секторы
IVOO
GRPM

Промышленность

25.1%
10.0%

Технологии

15.7%
16.6%

Финансовые услуги

14.4%
29.9%

Потребительский циклический сектор

10.7%
9.7%

Здравоохранение

8.6%
12.3%

Недвижимость

7.5%

-

Энергетика

5.5%
15.8%

Сырьевые материалы

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

3.8%
5.8%

Коммунальные услуги

3.1%

-

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Промышленность

IVOO
25.1%
GRPM
10.0%

Технологии

IVOO
15.7%
GRPM
16.6%

Финансовые услуги

IVOO
14.4%
GRPM
29.9%

Потребительский циклический сектор

IVOO
10.7%
GRPM
9.7%

Здравоохранение

IVOO
8.6%
GRPM
12.3%

Недвижимость

IVOO
7.5%
GRPM

-

Энергетика

IVOO
5.5%
GRPM
15.8%

Сырьевые материалы

IVOO
4.8%
GRPM

-

Потребительский защитный сектор

IVOO
3.8%
GRPM
5.8%

Коммунальные услуги

IVOO
3.1%
GRPM

-

Коммуникационные услуги

IVOO
1.0%
GRPM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF

Часто сравнивают с IVOO:
IVOO с VOOIVOO с VOIVOO с IJHIVOO с VOOGIVOO с VIOVIVOO с VIOGIVOO с VSPMX
Часто сравнивают с GRPM:
GRPM с XMHQGRPM с VOGRPM с AVUVGRPM с FDVLXGRPM с AAPLGRPM с GRPZGRPM с EUSA

Доходность на риск

IVOO vs. GRPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOO
Ранг доходности на риск IVOO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
GRPM
Ранг доходности на риск GRPM: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPM: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPM: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOO c GRPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVOOGRPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.37

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.04

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

2.89

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.61

8.54

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVOO vs. GRPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOO на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRPM равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOO и GRPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVOOGRPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.37

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.37

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.50

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.55

+0.07

Просадки

Сравнение просадок IVOO и GRPM

Максимальная просадка IVOO за все время составила -42.33%, примерно равная максимальной просадке GRPM в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOO и GRPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOOGRPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.33%

-43.12%

+0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.81%

-7.62%

-1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.22%

-28.09%

+3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-28.09%

+3.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

-43.12%

+0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.11%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-5.71%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.57%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOO и GRPM

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что IVOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOOGRPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

3.82%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

10.44%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

16.13%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

20.90%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

22.25%

-1.06%

Сравнение комиссий IVOO и GRPM

IVOO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GRPM в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOO и GRPM

Дивидендная доходность IVOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности GRPM в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		0.96%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		1.19%1.35%1.30%1.25%1.58%1.14%1.23%1.49%1.56%1.22%1.37%1.45%

Часто задаваемые вопросы

IVOO and GRPM have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVOO has higher volatility (4.39%) compared to GRPM (3.82%). In terms of maximum drawdown, IVOO dropped -42.33% vs GRPM's -43.12%.

On 10-year performance, IVOO leads with 11.22% vs 10.99% for GRPM. On fees, IVOO is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GRPM has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVOO has performed better with a 11.22% return vs 10.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVOO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for GRPM.

IVOO has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.96% for GRPM.

IVOO is categorized as Small Cap Growth Equities, while GRPM is Mid Cap Blend Equities. IVOO tracks S&P MidCap 400 Index, while GRPM tracks S&P MidCap 400® GARP Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for IVOO and 0.35% for GRPM.

IVOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOO и GRPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор