PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOO с EPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOO с EPU

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IVOO (Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF) and EPU (iShares MSCI Peru ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - IVOO tracks the S&P MidCap 400 Index while EPU tracks the MSCI All Peru Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVOO returned 11.59%/yr vs 14.73%/yr for EPU. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. IVOO charges 0.07%/yr vs 0.59%/yr for EPU.

Доходность

Сравнение доходности IVOO и EPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOO показывает доходность 14.65%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 18.54%. За последние 10 лет акции IVOO уступали акциям EPU по среднегодовой доходности: 11.59% против 14.73% соответственно.

IVOO

1 день
-1.01%
1 месяц
2.69%
С начала года
14.65%
6 месяцев
12.56%
1 год
25.18%
3 года*
16.08%
5 лет*
8.44%
10 лет*
11.59%

EPU

1 день
-3.70%
1 месяц
3.83%
С начала года
18.54%
6 месяцев
17.84%
1 год
83.34%
3 года*
46.58%
5 лет*
29.75%
10 лет*
14.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOO и EPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		14.65%7.47%13.77%16.45%-13.17%24.61%13.61%26.18%-11.33%16.38%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		18.54%86.87%21.73%25.34%2.05%-11.81%-4.31%7.30%-12.17%29.70%

Correlation

The correlation between IVOO and EPU is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.48

The correlation between IVOO and EPU has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVOO и EPU

Секторы
IVOO
EPU

Промышленность

24.7%
2.6%

Технологии

17.8%

-

Финансовые услуги

13.7%
27.9%

Потребительский циклический сектор

10.6%
4.1%

Здравоохранение

9.0%
0.9%

Недвижимость

7.3%
3.0%

Энергетика

4.9%

-

Сырьевые материалы

4.8%
54.2%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.0%

Коммунальные услуги

2.9%
2.8%

Коммуникационные услуги

1.0%
1.5%

Промышленность

IVOO
24.7%
EPU
2.6%

Технологии

IVOO
17.8%
EPU

-

Финансовые услуги

IVOO
13.7%
EPU
27.9%

Потребительский циклический сектор

IVOO
10.6%
EPU
4.1%

Здравоохранение

IVOO
9.0%
EPU
0.9%

Недвижимость

IVOO
7.3%
EPU
3.0%

Энергетика

IVOO
4.9%
EPU

-

Сырьевые материалы

IVOO
4.8%
EPU
54.2%

Потребительский защитный сектор

IVOO
3.3%
EPU
3.0%

Коммунальные услуги

IVOO
2.9%
EPU
2.8%

Коммуникационные услуги

IVOO
1.0%
EPU
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF

iShares MSCI Peru ETF

Часто сравнивают с IVOO:
IVOO с VOOIVOO с VOIVOO с IJHIVOO с VOOGIVOO с VIOVIVOO с VSPMXIVOO с VIOG
Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI

Доходность на риск

IVOO vs. EPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOO
Ранг доходности на риск IVOO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOO c EPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVOOEPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.68

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
3.07

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

4.02

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.47

11.51

-1.04

IVOO vs. EPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOO на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа EPU равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOO и EPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVOO и EPU

Максимальная просадка IVOO за все время составила -42.33%, что меньше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOO и EPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOOEPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.33%

-60.62%

+18.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.81%

-20.85%

+12.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.22%

-20.85%

-3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-35.59%

+11.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

-50.97%

+8.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-8.61%

+7.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-18.79%

+13.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

7.27%

-4.86%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOO и EPU

Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) составляет 4.73%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 12.75%. Это указывает на то, что IVOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOOEPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

12.75%

-8.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

27.23%

-15.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

31.33%

-15.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.74%

25.12%

-5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

23.66%

-2.47%

Сравнение комиссий IVOO и EPU

IVOO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EPU в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOO и EPU

Дивидендная доходность IVOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности EPU в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPU
iShares MSCI Peru ETF		2.02%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		1.19%1.35%1.30%1.25%1.58%1.14%1.23%1.49%1.56%1.22%1.37%1.45%

Часто задаваемые вопросы

IVOO and EPU have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPU has higher volatility (12.75%) compared to IVOO (4.73%). In terms of maximum drawdown, IVOO dropped -42.33% vs EPU's -60.62%.

On 10-year performance, EPU leads with 14.73% vs 11.59% for IVOO. On fees, IVOO is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IVOO has been the lower-risk option at 4.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPU has performed better with a 14.73% return vs 11.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVOO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.59% for EPU.

EPU has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.19% for IVOO.

IVOO tracks S&P MidCap 400 Index, while EPU tracks MSCI All Peru Capped Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.07% for IVOO and 0.59% for EPU.

EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOO и EPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор