PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOO с BND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOO с BND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVOO (Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both exchange-traded funds - IVOO is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVOO returned 11.22%/yr vs 1.58%/yr for BND. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. IVOO charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for BND.

Доходность

Сравнение доходности IVOO и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOO показывает доходность 14.13%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции IVOO превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 11.22% против 1.58% соответственно.

IVOO

1 день
-0.02%
1 месяц
3.90%
С начала года
14.13%
6 месяцев
14.37%
1 год
25.48%
3 года*
16.07%
5 лет*
8.15%
10 лет*
11.22%

BND

1 день
-0.19%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.12%
1 год
5.11%
3 года*
3.96%
5 лет*
0.09%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOO и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		14.13%7.47%13.77%16.45%-13.17%24.61%13.61%26.18%-11.33%16.38%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.27%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%

Correlation

The correlation between IVOO and BND is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

-0.08

The correlation between IVOO and BND shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с IVOO:
IVOO с VOOIVOO с VOIVOO с IJHIVOO с VOOGIVOO с VIOVIVOO с VIOGIVOO с VSPMX
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с FXNAXBND с AGGBND с FBNDBND с BNDWBND с TLTBND с VBTLX

Доходность на риск

IVOO vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOO
Ранг доходности на риск IVOO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOO c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVOOBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.36

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.03

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

1.92

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.61

5.80

+4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVOO vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOO на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOO и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVOOBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.36

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.01

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.29

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.59

+0.03

Просадки

Сравнение просадок IVOO и BND

Максимальная просадка IVOO за все время составила -42.33%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOO и BND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOOBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.33%

-18.58%

-23.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.81%

-2.68%

-6.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.22%

-5.92%

-18.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-17.91%

-6.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

-18.58%

-23.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-2.37%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-3.06%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

0.88%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOO и BND

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что IVOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOOBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

1.23%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

2.66%

+8.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

3.78%

+11.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

6.02%

+13.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

5.53%

+15.66%

Сравнение комиссий IVOO и BND

IVOO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOO и BND

Дивидендная доходность IVOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности BND в 3.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.97%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		1.19%1.35%1.30%1.25%1.58%1.14%1.23%1.49%1.56%1.22%1.37%1.45%

Часто задаваемые вопросы

IVOO and BND have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVOO has higher volatility (4.39%) compared to BND (1.23%). In terms of maximum drawdown, IVOO dropped -42.33% vs BND's -18.58%.

On 10-year performance, IVOO leads with 11.22% vs 1.58% for BND. On fees, BND is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BND has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVOO has performed better with a 11.22% return vs 1.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BND is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for IVOO.

BND has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 1.19% for IVOO.

IVOO is categorized as Small Cap Growth Equities, while BND is Total Bond Market. IVOO tracks S&P MidCap 400 Index, while BND tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Their fees differ too: 0.10% for IVOO and 0.03% for BND.

IVOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOO и BND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор