Сравнение IVOL с STIP
IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. IVOL is actively managed, while STIP is passively managed. Over the past 5 years, IVOL returned -5.56%/yr vs 3.18%/yr for STIP. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVOL charges 0.99%/yr vs 0.06%/yr for STIP.
Доходность
Сравнение доходности IVOL и STIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVOL показывает доходность -7.64%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 1.77%.
IVOL
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- -6.37%
- С начала года
- -7.64%
- 1 год
- -7.79%
- 3 года*
- -2.49%
- 5 лет*
- -5.56%
- 10 лет*
- —
STIP
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 1.71%
- С начала года
- 1.77%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 3.18%
- 10 лет*
- 3.10%
Сравнение доходности по годам IVOL и STIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -7.64% | 11.97% | -11.07% | -5.18% | -12.69% | -0.31% | 14.56% | 3.35% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 1.77% | 6.03% | 4.77% | 4.63% | -3.02% | 5.68% | 5.18% | 2.66% |
Correlation
The correlation between IVOL and STIP is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г. | 0.55 |
The correlation between IVOL and STIP has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVOL vs. STIP — Ранг доходности на риск
IVOL
STIP
Сравнение IVOL c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVOL | STIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.48 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 4.88 | -5.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 16.15 | -17.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVOL и STIP
Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и STIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVOL | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.16% | -5.50% | -25.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.08% | -0.73% | -11.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.48% | -0.95% | -13.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.28% | -5.50% | -24.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.36% | -0.29% | -27.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.52% | -0.99% | -12.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 0.22% | +5.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOL и STIP
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что IVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVOL | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 0.61% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.00% | 1.16% | +3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.74% | 1.53% | +5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.85% | 2.74% | +10.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.94% | 2.45% | +9.49% |
Сравнение комиссий IVOL и STIP
IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOL и STIP
Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности STIP в 4.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.92% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 4.91% | 4.11% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
IVOL and STIP have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVOL has higher volatility (2.66%) compared to STIP (0.61%). In terms of maximum drawdown, IVOL dropped -31.16% vs STIP's -5.50%.
On 5-year performance, STIP leads with 3.18% vs -5.56% for IVOL. On fees, STIP is cheaper at 0.06% per year. On volatility, STIP has been the lower-risk option at 0.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, STIP has performed better with a 3.18% return vs -5.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STIP is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.
STIP has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 3.92% for IVOL.
They also come from different issuers: CICC and iShares. Their fees differ too: 0.99% for IVOL and 0.06% for STIP.
STIP currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVOL и STIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор