PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOL с STIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOL с STIP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. IVOL is actively managed, while STIP is passively managed. Over the past 5 years, IVOL returned -5.77%/yr vs 3.37%/yr for STIP. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVOL charges 0.99%/yr vs 0.06%/yr for STIP.

Доходность

Сравнение доходности IVOL и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOL показывает доходность -6.33%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 2.04%.

IVOL

1 день
-0.34%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-6.33%
6 месяцев
-7.21%
1 год
-5.59%
3 года*
-3.54%
5 лет*
-5.77%
10 лет*
—

STIP

1 день
0.00%
1 месяц
0.03%
С начала года
2.04%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.68%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOL и STIP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		-6.33%11.97%-11.07%-5.18%-12.69%-0.31%14.56%3.23%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		2.04%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%5.18%2.59%

Correlation

The correlation between IVOL and STIP is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2019 г.

0.54

The correlation between IVOL and STIP has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с IVOL:
IVOL с SVOLIVOL с PULSIVOL с SHIVOL с GOGLIVOL с SVXYIVOL с SPYIVOL с VOO
Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с BNDSTIP с SCHRSTIP с STPZ

Доходность на риск

IVOL vs. STIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOL
Ранг доходности на риск IVOL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL: 33
Ранг коэф-та Мартина
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOL c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVOLSTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
3.23

-4.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.14
5.59

-6.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.69

-0.82

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

6.76

-7.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

26.37

-27.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVOL vs. STIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOL на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа STIP равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOL и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVOLSTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

3.23

-4.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

1.23

-1.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

1.07

-1.18

Просадки

Сравнение просадок IVOL и STIP

Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и STIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOLSTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.16%

-5.50%

-25.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-0.69%

-9.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.63%

-0.95%

-15.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.62%

-5.50%

-25.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.33%

-0.03%

-26.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.30%

-0.99%

-12.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

0.18%

+4.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOL и STIP

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что IVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOLSTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

0.40%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.44%

0.99%

+3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.89%

1.46%

+5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

2.75%

+10.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

2.45%

+9.54%

Сравнение комиссий IVOL и STIP

IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOL и STIP

Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности STIP в 4.30%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		3.89%3.61%3.83%3.73%3.92%3.93%3.44%2.02%0.00%0.00%0.00%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		4.30%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%

Часто задаваемые вопросы

IVOL and STIP have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVOL has higher volatility (1.07%) compared to STIP (0.40%). In terms of maximum drawdown, IVOL dropped -31.16% vs STIP's -5.50%.

On 5-year performance, STIP leads with 3.37% vs -5.77% for IVOL. On fees, STIP is cheaper at 0.06% per year. On volatility, STIP has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, STIP has performed better with a 3.37% return vs -5.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STIP is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.

STIP has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 3.89% for IVOL.

They also come from different issuers: CICC and iShares. Their fees differ too: 0.99% for IVOL and 0.06% for STIP.

STIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOL и STIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор