PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOL с QAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOL с QAI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and QAI (IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF) are both exchange-traded funds - IVOL is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by CICC, while QAI is a Long-Short fund tracking the IQ Hedge Multi-Strategy Index. IVOL is actively managed, while QAI is passively managed. Over the past 5 years, IVOL returned -5.61%/yr vs 4.52%/yr for QAI. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. IVOL charges 0.99%/yr vs 0.79%/yr for QAI.

Доходность

Сравнение доходности IVOL и QAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOL показывает доходность -8.02%, что значительно ниже, чем у QAI с доходностью 9.01%.

IVOL

1 день
0.12%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-8.02%
6 месяцев
-7.41%
1 год
-7.56%
3 года*
-2.73%
5 лет*
-5.61%
10 лет*
—

QAI

1 день
0.52%
1 месяц
0.36%
С начала года
9.01%
6 месяцев
8.51%
1 год
15.40%
3 года*
10.06%
5 лет*
4.52%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOL и QAI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		-8.02%11.97%-11.07%-5.18%-12.69%-0.31%14.56%3.35%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		9.01%8.29%6.67%10.07%-8.68%-0.16%5.73%5.08%

Correlation

The correlation between IVOL and QAI is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Часто сравнивают с IVOL:
IVOL с SVOLIVOL с SHIVOL с PULSIVOL с SVXYIVOL с GOGLIVOL с SPYIVOL с VOO
Часто сравнивают с QAI:
QAI с HDGQAI с SPYQAI с IGHGQAI с CLSEQAI с MNAQAI с VOOQAI с DFND

Доходность на риск

IVOL vs. QAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOL
Ранг доходности на риск IVOL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL: 11
Ранг коэф-та Мартина
QAI
Ранг доходности на риск QAI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOL c QAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVOLQAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
2.35

-3.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
3.26

-4.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.47

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

4.16

-4.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

16.35

-17.84

IVOL vs. QAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOL на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа QAI равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOL и QAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVOL и QAI

Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и QAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOLQAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.16%

-14.95%

-16.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-3.71%

-8.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.48%

-7.78%

-6.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.28%

-14.32%

-15.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.66%

-0.68%

-26.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.41%

-2.57%

-10.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

0.94%

+4.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOL и QAI

Текущая волатильность для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) составляет 2.56%, в то время как у IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что IVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOLQAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

3.06%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.98%

5.64%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.02%

6.58%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

6.67%

+6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.97%

6.23%

+5.74%

Сравнение комиссий IVOL и QAI

IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QAI в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOL и QAI

Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности QAI в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		3.97%3.61%3.83%3.73%3.92%3.93%3.44%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		1.38%1.50%2.22%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%

Часто задаваемые вопросы

IVOL and QAI have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QAI has higher volatility (3.06%) compared to IVOL (2.56%). In terms of maximum drawdown, IVOL dropped -31.16% vs QAI's -14.95%.

On 5-year performance, QAI leads with 4.52% vs -5.61% for IVOL. On fees, QAI is cheaper at 0.79% per year. On volatility, IVOL has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QAI has performed better with a 4.52% return vs -5.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QAI is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.

IVOL has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 1.38% for QAI.

IVOL is categorized as Inflation-Protected Bonds, while QAI is Long-Short. They also come from different issuers: CICC and New York Life. Their fees differ too: 0.99% for IVOL and 0.79% for QAI.

QAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOL и QAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор