PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOL с QAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOL с QAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and QAI (IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF) are both exchange-traded funds - IVOL is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by CICC, while QAI is a Long-Short fund tracking the IQ Hedge Multi-Strategy Index. IVOL is actively managed, while QAI is passively managed. Over the past 5 years, IVOL returned -5.77%/yr vs 4.57%/yr for QAI. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. IVOL charges 0.99%/yr vs 0.79%/yr for QAI.

Доходность

Сравнение доходности IVOL и QAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOL показывает доходность -6.33%, что значительно ниже, чем у QAI с доходностью 9.07%.

IVOL

1 день
-0.34%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-6.33%
6 месяцев
-7.21%
1 год
-5.59%
3 года*
-3.54%
5 лет*
-5.77%
10 лет*
—

QAI

1 день
-0.35%
1 месяц
2.48%
С начала года
9.07%
6 месяцев
9.63%
1 год
16.35%
3 года*
10.28%
5 лет*
4.57%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOL и QAI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		-6.33%11.97%-11.07%-5.18%-12.69%-0.31%14.56%3.23%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		9.07%8.29%6.67%10.07%-8.68%-0.16%5.73%4.62%

Correlation

The correlation between IVOL and QAI is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2019 г.

0.07

The correlation between IVOL and QAI shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IVOL и QAI

Секторы
IVOL
QAI

Финансовые услуги

77.1%
19.5%

Сырьевые материалы

-

5.3%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

7.3%

Потребительский защитный сектор

-

3.7%

Энергетика

-

3.7%

Здравоохранение

-

7.1%

Промышленность

-

13.6%

Недвижимость

-

2.9%

Технологии

-

21.9%

Коммунальные услуги

-

3.8%

Финансовые услуги

IVOL
77.1%
QAI
19.5%

Сырьевые материалы

IVOL

-

QAI
5.3%

Коммуникационные услуги

IVOL

-

QAI
11.2%

Потребительский циклический сектор

IVOL

-

QAI
7.3%

Потребительский защитный сектор

IVOL

-

QAI
3.7%

Энергетика

IVOL

-

QAI
3.7%

Здравоохранение

IVOL

-

QAI
7.1%

Промышленность

IVOL

-

QAI
13.6%

Недвижимость

IVOL

-

QAI
2.9%

Технологии

IVOL

-

QAI
21.9%

Коммунальные услуги

IVOL

-

QAI
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Часто сравнивают с IVOL:
IVOL с SVOLIVOL с PULSIVOL с SHIVOL с GOGLIVOL с SVXYIVOL с SPYIVOL с VOO
Часто сравнивают с QAI:
QAI с HDGQAI с SPYQAI с IGHGQAI с MNAQAI с CLSEQAI с VOOQAI с VTI

Доходность на риск

IVOL vs. QAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOL
Ранг доходности на риск IVOL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL: 33
Ранг коэф-та Мартина
QAI
Ранг доходности на риск QAI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOL c QAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVOLQAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
2.74

-3.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.14
3.91

-5.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.55

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

4.42

-4.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

18.26

-19.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVOL vs. QAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOL на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа QAI равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOL и QAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVOLQAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

2.74

-3.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

0.70

-1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.57

-0.68

Просадки

Сравнение просадок IVOL и QAI

Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и QAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOLQAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.16%

-14.95%

-16.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-3.71%

-6.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.63%

-7.78%

-8.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.62%

-14.32%

-16.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.33%

-0.35%

-25.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.30%

-2.57%

-10.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

0.90%

+3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOL и QAI

Текущая волатильность для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) составляет 1.07%, в то время как у IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что IVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOLQAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

2.06%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.44%

4.91%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.89%

5.99%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

6.55%

+6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

6.17%

+5.82%

Сравнение комиссий IVOL и QAI

IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QAI в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOL и QAI

Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности QAI в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		3.89%3.61%3.83%3.73%3.92%3.93%3.44%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		1.38%1.50%2.22%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%

Часто задаваемые вопросы

IVOL and QAI have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QAI has higher volatility (2.06%) compared to IVOL (1.07%). In terms of maximum drawdown, IVOL dropped -31.16% vs QAI's -14.95%.

On 5-year performance, QAI leads with 4.57% vs -5.77% for IVOL. On fees, QAI is cheaper at 0.79% per year. On volatility, IVOL has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QAI has performed better with a 4.57% return vs -5.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QAI is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.

IVOL has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 1.38% for QAI.

IVOL is categorized as Inflation-Protected Bonds, while QAI is Long-Short. They also come from different issuers: CICC and New York Life. Their fees differ too: 0.99% for IVOL and 0.79% for QAI.

QAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOL и QAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор