Сравнение IVOL с QAI
IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and QAI (NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF) are both exchange-traded funds - IVOL is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by CICC, while QAI is a Long-Short fund tracking the NYLI Hedge Multi-Strategy Index. IVOL is actively managed, while QAI is passively managed. Over the past 5 years, IVOL returned -5.56%/yr vs 4.45%/yr for QAI. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. IVOL charges 0.99%/yr vs 0.79%/yr for QAI.
Доходность
Сравнение доходности IVOL и QAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVOL показывает доходность -7.64%, что значительно ниже, чем у QAI с доходностью 7.70%.
IVOL
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- -6.37%
- С начала года
- -7.64%
- 1 год
- -7.79%
- 3 года*
- -2.49%
- 5 лет*
- -5.56%
- 10 лет*
- —
QAI
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -1.18%
- 6 месяцев
- 5.17%
- С начала года
- 7.70%
- 1 год
- 12.64%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 3.75%
Сравнение доходности по годам IVOL и QAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -7.64% | 11.97% | -11.07% | -5.18% | -12.69% | -0.31% | 14.56% | 3.35% |
QAI NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 7.70% | 8.29% | 6.67% | 10.07% | -8.68% | -0.16% | 5.73% | 5.08% |
Correlation
The correlation between IVOL and QAI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г. | 0.08 |
The correlation between IVOL and QAI shifts across timeframes, from -0.03 (3 years) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVOL vs. QAI — Ранг доходности на риск
IVOL
QAI
Сравнение IVOL c QAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVOL | QAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.36 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 3.42 | -4.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 12.75 | -14.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVOL и QAI
Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и QAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVOL | QAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.16% | -14.95% | -16.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.08% | -3.71% | -8.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.48% | -7.78% | -6.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.28% | -14.32% | -15.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.36% | -1.88% | -25.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.52% | -2.56% | -10.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 0.99% | +4.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOL и QAI
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что IVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVOL | QAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 2.27% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.00% | 5.72% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.74% | 6.74% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.85% | 6.70% | +6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.94% | 6.23% | +5.71% |
Сравнение комиссий IVOL и QAI
IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QAI в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOL и QAI
Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности QAI в 1.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.92% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QAI NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 1.40% | 1.50% | 2.22% | 4.08% | 2.00% | 0.28% | 1.98% | 1.91% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
IVOL and QAI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVOL has higher volatility (2.66%) compared to QAI (2.27%). In terms of maximum drawdown, IVOL dropped -31.16% vs QAI's -14.95%.
On 5-year performance, QAI leads with 4.45% vs -5.56% for IVOL. On fees, QAI is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QAI has been the lower-risk option at 2.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QAI has performed better with a 4.45% return vs -5.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QAI is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.
IVOL has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 1.40% for QAI.
IVOL is categorized as Inflation-Protected Bonds, while QAI is Long-Short. They also come from different issuers: CICC and New York Life. Their fees differ too: 0.99% for IVOL and 0.79% for QAI.
QAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVOL и QAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор