Сравнение IVOL с MTBA
IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and MTBA (Simplify MBS ETF) are both exchange-traded funds - IVOL is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by CICC, while MTBA is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, IVOL returned -7.79% vs 4.40% for MTBA. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. IVOL charges 0.99%/yr vs 0.15%/yr for MTBA.
Доходность
Сравнение доходности IVOL и MTBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVOL показывает доходность -7.64%, что значительно ниже, чем у MTBA с доходностью 0.02%.
IVOL
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- -6.37%
- С начала года
- -7.64%
- 1 год
- -7.79%
- 3 года*
- -2.49%
- 5 лет*
- -5.56%
- 10 лет*
- —
MTBA
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- -0.42%
- С начала года
- 0.02%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVOL и MTBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -7.64% | 11.97% | -11.07% | 0.12% |
MTBA Simplify MBS ETF | 0.02% | 7.74% | 1.99% | 3.67% |
Correlation
The correlation between IVOL and MTBA is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVOL vs. MTBA — Ранг доходности на риск
IVOL
MTBA
Сравнение IVOL c MTBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVOL | MTBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.27 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 1.57 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 4.68 | -6.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVOL и MTBA
Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и MTBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVOL | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.16% | -3.48% | -27.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.08% | -2.82% | -9.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.36% | -1.36% | -26.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.52% | -0.81% | -12.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 0.94% | +4.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOL и MTBA
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с Simplify MBS ETF (MTBA) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что IVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVOL | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 1.01% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.00% | 2.67% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.74% | 3.12% | +3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.85% | 3.93% | +8.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.94% | 3.93% | +8.01% |
Сравнение комиссий IVOL и MTBA
IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOL и MTBA
Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности MTBA в 6.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.92% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% |
MTBA Simplify MBS ETF | 6.06% | 5.98% | 6.03% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVOL and MTBA have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVOL has higher volatility (2.66%) compared to MTBA (1.01%). In terms of maximum drawdown, IVOL dropped -31.16% vs MTBA's -3.48%.
On 1-year performance, MTBA leads with 4.40% vs -7.79% for IVOL. On fees, MTBA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MTBA has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MTBA has performed better with a 4.40% return vs -7.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MTBA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.
MTBA has the higher dividend yield at 6.06%, compared with 3.92% for IVOL.
IVOL is categorized as Inflation-Protected Bonds, while MTBA is Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: CICC and Simplify. Their fees differ too: 0.99% for IVOL and 0.15% for MTBA.
MTBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVOL и MTBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор