PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOL с MTBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOL с MTBA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and MTBA (Simplify MBS ETF) are both exchange-traded funds - IVOL is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by CICC, while MTBA is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, IVOL returned -5.59% vs 5.18% for MTBA. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. IVOL charges 0.99%/yr vs 0.15%/yr for MTBA.

Доходность

Сравнение доходности IVOL и MTBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и Simplify MBS ETF (MTBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOL показывает доходность -6.33%, что значительно ниже, чем у MTBA с доходностью -0.23%.

IVOL

1 день
-0.34%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-6.33%
6 месяцев
-7.21%
1 год
-5.59%
3 года*
-3.54%
5 лет*
-5.77%
10 лет*
—

MTBA

1 день
-0.12%
1 месяц
0.21%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.18%
1 год
5.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOL и MTBA

2026 (YTD)202520242023
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		-6.33%11.97%-11.07%-0.22%
MTBA
Simplify MBS ETF		-0.23%7.74%1.99%3.64%

Correlation

The correlation between IVOL and MTBA is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2023 г.

0.39

Сравнение распределения секторов IVOL и MTBA

Секторы
IVOL
MTBA

Финансовые услуги

77.1%
47.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IVOL
77.1%
MTBA
47.2%

Сырьевые материалы

IVOL

-

MTBA

-

Коммуникационные услуги

IVOL

-

MTBA

-

Потребительский циклический сектор

IVOL

-

MTBA

-

Потребительский защитный сектор

IVOL

-

MTBA

-

Энергетика

IVOL

-

MTBA

-

Здравоохранение

IVOL

-

MTBA

-

Промышленность

IVOL

-

MTBA

-

Недвижимость

IVOL

-

MTBA

-

Технологии

IVOL

-

MTBA

-

Коммунальные услуги

IVOL

-

MTBA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

Simplify MBS ETF

Часто сравнивают с IVOL:
IVOL с SVOLIVOL с PULSIVOL с SHIVOL с GOGLIVOL с SVXYIVOL с SPYIVOL с VOO
Часто сравнивают с MTBA:
MTBA с BUCKMTBA с RSSTMTBA с AGGHMTBA с CDXMTBA с JMBSMTBA с IRONXMTBA с AHTPX

Доходность на риск

IVOL vs. MTBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOL
Ранг доходности на риск IVOL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL: 33
Ранг коэф-та Мартина
MTBA
Ранг доходности на риск MTBA: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTBA: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTBA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTBA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTBA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTBA: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOL c MTBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVOLMTBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
1.68

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.14
2.38

-3.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.32

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

1.84

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

6.28

-7.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVOL vs. MTBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOL на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа MTBA равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOL и MTBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVOLMTBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

1.68

-2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

1.30

-1.41

Просадки

Сравнение просадок IVOL и MTBA

Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и MTBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOLMTBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.16%

-3.48%

-27.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-2.82%

-6.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.63%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.33%

-1.60%

-24.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.30%

-0.79%

-12.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

0.83%

+3.55%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOL и MTBA

Текущая волатильность для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) составляет 1.07%, в то время как у Simplify MBS ETF (MTBA) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что IVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOLMTBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

1.33%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.44%

2.47%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.89%

3.10%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

3.95%

+8.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

3.95%

+8.04%

Сравнение комиссий IVOL и MTBA

IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOL и MTBA

Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности MTBA в 6.09%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		3.89%3.61%3.83%3.73%3.92%3.93%3.44%2.02%
MTBA
Simplify MBS ETF		6.09%5.98%6.03%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVOL and MTBA have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTBA has higher volatility (1.33%) compared to IVOL (1.07%). In terms of maximum drawdown, IVOL dropped -31.16% vs MTBA's -3.48%.

On 1-year performance, MTBA leads with 5.18% vs -5.59% for IVOL. On fees, MTBA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IVOL has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MTBA has performed better with a 5.18% return vs -5.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTBA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.

MTBA has the higher dividend yield at 6.09%, compared with 3.89% for IVOL.

IVOL is categorized as Inflation-Protected Bonds, while MTBA is Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: CICC and Simplify. Their fees differ too: 0.99% for IVOL and 0.15% for MTBA.

MTBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOL и MTBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор