PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOL с MTBA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVOL с MTBA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и Simplify MBS ETF (MTBA).

IVOL и MTBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOL - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 13 мая 2019 г.. MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IVOL и MTBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и Simplify MBS ETF (MTBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVOL и MTBA

2026 (YTD)202520242023
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		-2.15%11.97%-11.07%-0.22%
MTBA
Simplify MBS ETF		-0.39%7.74%1.99%3.64%

Доходность по периодам

С начала года, IVOL показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у MTBA с доходностью -0.39%.

IVOL

1 день
-0.69%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-2.53%
1 год
3.23%
3 года*
-3.05%
5 лет*
-4.75%
10 лет*
—

MTBA

1 день
0.04%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
1.12%
1 год
4.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

Simplify MBS ETF

Часто сравнивают с IVOL:
IVOL с SVOLIVOL с PULSIVOL с SHIVOL с GOGLIVOL с SVXYIVOL с SPYIVOL с VOO
Часто сравнивают с MTBA:
MTBA с BUCKMTBA с RSSTMTBA с AGGHMTBA с CDXMTBA с IRONXMTBA с AHTPXMTBA с QIS

Сравнение комиссий IVOL и MTBA

IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%.

IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF
MTBA
Simplify MBS ETF

Доходность на риск

IVOL vs. MTBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOL
Ранг доходности на риск IVOL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOL: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
MTBA
Ранг доходности на риск MTBA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTBA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTBA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTBA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTBA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTBA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOL c MTBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVOLMTBADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

1.34

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

1.85

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.25

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

1.78

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.88

7.17

-6.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVOL vs. MTBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOL на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа MTBA равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOL и MTBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVOLMTBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.34

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

1.37

-1.43

Корреляция

Корреляция между IVOL и MTBA составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOL и MTBA

Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности MTBA в 6.08%

TTM2025202420232022202120202019
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		3.75%3.61%3.83%3.73%3.92%3.93%3.44%2.02%
MTBA
Simplify MBS ETF		6.08%5.98%6.03%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVOL и MTBA

Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и MTBA.

Загрузка...

Показатели просадок

IVOLMTBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.16%

-3.48%

-27.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.72%

-2.69%

-4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.04%

-1.76%

-21.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-0.74%

-12.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

0.67%

+2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOL и MTBA

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с Simplify MBS ETF (MTBA) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что IVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVOLMTBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

1.65%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.46%

2.09%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.43%

3.33%

+7.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.82%

3.97%

+8.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.11%

3.97%

+8.14%