Сравнение IVOL с KMLM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM).
IVOL и KMLM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOL - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 13 мая 2019 г.. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности IVOL и KMLM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVOL и KMLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -2.15% | 11.97% | -11.07% | -5.18% | -12.69% | -0.31% | 1.35% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 7.86% | -2.98% | -1.69% | -5.66% | 30.61% | 7.04% | 5.40% |
Доходность по периодам
С начала года, IVOL показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 7.86%.
IVOL
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -2.53%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- -3.05%
- 5 лет*
- -4.75%
- 10 лет*
- —
KMLM
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 9.64%
- 1 год
- 8.23%
- 3 года*
- 0.19%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOL и KMLM
IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.
Доходность на риск
IVOL vs. KMLM — Ранг доходности на риск
IVOL
KMLM
Сравнение IVOL c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVOL | KMLM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.84 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 1.22 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.15 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 1.16 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 3.43 | -2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVOL | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.84 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.38 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.48 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между IVOL и KMLM составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOL и KMLM
Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности KMLM в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.75% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.66% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVOL и KMLM
Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и KMLM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVOL | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.16% | -27.47% | -3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -6.73% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.16% | -27.47% | -3.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.04% | -15.90% | -7.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -12.73% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 2.27% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOL и KMLM
Текущая волатильность для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) составляет 2.43%, в то время как у KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что IVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVOL | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 4.03% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | 7.26% | -2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.43% | 9.85% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.82% | 14.58% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.11% | 14.67% | -2.56% |