Сравнение IVOL с KMLM
IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IVOL is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by CICC, while KMLM is a Long-Short fund actively managed by CICC. Both are actively managed. Over the past 5 years, IVOL returned -5.77%/yr vs 4.33%/yr for KMLM. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. IVOL charges 0.99%/yr vs 0.90%/yr for KMLM.
Доходность
Сравнение доходности IVOL и KMLM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVOL показывает доходность -6.33%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 10.79%.
IVOL
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -6.33%
- 6 месяцев
- -7.21%
- 1 год
- -5.59%
- 3 года*
- -3.54%
- 5 лет*
- -5.77%
- 10 лет*
- —
KMLM
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- -0.47%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVOL и KMLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -6.33% | 11.97% | -11.07% | -5.18% | -12.69% | -0.31% | 1.35% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 10.79% | -2.98% | -1.69% | -5.66% | 30.61% | 7.04% | 5.40% |
Correlation
The correlation between IVOL and KMLM is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVOL vs. KMLM — Ранг доходности на риск
IVOL
KMLM
Сравнение IVOL c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVOL | KMLM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.22 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 2.18 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 7.18 | -8.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVOL | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | 1.20 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | 0.30 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.49 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок IVOL и KMLM
Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и KMLM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVOL | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.16% | -27.47% | -3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.81% | -6.30% | -3.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.63% | -22.28% | +5.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.62% | -27.47% | -3.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.33% | -13.61% | -12.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.30% | -12.74% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 1.91% | +2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOL и KMLM
Текущая волатильность для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) составляет 1.07%, в то время как у KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что IVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVOL | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 4.46% | -3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | 9.63% | -5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.89% | 11.43% | -4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.84% | 14.62% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.99% | 14.73% | -2.74% |
Сравнение комиссий IVOL и KMLM
IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOL и KMLM
Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности KMLM в 4.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.89% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.53% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVOL and KMLM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMLM has higher volatility (4.46%) compared to IVOL (1.07%). In terms of maximum drawdown, IVOL dropped -31.16% vs KMLM's -27.47%.
On 5-year performance, KMLM leads with 4.33% vs -5.77% for IVOL. On fees, KMLM is cheaper at 0.90% per year. On volatility, IVOL has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, KMLM has performed better with a 4.33% return vs -5.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KMLM is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.
KMLM has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 3.89% for IVOL.
IVOL is categorized as Inflation-Protected Bonds, while KMLM is Long-Short. Their fees differ too: 0.99% for IVOL and 0.90% for KMLM.
KMLM currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVOL и KMLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор