PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVOL с KMLM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IVOL и KMLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOL показывает доходность -7.64%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 11.60%.


IVOL

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.01%
6 месяцев
-6.37%
С начала года
-7.64%
1 год
-7.79%
3 года*
-2.49%
5 лет*
-5.56%
10 лет*

KMLM

1 день
0.45%
1 месяц
4.38%
6 месяцев
8.95%
С начала года
11.60%
1 год
14.25%
3 года*
-0.51%
5 лет*
5.56%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOL и KMLM


2026 (YTD)202520242023202220212020
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF
-7.64%11.97%-11.07%-5.18%-12.69%-0.31%1.98%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
11.60%-2.98%-1.69%-5.66%30.61%7.04%5.74%

Correlation

The correlation between IVOL and KMLM is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2020 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Доходность на риск

IVOL vs. KMLM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVOL
Ранг доходности на риск IVOL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL: 22
Ранг коэф-та Мартина

KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOL c KMLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IVOLKMLMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.23

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

1.49

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

4.68

-6.04

IVOL vs. KMLM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOL на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа KMLM равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOL и KMLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVOL и KMLM

Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и KMLM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IVOLKMLMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.16%

-27.47%

-3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-9.61%

-2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.48%

-22.28%

+7.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.28%

-27.47%

-2.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.36%

-12.98%

-14.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.52%

-12.79%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

3.05%

+2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOL и KMLM

Текущая волатильность для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) составляет 2.66%, в то время как у KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что IVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IVOLKMLMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

3.71%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.00%

10.11%

-5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.74%

11.50%

-4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.85%

14.57%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.94%

14.68%

-2.74%

Сравнение комиссий IVOL и KMLM

IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOL и KMLM

Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности KMLM в 4.50%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF
3.92%3.61%3.83%3.73%3.92%3.93%3.44%2.02%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
4.50%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IVOL and KMLM have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMLM has higher volatility (3.71%) compared to IVOL (2.66%). In terms of maximum drawdown, IVOL dropped -31.16% vs KMLM's -27.47%.

On 5-year performance, KMLM leads with 5.56% vs -5.56% for IVOL. On fees, KMLM is cheaper at 0.90% per year. On volatility, IVOL has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KMLM has performed better with a 5.56% return vs -5.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KMLM is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.

KMLM has the higher dividend yield at 4.50%, compared with 3.92% for IVOL.

IVOL is categorized as Inflation-Protected Bonds, while KMLM is Systematic Trend. They also come from different issuers: CICC and KraneShares. Their fees differ too: 0.99% for IVOL and 0.90% for KMLM.

KMLM currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOL и KMLM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор