PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOL с KMLM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOL с KMLM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IVOL is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by CICC, while KMLM is a Systematic Trend fund tracking the KFA MLM Index. IVOL is actively managed, while KMLM is passively managed. Over the past 5 years, IVOL returned -5.61%/yr vs 4.22%/yr for KMLM. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. IVOL charges 0.99%/yr vs 0.90%/yr for KMLM.

Доходность

Сравнение доходности IVOL и KMLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOL показывает доходность -8.02%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 6.32%.

IVOL

1 день
0.12%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-8.02%
6 месяцев
-7.41%
1 год
-7.56%
3 года*
-2.73%
5 лет*
-5.61%
10 лет*
—

KMLM

1 день
0.69%
1 месяц
-4.50%
С начала года
6.32%
6 месяцев
6.50%
1 год
11.18%
3 года*
-0.73%
5 лет*
4.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOL и KMLM

2026 (YTD)202520242023202220212020
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		-8.02%11.97%-11.07%-5.18%-12.69%-0.31%1.98%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		6.32%-2.98%-1.69%-5.66%30.61%7.04%5.74%

Correlation

The correlation between IVOL and KMLM is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2020 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Часто сравнивают с IVOL:
IVOL с SVOLIVOL с SHIVOL с PULSIVOL с SVXYIVOL с GOGLIVOL с SPYIVOL с VOO
Часто сравнивают с KMLM:
KMLM с DBMFKMLM с SPYKMLM с VOOKMLM с WTMFKMLM с FMFKMLM с BTALKMLM с CMDY

Доходность на риск

IVOL vs. KMLM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOL
Ранг доходности на риск IVOL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL: 11
Ранг коэф-та Мартина
KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOL c KMLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVOLKMLMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
0.99

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
1.39

-2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.18

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

1.22

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

4.48

-5.96

IVOL vs. KMLM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOL на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа KMLM равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOL и KMLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVOL и KMLM

Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и KMLM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOLKMLMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.16%

-27.47%

-3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-9.18%

-2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.48%

-22.28%

+7.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.28%

-27.47%

-2.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.66%

-17.10%

-10.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.41%

-12.76%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

2.50%

+2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOL и KMLM

Текущая волатильность для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) составляет 2.56%, в то время как у KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что IVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOLKMLMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

3.15%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.98%

9.89%

-4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.02%

11.34%

-4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

14.58%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.97%

14.69%

-2.72%

Сравнение комиссий IVOL и KMLM

IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOL и KMLM

Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности KMLM в 4.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		3.97%3.61%3.83%3.73%3.92%3.93%3.44%2.02%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		4.72%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVOL and KMLM have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMLM has higher volatility (3.15%) compared to IVOL (2.56%). In terms of maximum drawdown, IVOL dropped -31.16% vs KMLM's -27.47%.

On 5-year performance, KMLM leads with 4.22% vs -5.61% for IVOL. On fees, KMLM is cheaper at 0.90% per year. On volatility, IVOL has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KMLM has performed better with a 4.22% return vs -5.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KMLM is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.

KMLM has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 3.97% for IVOL.

IVOL is categorized as Inflation-Protected Bonds, while KMLM is Systematic Trend. They also come from different issuers: CICC and KraneShares. Their fees differ too: 0.99% for IVOL and 0.90% for KMLM.

KMLM currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOL и KMLM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор