Сравнение IVOL с KLIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP).
IVOL и KLIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOL - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 13 мая 2019 г.. KLIP управляется CICC. Фонд был запущен 12 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IVOL и KLIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVOL и KLIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -2.15% | 11.97% | -11.07% | -5.30% |
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | -9.33% | 16.92% | 3.37% | 10.67% |
Доходность по периодам
С начала года, IVOL показывает доходность -2.15%, что значительно выше, чем у KLIP с доходностью -9.33%.
IVOL
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -2.53%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- -3.05%
- 5 лет*
- -4.75%
- 10 лет*
- —
KLIP
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -9.33%
- 6 месяцев
- -13.24%
- 1 год
- -1.81%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOL и KLIP
IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KLIP в 0.95%.
Доходность на риск
IVOL vs. KLIP — Ранг доходности на риск
IVOL
KLIP
Сравнение IVOL c KLIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVOL | KLIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | -0.09 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 0.01 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.00 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | -0.09 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | -0.31 | +1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVOL | KLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | -0.09 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.34 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между IVOL и KLIP составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOL и KLIP
Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности KLIP в 28.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.75% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% |
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | 28.35% | 25.14% | 54.26% | 61.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVOL и KLIP
Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки KLIP в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и KLIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVOL | KLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.16% | -18.61% | -12.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -17.23% | +10.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.04% | -14.54% | -8.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -3.36% | -9.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 5.26% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOL и KLIP
Текущая волатильность для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) составляет 2.43%, в то время как у KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что IVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVOL | KLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 6.73% | -4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | 13.49% | -9.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.43% | 19.76% | -9.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.82% | 18.18% | -5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.11% | 18.18% | -6.07% |