PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOL с KLIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOL с KLIP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IVOL is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by CICC, while KLIP is a Options Trading fund managed by CICC. Over the past 3 years, IVOL returned -3.54%/yr vs 8.39%/yr for KLIP. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. IVOL charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for KLIP.

Доходность

Сравнение доходности IVOL и KLIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOL показывает доходность -6.33%, что значительно выше, чем у KLIP с доходностью -7.94%.

IVOL

1 день
-0.34%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-6.33%
6 месяцев
-7.21%
1 год
-5.59%
3 года*
-3.54%
5 лет*
-5.77%
10 лет*
—

KLIP

1 день
-2.14%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-7.94%
6 месяцев
-9.28%
1 год
1.16%
3 года*
8.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOL и KLIP

2026 (YTD)202520242023
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		-6.33%11.97%-11.07%-5.30%
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF		-7.94%16.92%3.37%10.67%

Correlation

The correlation between IVOL and KLIP is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2023 г.

-0.03

Сравнение распределения секторов IVOL и KLIP

Секторы
IVOL
KLIP

Финансовые услуги

77.1%
2.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

40.1%

Потребительский циклический сектор

-

38.4%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

6.9%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

4.8%

Технологии

-

3.6%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IVOL
77.1%
KLIP
2.0%

Сырьевые материалы

IVOL

-

KLIP

-

Коммуникационные услуги

IVOL

-

KLIP
40.1%

Потребительский циклический сектор

IVOL

-

KLIP
38.4%

Потребительский защитный сектор

IVOL

-

KLIP
4.3%

Энергетика

IVOL

-

KLIP

-

Здравоохранение

IVOL

-

KLIP
6.9%

Промышленность

IVOL

-

KLIP

-

Недвижимость

IVOL

-

KLIP
4.8%

Технологии

IVOL

-

KLIP
3.6%

Коммунальные услуги

IVOL

-

KLIP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с IVOL:
IVOL с SVOLIVOL с PULSIVOL с SHIVOL с GOGLIVOL с SVXYIVOL с SPYIVOL с VOO
Часто сравнивают с KLIP:
KLIP с KWEBKLIP с NVDYKLIP с FXPKLIP с KEMXKLIP с XPPKLIP с YANGKLIP с FCA

Доходность на риск

IVOL vs. KLIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOL
Ранг доходности на риск IVOL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL: 33
Ранг коэф-та Мартина
KLIP
Ранг доходности на риск KLIP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLIP: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLIP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLIP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLIP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLIP: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOL c KLIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVOLKLIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
0.07

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.14
0.21

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.03

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

0.07

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

0.17

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVOL vs. KLIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOL на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа KLIP равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOL и KLIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVOLKLIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

0.07

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.35

-0.46

Просадки

Сравнение просадок IVOL и KLIP

Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки KLIP в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и KLIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOLKLIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.16%

-18.61%

-12.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-15.97%

+6.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.63%

-18.61%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.33%

-13.22%

-13.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.30%

-3.79%

-9.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

6.70%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOL и KLIP

Текущая волатильность для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) составляет 1.07%, в то время как у KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что IVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOLKLIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

5.71%

-4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.44%

12.86%

-8.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.89%

15.84%

-8.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

18.13%

-5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

18.13%

-6.14%

Сравнение комиссий IVOL и KLIP

IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KLIP в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOL и KLIP

Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности KLIP в 28.17%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		3.89%3.61%3.83%3.73%3.92%3.93%3.44%2.02%
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF		28.17%25.14%54.26%61.22%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVOL and KLIP have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KLIP has higher volatility (5.71%) compared to IVOL (1.07%). In terms of maximum drawdown, IVOL dropped -31.16% vs KLIP's -18.61%.

On 3-year performance, KLIP leads with 8.39% vs -3.54% for IVOL. On fees, KLIP is cheaper at 0.95% per year. On volatility, IVOL has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KLIP has performed better with a 8.39% return vs -3.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KLIP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.

KLIP has the higher dividend yield at 28.17%, compared with 3.89% for IVOL.

IVOL is categorized as Inflation-Protected Bonds, while KLIP is Options Trading. Their fees differ too: 0.99% for IVOL and 0.95% for KLIP.

KLIP currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOL и KLIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор