PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVOL с KLIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IVOL и KLIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOL показывает доходность -7.64%, что значительно выше, чем у KLIP с доходностью -8.71%.


IVOL

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.01%
6 месяцев
-6.37%
С начала года
-7.64%
1 год
-7.79%
3 года*
-2.49%
5 лет*
-5.56%
10 лет*

KLIP

1 день
0.54%
1 месяц
2.04%
6 месяцев
-12.92%
С начала года
-8.71%
1 год
-5.08%
3 года*
6.03%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOL и KLIP


2026 (YTD)202520242023
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF
-7.64%11.97%-11.07%-4.71%
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF
-8.71%16.92%3.37%11.11%

Correlation

The correlation between IVOL and KLIP is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2023 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF

Доходность на риск

IVOL vs. KLIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVOL
Ранг доходности на риск IVOL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL: 22
Ранг коэф-та Мартина

KLIP
Ранг доходности на риск KLIP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLIP: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLIP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLIP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLIP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLIP: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOL c KLIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IVOLKLIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.96

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

-0.24

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

-0.58

-0.78

IVOL vs. KLIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOL на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа KLIP равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOL и KLIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVOL и KLIP

Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки KLIP в -21.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и KLIP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IVOLKLIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.16%

-21.48%

-9.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-21.48%

+9.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.48%

-21.48%

+7.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.36%

-13.95%

-13.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.52%

-4.20%

-9.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

8.74%

-3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOL и KLIP

Текущая волатильность для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) составляет 2.66%, в то время как у KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что IVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IVOLKLIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

5.30%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.00%

13.02%

-8.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.74%

16.55%

-9.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.85%

18.09%

-5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.94%

18.09%

-6.15%

Сравнение комиссий IVOL и KLIP

IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KLIP в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOL и KLIP

Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности KLIP в 28.23%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF
3.92%3.61%3.83%3.73%3.92%3.93%3.44%2.02%
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF
28.23%25.14%54.26%61.22%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IVOL and KLIP have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KLIP has higher volatility (5.30%) compared to IVOL (2.66%). In terms of maximum drawdown, IVOL dropped -31.16% vs KLIP's -21.48%.

On 3-year performance, KLIP leads with 6.03% vs -2.49% for IVOL. On fees, KLIP is cheaper at 0.95% per year. On volatility, IVOL has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KLIP has performed better with a 6.03% return vs -2.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KLIP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.

KLIP has the higher dividend yield at 28.23%, compared with 3.92% for IVOL.

IVOL is categorized as Inflation-Protected Bonds, while KLIP is Options Trading. Their fees differ too: 0.99% for IVOL and 0.95% for KLIP.

KLIP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOL и KLIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор