Сравнение IVOL с KLIP
IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IVOL is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by CICC, while KLIP is a Options Trading fund managed by CICC. Over the past 3 years, IVOL returned -2.73%/yr vs 4.31%/yr for KLIP. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. IVOL charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for KLIP.
Доходность
Сравнение доходности IVOL и KLIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVOL показывает доходность -8.02%, что значительно выше, чем у KLIP с доходностью -16.70%.
IVOL
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- -8.02%
- 6 месяцев
- -7.41%
- 1 год
- -7.56%
- 3 года*
- -2.73%
- 5 лет*
- -5.61%
- 10 лет*
- —
KLIP
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -9.60%
- С начала года
- -16.70%
- 6 месяцев
- -18.31%
- 1 год
- -11.82%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVOL и KLIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -8.02% | 11.97% | -11.07% | -4.71% |
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | -16.70% | 16.92% | 3.37% | 11.11% |
Correlation
The correlation between IVOL and KLIP is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2023 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVOL vs. KLIP — Ранг доходности на риск
IVOL
KLIP
Сравнение IVOL c KLIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVOL | KLIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.88 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.55 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -1.52 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVOL и KLIP
Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки KLIP в -21.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и KLIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVOL | KLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.16% | -21.48% | -9.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.08% | -21.48% | +9.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.48% | -21.48% | +7.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.66% | -21.48% | -6.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.41% | -4.00% | -9.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | 7.80% | -2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOL и KLIP
Текущая волатильность для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) составляет 2.56%, в то время как у KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что IVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVOL | KLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 5.61% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.98% | 13.23% | -8.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.02% | 16.27% | -9.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.84% | 18.14% | -5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.97% | 18.14% | -6.17% |
Сравнение комиссий IVOL и KLIP
IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KLIP в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOL и KLIP
Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности KLIP в 31.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.97% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% |
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | 31.13% | 25.14% | 54.26% | 61.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVOL and KLIP have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLIP has higher volatility (5.61%) compared to IVOL (2.56%). In terms of maximum drawdown, IVOL dropped -31.16% vs KLIP's -21.48%.
On 3-year performance, KLIP leads with 4.31% vs -2.73% for IVOL. On fees, KLIP is cheaper at 0.95% per year. On volatility, IVOL has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, KLIP has performed better with a 4.31% return vs -2.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KLIP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.
KLIP has the higher dividend yield at 31.13%, compared with 3.97% for IVOL.
IVOL is categorized as Inflation-Protected Bonds, while KLIP is Options Trading. Their fees differ too: 0.99% for IVOL and 0.95% for KLIP.
KLIP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVOL и KLIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор