PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOL с IGHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOL с IGHG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and IGHG (ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged) are both exchange-traded funds - IVOL is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by CICC, while IGHG is a Corporate Bonds fund tracking the Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. IVOL is actively managed, while IGHG is passively managed. Over the past 5 years, IVOL returned -5.77%/yr vs 5.24%/yr for IGHG. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. IVOL charges 0.99%/yr vs 0.30%/yr for IGHG.

Доходность

Сравнение доходности IVOL и IGHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOL показывает доходность -6.33%, что значительно ниже, чем у IGHG с доходностью 2.17%.

IVOL

1 день
-0.34%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-6.33%
6 месяцев
-7.21%
1 год
-5.59%
3 года*
-3.54%
5 лет*
-5.77%
10 лет*
—

IGHG

1 день
0.05%
1 месяц
0.76%
С начала года
2.17%
6 месяцев
2.54%
1 год
5.77%
3 года*
8.57%
5 лет*
5.24%
10 лет*
4.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOL и IGHG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		-6.33%11.97%-11.07%-5.18%-12.69%-0.31%14.56%3.23%
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged		2.17%5.65%9.20%11.58%-0.90%0.88%0.61%6.66%

Correlation

The correlation between IVOL and IGHG is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2019 г.

-0.03

The correlation between IVOL and IGHG shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged

Часто сравнивают с IVOL:
IVOL с SVOLIVOL с PULSIVOL с SHIVOL с GOGLIVOL с SVXYIVOL с SPYIVOL с VOO
Часто сравнивают с IGHG:
IGHG с QAIIGHG с LQDHIGHG с HYHGIGHG с IGBHIGHG с FLSPIGHG с OPERIGHG с AGG

Доходность на риск

IVOL vs. IGHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOL
Ранг доходности на риск IVOL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL: 33
Ранг коэф-та Мартина
IGHG
Ранг доходности на риск IGHG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGHG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGHG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGHG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGHG: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGHG: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOL c IGHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVOLIGHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
1.68

-2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.14
2.53

-3.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.32

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

3.31

-3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

11.71

-12.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVOL vs. IGHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOL на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа IGHG равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOL и IGHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVOLIGHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

1.68

-2.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

1.05

-1.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.54

-0.65

Просадки

Сравнение просадок IVOL и IGHG

Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки IGHG в -25.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и IGHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOLIGHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.16%

-25.16%

-6.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-1.75%

-8.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.63%

-3.74%

-12.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.62%

-8.75%

-21.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.33%

-0.11%

-26.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.30%

-2.30%

-11.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

0.50%

+3.88%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOL и IGHG

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что IVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOLIGHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

0.62%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.44%

2.53%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.89%

3.44%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

5.02%

+7.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

7.46%

+4.53%

Сравнение комиссий IVOL и IGHG

IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IGHG в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOL и IGHG

Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности IGHG в 5.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged		5.11%5.14%5.06%4.99%3.55%2.50%2.79%3.48%4.13%3.36%3.37%3.65%
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		3.89%3.61%3.83%3.73%3.92%3.93%3.44%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVOL and IGHG have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVOL has higher volatility (1.07%) compared to IGHG (0.62%). In terms of maximum drawdown, IVOL dropped -31.16% vs IGHG's -25.16%.

On 5-year performance, IGHG leads with 5.24% vs -5.77% for IVOL. On fees, IGHG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IGHG has been the lower-risk option at 0.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IGHG has performed better with a 5.24% return vs -5.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGHG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.

IGHG has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 3.89% for IVOL.

IVOL is categorized as Inflation-Protected Bonds, while IGHG is Corporate Bonds. They also come from different issuers: CICC and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for IVOL and 0.30% for IGHG.

IGHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOL и IGHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор