PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVOL с IGHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IVOL и IGHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOL показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у IGHG с доходностью 2.12%.


IVOL

1 день
0.35%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-8.37%
6 месяцев
-7.51%
1 год
-7.39%
3 года*
-2.64%
5 лет*
-5.63%
10 лет*

IGHG

1 день
0.04%
1 месяц
0.02%
С начала года
2.12%
6 месяцев
1.98%
1 год
5.86%
3 года*
8.33%
5 лет*
5.15%
10 лет*
4.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOL и IGHG


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF
-8.37%11.97%-11.07%-5.18%-12.69%-0.31%14.56%3.35%
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
2.12%5.65%9.20%11.58%-0.90%0.88%0.61%7.01%

Correlation

The correlation between IVOL and IGHG is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г.

-0.03

The correlation between IVOL and IGHG shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged

Доходность на риск

IVOL vs. IGHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVOL
Ранг доходности на риск IVOL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL: 11
Ранг коэф-та Мартина

IGHG
Ранг доходности на риск IGHG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGHG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGHG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGHG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGHG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGHG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOL c IGHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IVOLIGHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.33

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

3.36

-3.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

11.87

-13.35

IVOL vs. IGHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOL на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа IGHG равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOL и IGHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVOL и IGHG

Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки IGHG в -25.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и IGHG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IVOLIGHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.16%

-25.16%

-6.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-1.75%

-10.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.48%

-3.74%

-10.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.28%

-8.75%

-21.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.94%

-0.21%

-27.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.39%

-2.29%

-11.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

0.50%

+4.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOL и IGHG

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что IVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IVOLIGHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

0.58%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.97%

2.46%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.05%

3.40%

+3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.85%

5.02%

+7.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.98%

7.45%

+4.53%

Сравнение комиссий IVOL и IGHG

IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IGHG в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOL и IGHG

Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности IGHG в 5.12%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
5.12%5.14%5.06%4.99%3.55%2.50%2.79%3.48%4.13%3.36%3.37%3.65%
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF
3.98%3.61%3.83%3.73%3.92%3.93%3.44%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IVOL and IGHG have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVOL has higher volatility (2.57%) compared to IGHG (0.58%). In terms of maximum drawdown, IVOL dropped -31.16% vs IGHG's -25.16%.

On 5-year performance, IGHG leads with 5.15% vs -5.63% for IVOL. On fees, IGHG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IGHG has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IGHG has performed better with a 5.15% return vs -5.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGHG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.

IGHG has the higher dividend yield at 5.12%, compared with 3.98% for IVOL.

IVOL is categorized as Inflation-Protected Bonds, while IGHG is Corporate Bonds. They also come from different issuers: CICC and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for IVOL and 0.30% for IGHG.

IGHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOL и IGHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор