Сравнение IVOL с IGHG
IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and IGHG (ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged) are both exchange-traded funds - IVOL is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by CICC, while IGHG is a Corporate Bonds fund tracking the Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. IVOL is actively managed, while IGHG is passively managed. Over the past 5 years, IVOL returned -5.63%/yr vs 5.15%/yr for IGHG. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. IVOL charges 0.99%/yr vs 0.30%/yr for IGHG.
Доходность
Сравнение доходности IVOL и IGHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVOL показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у IGHG с доходностью 2.12%.
IVOL
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- -8.37%
- 6 месяцев
- -7.51%
- 1 год
- -7.39%
- 3 года*
- -2.64%
- 5 лет*
- -5.63%
- 10 лет*
- —
IGHG
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 4.84%
Сравнение доходности по годам IVOL и IGHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -8.37% | 11.97% | -11.07% | -5.18% | -12.69% | -0.31% | 14.56% | 3.35% |
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 2.12% | 5.65% | 9.20% | 11.58% | -0.90% | 0.88% | 0.61% | 7.01% |
Correlation
The correlation between IVOL and IGHG is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г. | -0.03 |
The correlation between IVOL and IGHG shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVOL vs. IGHG — Ранг доходности на риск
IVOL
IGHG
Сравнение IVOL c IGHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVOL | IGHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.33 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 3.36 | -3.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 11.87 | -13.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVOL и IGHG
Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки IGHG в -25.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и IGHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVOL | IGHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.16% | -25.16% | -6.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.08% | -1.75% | -10.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.48% | -3.74% | -10.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.28% | -8.75% | -21.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.94% | -0.21% | -27.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.39% | -2.29% | -11.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 0.50% | +4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOL и IGHG
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что IVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVOL | IGHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | 0.58% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.97% | 2.46% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.05% | 3.40% | +3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.85% | 5.02% | +7.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.98% | 7.45% | +4.53% |
Сравнение комиссий IVOL и IGHG
IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IGHG в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOL и IGHG
Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности IGHG в 5.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 5.12% | 5.14% | 5.06% | 4.99% | 3.55% | 2.50% | 2.79% | 3.48% | 4.13% | 3.36% | 3.37% | 3.65% |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.98% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVOL and IGHG have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVOL has higher volatility (2.57%) compared to IGHG (0.58%). In terms of maximum drawdown, IVOL dropped -31.16% vs IGHG's -25.16%.
On 5-year performance, IGHG leads with 5.15% vs -5.63% for IVOL. On fees, IGHG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IGHG has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IGHG has performed better with a 5.15% return vs -5.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGHG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.
IGHG has the higher dividend yield at 5.12%, compared with 3.98% for IVOL.
IVOL is categorized as Inflation-Protected Bonds, while IGHG is Corporate Bonds. They also come from different issuers: CICC and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for IVOL and 0.30% for IGHG.
IGHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVOL и IGHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор