Сравнение IVOG с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
IVOG и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVOG и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVOG и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 5.26% | 7.34% | 15.62% | 17.36% | -19.08% | 18.85% | 22.60% | 26.13% | -10.58% | 19.90% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, IVOG показывает доходность 5.26%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции IVOG превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 10.63% против 1.68% соответственно.
IVOG
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 6.38%
- 1 год
- 22.16%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- 10.63%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOG и BND
IVOG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IVOG vs. BND — Ранг доходности на риск
IVOG
BND
Сравнение IVOG c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVOG | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.93 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.32 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.75 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 4.78 | +2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVOG | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.93 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.04 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.30 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.59 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между IVOG и BND составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOG и BND
Дивидендная доходность IVOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0.61% | 0.64% | 0.79% | 1.15% | 1.05% | 0.47% | 0.74% | 1.17% | 1.01% | 0.93% | 1.11% | 1.04% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок IVOG и BND
Максимальная просадка IVOG за все время составила -39.32%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOG и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVOG | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.32% | -18.58% | -20.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -2.44% | -11.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.31% | -17.91% | -11.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.32% | -18.58% | -20.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.49% | -2.54% | -2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -3.07% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 0.90% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOG и BND
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что IVOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVOG | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 1.63% | +6.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 2.52% | +10.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 4.30% | +18.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.52% | 6.00% | +14.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.52% | 5.52% | +15.00% |