Сравнение IVE с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
IVE и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVE и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVE и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVE iShares S&P 500 Value ETF | -0.07% | 13.02% | 12.03% | 22.07% | -5.41% | 24.72% | 1.22% | 31.62% | -9.22% | 15.24% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.17% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IVE показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции IVE превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 11.25% против -1.38% соответственно.
IVE
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- 12.68%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 11.25%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- -1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVE и TLT
IVE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IVE vs. TLT — Ранг доходности на риск
IVE
TLT
Сравнение IVE c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVE | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | -0.04 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 0.02 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.00 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 0.05 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 0.11 | +5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVE | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | -0.04 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | -0.37 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | -0.09 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.26 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между IVE и TLT составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVE и TLT
Дивидендная доходность IVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности TLT в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 1.64% | 1.61% | 2.04% | 1.65% | 2.10% | 1.81% | 2.37% | 2.11% | 2.74% | 2.12% | 2.26% | 2.44% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.11% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок IVE и TLT
Максимальная просадка IVE за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVE и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVE | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.32% | -48.35% | -12.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -9.23% | -2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.04% | -43.70% | +25.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.04% | -48.35% | +11.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -40.17% | +35.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -13.62% | +3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 4.38% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVE и TLT
iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеют волатильность 3.82% и 3.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVE | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 3.71% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.70% | 6.61% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 11.44% | +4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 15.90% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 14.93% | +2.05% |