Сравнение IVE с TLT
IVE (iShares S&P 500 Value ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - IVE is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500 Value Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVE returned 11.78%/yr vs -2.23%/yr for TLT. Their -0.26 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. IVE charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности IVE и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVE показывает доходность 11.74%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции IVE превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 11.78% против -2.23% соответственно.
IVE
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 7.21%
- С начала года
- 11.74%
- 1 год
- 21.94%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 11.78%
- Всё время*
- 7.69%
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.90%
- С начала года
- -2.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- 3.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $172.72M | $150.35M | $232.16M | |
| $2.70B | $2.15B | $2.23B |
Сравнение доходности по годам IVE и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 11.74% | 13.02% | 12.03% | 22.07% | -5.41% | 24.72% | 1.22% | 31.62% | -9.22% | 15.24% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Correlation
The correlation between IVE and TLT is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2002 г. | -0.26 |
The correlation between IVE and TLT shifts across timeframes, from -0.26 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVE vs. TLT — Ранг доходности на риск
IVE
TLT
Сравнение IVE c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVE | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.98 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | -0.22 | +3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.74 | -0.48 | +14.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVE и TLT
Максимальная просадка IVE за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVE и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVE | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.32% | -48.35% | -12.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.19% | -7.74% | +1.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.58% | -14.79% | -2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.04% | -43.70% | +25.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.04% | -48.35% | +11.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -41.60% | +41.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.04% | -14.00% | +3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 3.65% | -2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVE и TLT
iShares S&P 500 Value ETF (IVE) имеет более высокую волатильность в 2.74% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что IVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVE | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 2.51% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.19% | 6.88% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.83% | 9.25% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 15.74% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 14.83% | +2.06% |
Сравнение комиссий IVE и TLT
IVE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVE и TLT
Дивидендная доходность IVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности TLT в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 1.51% | 1.61% | 2.04% | 1.65% | 2.10% | 1.81% | 2.37% | 2.11% | 2.74% | 2.12% | 2.26% | 2.44% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.70% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
IVE and TLT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVE has higher volatility (2.74%) compared to TLT (2.51%). In terms of maximum drawdown, IVE dropped -61.32% vs TLT's -48.35%.
On 10-year performance, IVE leads with 11.78% vs -2.23% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IVE has performed better with a 11.78% return vs -2.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for IVE.
TLT has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 1.51% for IVE.
IVE is categorized as Large Cap Value Equities, while TLT is Government Bonds. IVE tracks S&P 500 Value Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.18% for IVE and 0.15% for TLT.
IVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVE и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор