PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVE с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVE с SOXX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IVE (iShares S&P 500 Value ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - IVE is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500 Value Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVE returned 11.78%/yr vs 32.54%/yr for SOXX. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IVE charges 0.18%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности IVE и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVE показывает доходность 11.74%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 76.42%. За последние 10 лет акции IVE уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 11.78% против 32.54% соответственно.

IVE

1 день
-0.21%
1 месяц
1.84%
6 месяцев
7.21%
С начала года
11.74%
1 год
21.94%
3 года*
14.96%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.78%
Всё время*
7.69%

SOXX

1 день
-2.12%
1 месяц
-8.74%
6 месяцев
60.81%
С начала года
76.42%
1 год
123.34%
3 года*
46.84%
5 лет*
28.89%
10 лет*
32.54%
Всё время*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IVE

iShares S&P 500 Value ETF
$172.72M$150.35M$232.16M

SOXX

iShares Semiconductor ETF
$6.41B$5.67B$5.91B

Сравнение доходности по годам IVE и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		11.74%13.02%12.03%22.07%-5.41%24.72%1.22%31.62%-9.22%15.24%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		76.42%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between IVE and SOXX is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.42

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.47

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.57

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2001 г.

0.66

Over the past year, the correlation between IVE and SOXX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IVE и SOXX

Секторы
IVE
SOXX

Технологии

21.7%
100.0%

Финансовые услуги

15.0%

-

Здравоохранение

12.2%

-

Промышленность

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.6%

-

Потребительский защитный сектор

8.8%

-

Энергетика

6.6%

-

Коммунальные услуги

4.5%

-

Сырьевые материалы

3.3%

-

Недвижимость

3.3%

-

Коммуникационные услуги

2.9%

-

Технологии

IVE
21.7%
SOXX
100.0%

Финансовые услуги

IVE
15.0%
SOXX

-

Здравоохранение

IVE
12.2%
SOXX

-

Промышленность

IVE
10.9%
SOXX

-

Потребительский циклический сектор

IVE
10.6%
SOXX

-

Потребительский защитный сектор

IVE
8.8%
SOXX

-

Энергетика

IVE
6.6%
SOXX

-

Коммунальные услуги

IVE
4.5%
SOXX

-

Сырьевые материалы

IVE
3.3%
SOXX

-

Недвижимость

IVE
3.3%
SOXX

-

Коммуникационные услуги

IVE
2.9%
SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Value ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с IVE:
IVE с IVWIVE с IVVIVE с VTVIVE с SPYIVE с QQQIVE с VOOIVE с VOOV
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

IVE vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IVE
Ранг доходности на риск IVE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IVE c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVESOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.77

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.02

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.41

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

4.28

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.74

17.18

-3.44

IVE vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVE на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXX равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVE и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVE и SOXX

Максимальная просадка IVE за все время составила -61.32%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVE и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVESOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.32%

-70.21%

+8.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-29.01%

+22.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.58%

-41.36%

+23.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.04%

-45.75%

+27.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

-45.75%

+8.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-18.98%

+18.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.04%

-19.92%

+9.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

7.21%

-5.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IVE и SOXX

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) составляет 2.74%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 17.65%. Это указывает на то, что IVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVESOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

17.65%

-14.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

39.14%

-31.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.83%

44.84%

-35.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

38.38%

-24.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

34.61%

-17.72%

Сравнение комиссий IVE и SOXX

IVE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVE и SOXX

Дивидендная доходность IVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности SOXX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		1.51%1.61%2.04%1.65%2.10%1.81%2.37%2.11%2.74%2.12%2.26%2.44%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

IVE and SOXX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (17.65%) compared to IVE (2.74%). In terms of maximum drawdown, IVE dropped -61.32% vs SOXX's -70.21%.

On 10-year performance, SOXX leads with 32.54% vs 11.78% for IVE. On fees, IVE is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IVE has been the lower-risk option at 2.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXX has performed better with a 32.54% return vs 11.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.34% for SOXX.

IVE has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.28% for SOXX.

IVE is categorized as Large Cap Value Equities, while SOXX is Semiconductors. IVE tracks S&P 500 Value Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.18% for IVE and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVE и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор