PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVE с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVE с MDLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV).

IVE и MDLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IVE и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVE и MDLV

2026 (YTD)202520242023
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		0.09%13.02%12.03%17.72%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		6.85%13.30%10.16%0.68%

Доходность по периодам

С начала года, IVE показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у MDLV с доходностью 6.85%.

IVE

1 день
0.16%
1 месяц
-4.32%
С начала года
0.09%
6 месяцев
3.01%
1 год
13.01%
3 года*
13.75%
5 лет*
10.34%
10 лет*
11.27%

MDLV

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.85%
С начала года
6.85%
6 месяцев
9.30%
1 год
14.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Value ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с IVE:
IVE с IVWIVE с IVVIVE с SPYIVE с VTVIVE с QQQIVE с VOOIVE с VOOV
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с SPLVMDLV с DVALMDLV с ELCVMDLV с VMAXMDLV с SCHVMDLV с VTV

Сравнение комиссий IVE и MDLV

IVE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.

MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF
IVE
iShares S&P 500 Value ETF

Доходность на риск

IVE vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVE
Ранг доходности на риск IVE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVE c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVEMDLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.19

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.63

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.46

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

6.39

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVE vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVE на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDLV равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVE и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVEMDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.19

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.01

-0.63

Корреляция

Корреляция между IVE и MDLV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVE и MDLV

Дивидендная доходность IVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности MDLV в 2.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		1.63%1.61%2.04%1.65%2.10%1.81%2.37%2.11%2.74%2.12%2.26%2.44%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.89%3.00%2.78%2.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVE и MDLV

Максимальная просадка IVE за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVE и MDLV.

Загрузка...

Показатели просадок

IVEMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.32%

-10.71%

-50.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-9.55%

-2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-2.85%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-2.34%

-7.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.22%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IVE и MDLV

iShares S&P 500 Value ETF (IVE) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что IVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVEMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

2.47%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

6.50%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.58%

11.89%

+3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

10.55%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

10.55%

+6.43%