Сравнение IVE с JVLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX).
IVE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. JVLIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности IVE и JVLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVE и JVLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVE iShares S&P 500 Value ETF | -0.07% | 13.02% | 12.03% | 22.07% | -5.41% | 24.72% | 1.22% | 31.62% | -9.22% | 15.24% |
JVLIX John Hancock Funds Disciplined Value Fund | -0.65% | 17.48% | 15.59% | 13.91% | -4.45% | 29.92% | 1.59% | 22.70% | -9.75% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, IVE показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у JVLIX с доходностью -0.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVE имеют среднегодовую доходность 11.25%, а акции JVLIX немного отстают с 11.17%.
IVE
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- 12.68%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 11.25%
JVLIX
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 16.72%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 11.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVE и JVLIX
IVE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JVLIX в 0.76%.
Доходность на риск
IVE vs. JVLIX — Ранг доходности на риск
IVE
JVLIX
Сравнение IVE c JVLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVE | JVLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.07 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.52 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.35 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 6.23 | -0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVE | JVLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.07 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.62 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.59 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.34 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между IVE и JVLIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVE и JVLIX
Дивидендная доходность IVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности JVLIX в 6.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 1.64% | 1.61% | 2.04% | 1.65% | 2.10% | 1.81% | 2.37% | 2.11% | 2.74% | 2.12% | 2.26% | 2.44% |
JVLIX John Hancock Funds Disciplined Value Fund | 6.68% | 6.64% | 13.97% | 7.22% | 7.16% | 14.63% | 1.57% | 5.87% | 10.59% | 4.60% | 1.22% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок IVE и JVLIX
Максимальная просадка IVE за все время составила -61.32%, примерно равная максимальной просадке JVLIX в -59.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVE и JVLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVE | JVLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.32% | -59.12% | -2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -11.86% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.04% | -20.48% | +2.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.04% | -40.33% | +3.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -7.95% | +3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -10.57% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.58% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVE и JVLIX
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) составляет 3.82%, в то время как у John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что IVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JVLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVE | JVLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 4.27% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.70% | 9.46% | -1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 16.65% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 17.30% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 18.88% | -1.90% |