PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JVLIX с FLCOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JVLIX с FLCOX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).

JVLIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JVLIX или FLCOX.

Корреляция

Корреляция между JVLIX и FLCOX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности JVLIX и FLCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.27%
113.96%
JVLIX
FLCOX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JVLIX:

-0.35

FLCOX:

0.43

Коэф-т Сортино

JVLIX:

-0.33

FLCOX:

0.71

Коэф-т Омега

JVLIX:

0.95

FLCOX:

1.10

Коэф-т Кальмара

JVLIX:

-0.26

FLCOX:

0.44

Коэф-т Мартина

JVLIX:

-0.69

FLCOX:

1.69

Индекс Язвы

JVLIX:

10.14%

FLCOX:

4.13%

Дневная вол-ть

JVLIX:

20.15%

FLCOX:

16.19%

Макс. просадка

JVLIX:

-57.80%

FLCOX:

-38.28%

Текущая просадка

JVLIX:

-19.71%

FLCOX:

-8.79%

Доходность по периодам

С начала года, JVLIX показывает доходность -2.49%, что значительно ниже, чем у FLCOX с доходностью -1.82%.

JVLIX

С начала года

-2.49%

1 месяц

-3.74%

6 месяцев

-15.22%

1 год

-7.99%

5 лет

7.85%

10 лет

2.57%

FLCOX

С начала года

-1.82%

1 месяц

-4.50%

6 месяцев

-4.39%

1 год

5.99%

5 лет

13.48%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JVLIX и FLCOX

JVLIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.

JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund
График комиссии JVLIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JVLIX: 0.76%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund
График комиссии FLCOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLCOX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JVLIX и FLCOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JVLIX
Ранг риск-скорректированной доходности JVLIX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JVLIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVLIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVLIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVLIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVLIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
FLCOX
Ранг риск-скорректированной доходности FLCOX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JVLIX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JVLIX, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
JVLIX: -0.35
FLCOX: 0.43
Коэффициент Сортино JVLIX, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JVLIX: -0.33
FLCOX: 0.71
Коэффициент Омега JVLIX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
JVLIX: 0.95
FLCOX: 1.10
Коэффициент Кальмара JVLIX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
JVLIX: -0.26
FLCOX: 0.44
Коэффициент Мартина JVLIX, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
JVLIX: -0.69
FLCOX: 1.69

Показатель коэффициента Шарпа JVLIX на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа FLCOX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVLIX и FLCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.35
0.43
JVLIX
FLCOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVLIX и FLCOX

Дивидендная доходность JVLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности FLCOX в 1.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		1.16%1.13%1.10%1.39%0.95%1.57%1.43%1.59%1.08%1.22%1.41%0.77%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.65%1.62%1.99%2.01%1.55%2.28%2.13%2.33%1.73%0.52%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JVLIX и FLCOX

Максимальная просадка JVLIX за все время составила -57.80%, что больше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVLIX и FLCOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.71%
-8.79%
JVLIX
FLCOX

Волатильность

Сравнение волатильности JVLIX и FLCOX

John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) имеют волатильность 12.27% и 11.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.27%
11.85%
JVLIX
FLCOX