PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JVLIX с FLCOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JVLIX с FLCOX

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).

JVLIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JVLIX или FLCOX.

Корреляция

Корреляция между JVLIX и FLCOX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JVLIX и FLCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JVLIX:

-0.33

FLCOX:

0.40

Коэф-т Сортино

JVLIX:

-0.35

FLCOX:

0.67

Коэф-т Омега

JVLIX:

0.94

FLCOX:

1.09

Коэф-т Кальмара

JVLIX:

-0.27

FLCOX:

0.41

Коэф-т Мартина

JVLIX:

-0.65

FLCOX:

1.43

Индекс Язвы

JVLIX:

11.27%

FLCOX:

4.51%

Дневная вол-ть

JVLIX:

20.30%

FLCOX:

16.52%

Макс. просадка

JVLIX:

-57.80%

FLCOX:

-38.28%

Текущая просадка

JVLIX:

-16.63%

FLCOX:

-5.87%

Доходность по периодам

С начала года, JVLIX показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у FLCOX с доходностью 1.32%.

JVLIX

С начала года

1.25%

1 месяц

6.76%

6 месяцев

-15.53%

1 год

-6.74%

3 года

1.70%

5 лет

7.98%

10 лет

2.76%

FLCOX

С начала года

1.32%

1 месяц

5.45%

6 месяцев

-4.13%

1 год

6.64%

3 года

8.81%

5 лет

13.66%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Disciplined Value Fund

Fidelity Large Cap Value Index Fund

Сравнение комиссий JVLIX и FLCOX

JVLIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.

JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JVLIX и FLCOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JVLIX
Ранг риск-скорректированной доходности JVLIX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JVLIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVLIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVLIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVLIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVLIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
FLCOX
Ранг риск-скорректированной доходности FLCOX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JVLIX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JVLIX на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа FLCOX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVLIX и FLCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVLIX и FLCOX

Дивидендная доходность JVLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности FLCOX в 1.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		1.11%1.13%1.10%1.39%0.95%1.57%1.43%1.59%1.08%1.22%1.41%0.77%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.60%1.62%1.99%2.01%1.55%2.28%2.13%2.33%1.73%0.52%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JVLIX и FLCOX

Максимальная просадка JVLIX за все время составила -57.80%, что больше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVLIX и FLCOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JVLIX и FLCOX

John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) имеют волатильность 4.14% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...