Сравнение JVLIX с FLCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).
JVLIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JVLIX или FLCOX.
Основные характеристики
| JVLIX | FLCOX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.78% | 19.77% |
| Дох-ть за 1 год | 33.77% | 32.55% |
| Дох-ть за 3 года | 10.72% | 7.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.85% | 10.55% |
| Коэф-т Шарпа | 2.21 | 2.94 |
| Коэф-т Сортино | 3.02 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 4.73 | 3.91 |
| Коэф-т Мартина | 12.53 | 18.78 |
| Индекс Язвы | 2.70% | 1.73% |
| Дневная вол-ть | 15.29% | 11.05% |
| Макс. просадка | -57.81% | -38.28% |
| Текущая просадка | -0.84% | -0.77% |
Корреляция
Корреляция между JVLIX и FLCOX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JVLIX и FLCOX
С начала года, JVLIX показывает доходность 22.78%, что значительно выше, чем у FLCOX с доходностью 19.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JVLIX и FLCOX
JVLIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JVLIX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JVLIX и FLCOX
Дивидендная доходность JVLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности FLCOX в 1.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVLIX John Hancock Funds Disciplined Value Fund | 0.90% | 1.10% | 1.39% | 0.95% | 1.57% | 1.43% | 1.59% | 1.08% | 1.22% | 1.41% | 0.77% | 0.77% |
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund | 1.51% | 1.99% | 2.01% | 1.55% | 2.28% | 2.13% | 2.33% | 1.73% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JVLIX и FLCOX
Максимальная просадка JVLIX за все время составила -57.81%, что больше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVLIX и FLCOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JVLIX и FLCOX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что JVLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.