Сравнение JVLIX с FLCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).
JVLIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности JVLIX и FLCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JVLIX и FLCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVLIX John Hancock Funds Disciplined Value Fund | 2.51% | 17.48% | 15.59% | 13.91% | -4.45% | 29.92% | 1.59% | 22.70% | -9.75% | 16.88% |
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund | 2.61% | 15.90% | 14.38% | 11.48% | -7.57% | 25.09% | 2.87% | 26.54% | -8.38% | 10.90% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JVLIX показывает доходность 2.51%, а FLCOX немного выше – 2.61%.
JVLIX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- 2.51%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 19.15%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- 11.51%
FLCOX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- 15.79%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JVLIX и FLCOX
JVLIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.
Доходность на риск
JVLIX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск
JVLIX
FLCOX
Сравнение JVLIX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JVLIX | FLCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.06 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.53 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.40 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | 6.54 | +1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JVLIX | FLCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.06 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.63 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.54 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между JVLIX и FLCOX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JVLIX и FLCOX
Дивидендная доходность JVLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности FLCOX в 1.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVLIX John Hancock Funds Disciplined Value Fund | 6.47% | 6.64% | 13.97% | 7.22% | 7.16% | 14.63% | 1.57% | 5.87% | 10.59% | 4.60% | 1.22% | 3.44% |
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund | 1.47% | 1.51% | 1.92% | 1.99% | 2.01% | 1.55% | 2.28% | 3.82% | 2.79% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JVLIX и FLCOX
Максимальная просадка JVLIX за все время составила -59.12%, что больше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVLIX и FLCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JVLIX | FLCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.12% | -38.28% | -20.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -7.96% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.48% | -19.00% | -1.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -4.32% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.57% | -4.52% | -6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.52% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности JVLIX и FLCOX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что JVLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JVLIX | FLCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 4.29% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 8.31% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.78% | 15.72% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 14.82% | +2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 17.73% | +1.16% |